Von der Theorie zur Praxis - Seite 1914
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Auch hier löstTheXpert die Probleme im Laufe der Zeit).
Ich bin sicher, dass er sie schon vor langer Zeit gelöst hat, anstatt sie zu lösen)
Viele Formeln und überhaupt keine Bilder. Blödsinn :)
Falsch - es gibt etwa zwanzig Karten und ein schönes Universitätswappen)
Stochastische Integrale werden meines Erachtens eher in der Portfoliologie benötigt (risikoneutrale Portfolios usw.).
Auch Asaulenka scheint auf ein Smartphone umgestiegen zu sein...
Ich habe ihm gerade eine SMS geschickt: "Daddy, erkennst du deinen Sohn Sasha?" Er sagt kein Wort, er rümpft die Nase...
Wer behandelt Kinder so, Jura?! (falls Sie diese Zeilen lesen)
Ach, Shurik, heilige Einfalt. Glauben Sie wirklich, dass vor Ihnen noch niemand auf die Idee gekommen ist, in der Finanzmathematik mit der Zeit zu "arbeiten"?
Schauen Sie z.B. hier nach, es gibt eine Zusammenfassung der Geschichte des Themas.
Danke, das ist ein interessanter Artikel.
Imho lässt sich die Preisdynamik am besten durch den Tick-Flow darstellen. Einem Tick-Flow am nächsten kommt ein RANGE. Es handelt sich im Wesentlichen um dieselben Zecken, die jedoch größer sind. D.h. wenn wir die Aufgabe stellen, aus den Marktticks einen 5-stelligen, z.B. 4-stelligen oder 3-stelligen Tick zu bilden, dann erhalten wir den entsprechend großen Rendge.
Ich denke schon. Meiner Erfahrung nach gibt es für jedes stochastische Integral eine einfache Bauernmethode mit 90% ähnlichen Ergebnissen :)
Einfachheit ist ein relativer Begriff) Manche Leute finden es einfacher mit Bollinger, andere mit Ornstein und Uhlenbeck)
Solange es funktioniert...
Einfachheit ist ein relativer Begriff) Manche Leute finden es einfacher mit Bollinger, andere mit Ornstein und Uhlenbeck)
Solange es funktioniert...
Ja, es spielt keine Rolle, welche Farbe die Katze hat... Manche mögen Wodka, manche Cognac.)
Danke, das ist ein interessanter Artikel.
Imho lässt sich die Preisdynamik am besten durch das Tickvolumen darstellen. Am ehesten kommen die Renches einer Tick-Flow-Anzeige gleich. Im Wesentlichen handelt es sich um dieselben Zecken, nur in größerer Ausführung. D.h., wenn die Aufgabe darin besteht, aus Marktticks einen 5-stelligen, z.B. 4-stelligen oder 3-stelligen Tick zu bilden, dann erhält man entsprechend große Rendges.
Das Hauptproblem ist, dass ein Tick nichts über die aktuelle Marktdichte aussagt. Wir versuchen, das Volumen indirekt über die Anzahl der Ticks zu beurteilen, weil wir glauben, dass es mit der Anzahl der Ticks korreliert. Natürlich ist das so, aber nur teilweise. Zum Beispiel, 10 Punkte in der DOM kann 1000 Lose von Grenzen oder 100, die Bewegung in Ticks wird die gleiche sein, aber im ersten Fall 10 Punkte haben genug gekauft, während im zweiten Fall ist es nicht genug und erfordert mehr, aber wir können nicht sehen, es von Ticks und kann nicht unterscheiden, zwei grundsätzlich unterschiedliche Situationen.
Wenn die Amplitude der Bewegung kleiner ist als die für die Range-Balken angegebene Größe, erscheinen keine neuen Balken, obwohl sich der Chart in Wirklichkeit zu diesem Zeitpunkt genau auf Ticks bewegt und ein Signal gegeben hat. Dies ist ein weiteres Problem, das sich teilweise aus dem ersten Problem ergibt. Eine andere ist eine verlässliche Quelle für das Tickvolumen. Wir nehmen fünf verschiedene Broker und sehen, dass ihre Volumina sehr unterschiedlich sind, es gibt keine tiefgreifende Historie und selbst innerhalb eines Brokers können die Volumina erheblich variieren, wahrscheinlich aufgrund der Rotation der Liquiditätsanbieter. Im Idealfall benötigen wir ein Äquivolumen-Diagramm, das nicht auf dem Tick-Volumen, sondern auf Lots basiert. Forex-Lose, ja.
Danke, interessanter Artikel.
Imho lässt sich die Preisdynamik am besten durch den Tickstream darstellen. Am ehesten kommen die Renches einem Tick-Flow gleich. Im Wesentlichen handelt es sich um dieselben Zecken, nur in größerer Ausführung. D.h. wenn die Aufgabe darin besteht, einen 5-stelligen Marktticker zu bilden, z.B. einen 4-stelligen oder 3-stelligen Ticker, dann wird die entsprechende Größe ermittelt.
Es ist großartig für einen Vorteil - es gibt eine riesige Vielfalt an großväterlichen Möglichkeiten (und die Enkelkinder versuchen es auch). Es wäre interessant, all dies für Portfolios von Vermögenswerten zusammenzufassen.
Ganz und gar nicht themenbezogen. Sie können es ignorieren. Die Bewegung des Preises, die Bewegung der Bahn auf dem Seil im Verhältnis zum Lineal auf dem Boden, hat etwas von einem Tauziehen an sich. Das Tauziehen findet 24/5 rund um die Uhr statt, mit warmen Mahlzeiten und Betten zum Schlafen. Die Anzahl der Personen auf beiden Seiten ist im Laufe der Zeit unvorhersehbar unterschiedlich.
Es gibt eine endlose bidirektionale Bewegung von Menschen von Team zu Team. Alle legalen Bewegungen eines einzelnen Teilnehmers werden für die Historie und die Vergabe von Belohnungen beschrieben und zeitlich erfasst. Die Prämie wird für den Beitrag gezahlt, den das Team über einen bestimmten Zeitraum zum lokalen Gewinn geleistet hat. Wenn ein Beitrag geleistet wurde und die Mannschaft in der betreffenden Periode verliert, ist er umsonst gewesen, ebenso wie die Belohnung.
Ein solches Pseudomodell.