Von der Theorie zur Praxis - Seite 57

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Yuriy Asaulenko:

Das kommt mir in den Sinn.

Kisa, ich möchte dich fragen, von Künstler zu Künstler: Kannst du zeichnen?

Verdammt, Juri, du solltest lachen. Mein Ehrenwort steht auf dem Spiel...
 
Alexander_K2:  Wenn Sie jeden Tick nehmen, ist das Delta T fließend. Und was soll es sein? Es ist logisch, davon auszugehen, dass es alles sein sollte. Wenn ich jedoch versuche, die Ticks alle 1 Sekunde zu lesen, dann haben die WIRKLICH empfangenen Ticks NICHT Delta T =1.
Alternativ können Sie die Zeit auch in Ticks statt in Sekunden messen. Dann wird Delta T immer gleich eins sein.

Alle "Tick"-Händler, die ich kenne, nehmen jeden Tick auf und analysieren ihn, ohne sich um die Methode des Lesens zu kümmern.

 
Alexander_K2:

Ehrlich gesagt, ich bin dieses Rennen schon so leid... Schließlich muss ich pünktlich zum neuen Jahr eine TK erstellen und nicht erst einen Tag später...

Äh...

1. ich sehe den Preis als eine dimensionslose physikalische Größe.

2. wir haben einen diskreten nicht-Markov'schen Fluss.

3. Inkrement ist die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kurs, ausgedrückt in Pips. Er kann sowohl positive als auch negative Werte haben.

(4) Die Preisbewegung als nicht markovianischer Prozess wird durch eine Integro-Differentialgleichung beschrieben, die numerisch mit Finite-Differenzen-Methoden gelöst werden kann, wobei es wichtig ist, das Zeitschritt-Delta T zu kennen.

Wenn Sie jeden Tick nehmen, ist Delta T fließend. Was soll es sein? Es ist logisch, davon auszugehen, dass es alles sein sollte. Wenn ich jedoch versuche, die Ticks alle 1 Sekunde zu lesen, dann haben alle gleichen, WIRKLICH empfangenen Ticks NICHT Delta T =1.

Wie lese ich sie also richtig? Habt Erbarmen - helft einem alten Mann...

Bei der Analyse des Preises, genauer gesagt des Preisangebots (Bid Ask Paar), sollte man das Glas in einer gewissen Tiefe betrachten. Seine Grenzen spiegeln die Marktsituation angemessen wider. Was Sie im Tick Bid, Ask haben, ist ein technologisches Konzept (der Rand der Tasse), das hauptsächlich mit Ihrer Gegenpartei verbunden ist. Die Gegenpartei hat Gebotsströme analysiert, und bestBid oder bestAsk ist über tickSize - den neuen Tick - hinausgegangen. Aber nur im übertragenen Sinne; die Prinzipien der Zeckenerzeugung werden nicht näher erläutert. Und der Tick selbst enthält keine besonderen Informationen, er ist nur ein Synchronisationspunkt.

 
Maxim Kuznetsov:

Bei der Analyse des Preises, genauer gesagt des Angebotspreises (Bid-Ask-Paar), sollte man sich das Glas etwas genauer ansehen. Seine Grenzen spiegeln die Marktsituation angemessen wider. Was Sie in der Tick Bid, Ask haben, ist ein technologisches Konzept (der Rand des Stacks), das hauptsächlich mit Ihrer Gegenpartei verbunden ist. Die Gegenpartei hat Gebotsströme analysiert, und bestBid oder bestAsk ist über tickSize - den neuen Tick - hinausgegangen. Aber das ist nur bildlich gemeint, die Prinzipien der Zeckenerzeugung werden nicht näher erläutert. Und der Tick selbst enthält keine besonderen Informationen, er ist nur ein Synchronisationspunkt.

Ist ein Tick also ein Delta T? Ist es also wirklich notwendig, mit jeder Zecke zu arbeiten? Und was ist, wenn der Expert Advisor in einem anderen Maklerunternehmen verwendet wird? Schließlich hat jedes Maklerunternehmen einen anderen Tick-Flow. Müssen wir sie umgestalten? Es stellt sich also heraus, dass ich durch diesen speziellen Tick-Flow an die gewählte Maklerfirma "gebunden" bin?
 
Alexander_K2:
Ein Tick ist also ein Delta T? D.h. ist es noch notwendig, mit jeder Zecke zu arbeiten? Und was ist, wenn der Expert Advisor in einem anderen Maklerunternehmen verwendet wird? Schließlich hat jedes Maklerunternehmen einen anderen Tick-Flow. Müssen wir sie umgestalten? D.h. es stellt sich heraus, dass ich durch einen bestimmten Tick-Flow an die gewählte Maklerfirma "gebunden" bin?

Ja, ein bestimmter Tick-Flow ist spezifisch für das Maklerunternehmen.

Darauf bauen Arbitrage-Händler auf - wenn zwei Maklerunternehmen unterschiedliche Tick-Flows oder regelmäßige "Floats" haben, dann wird dies bei der Arbitrage berücksichtigt

 
Maxim Kuznetsov:

Ja, ein bestimmter Tick-Flow ist spezifisch für ein Maklerunternehmen.

Darauf bauen Arbitrageure auf - wenn die Tick-Flows zweier Brokerfirmen auseinandergehen oder "schwanken", dann verdient der Arbitrageur daran

Danke, Maxim!!!
 
Alexander_K2:
Herrje, Juri, ihr solltet alle lachen. Mein Ehrenwort steht auf dem Spiel...

Beachten Sie auch, dass die Demo weniger Ticks hat als die reale Version.

 
Alexander_K2:
Ein Tick ist also ein Delta T? D.h. ist es noch notwendig, mit jeder Zecke zu arbeiten? Und was ist, wenn der Expert Advisor in einem anderen Maklerunternehmen verwendet wird? Schließlich hat jedes Maklerunternehmen einen anderen Tick-Flow. Müssen wir sie umgestalten? D.h., es stellt sich heraus, dass ich mit diesem speziellen Tick-Flow gewissermaßen an die gewählte Maklerfirma "gebunden" bin?
Um mit FOREX-Kursen zu arbeiten, und nicht mit einem Konto einer einzigen Brokerfirma, sollten wir entweder den Durchschnitt der Ströme von vielen Brokerfirmen ermitteln oder uns in den Bereich der Oszillationen mit einer großen, nicht schwankenden Spanne begeben. Außerdem sollten wir die Eigenzeit des Systems anstelle der astronomischen Zeit verwenden. Bei einem einzelnen DT wäre dies die Tickzahl, bei größeren Amplituden wären die Schrittzahlen z. B. 20 5-stellige Punkte. Oder Sie können die Kursziffer auch einfach auf 3 Stellen abrunden (in 100er-Schritten 5-stellig), was für Sie bequemer ist. Aber wie sich dies auf die Fähigkeit auswirkt, mit Differenzschemata zu arbeiten, kann niemand außer Ihnen herausfinden. Ob sie den Konservatismus, die Stabilität bewahren, sind Ihre Fragen. Das Gitter kann auch an den richtigen Stellen oder zu den richtigen Zeitpunkten verdichtet werden.
 
Alexander_K2:
Ein Tick ist also ein Delta T? Sie müssen also mit jeder Zecke arbeiten? Und was ist, wenn der Expert Advisor in einem anderen Maklerunternehmen verwendet wird? Schließlich hat jedes Maklerunternehmen einen anderen Tick-Flow. Müssen wir sie umgestalten? Es stellt sich also heraus, dass ich durch diesen speziellen Tick-Flow an die gewählte Maklerfirma "gebunden" bin?

und Sie wählen einen guten Ecn-Broker aus, mit dem Sie in Zukunft handeln wollen, seine Ticks und untersuchen.

 
Alexander_K2:

OK, noch keine Geschäfte - Archivdaten werden für die Berechnung gesammelt. Das alles beginnt morgen, morgen.

In der Zwischenzeit werde ich die Schlüssel zum Forex auflisten. Hier sind sie:

1. Eine durchdachte, solide Methodezur Erfassung von Zeckendaten- GEBRAUCHT

Ich kann es nicht finden... Es sollte sich um eine klare, eindeutige Methode handeln, die ausschließlich für alle Ströme aus einem beliebigen DC funktioniert.

2. der Stichprobenumfang der Zeckendaten beträgt WIEVIEL

Berechnet aus der Tschebyscheff-Ungleichung, so dass dieses Volumen mindestens 99 % der inkrementellen Verteilung enthält

3. Selektives Maß der zentralen Tendenz - DECLARED

Im Allgemeinen handelt es sich um einen einfachen arithmetischen gleitenden Durchschnitt SMA, obwohl ich glaube, dass es sich um einen WMA handelt.

4. aktuelle Abweichung -KEINE

Berechnet für den aktuellen Stichprobenumfang beim Eintreffen jedes neuen Ticks

5. Historische Durchschnittsabweichung -NEED

Berechnet auf der Grundlage historischer Daten für den aktuellen Stichprobenumfang.

6. Strom-Asymmetrie-Koeffizient -NONE

Berechnet für den aktuellen Stichprobenumfang als nichtparametrische Schiefe bei jedem neuen Tick

7. Historischer durchschnittlicher Schiefheitsfaktor -NONE

Berechnet alsnichtparametrisches Skew-Modul auf der Grundlage archivierter historischer Daten für den aktuellen Stichprobenumfang.

Herzliche Grüße,

Alexander.


Sie haben die Aufgabe noch nicht einmal in vollem Umfang gemeistert, und Sie haben bereits "die Schlüssel zum Forex"...

Man kann nicht auf Dispersionen und andere TV&MS-Sachen verzichten..."Man muss eine breitere Perspektive haben :)))"

Lächerlich, wirklich...


ss

Noch einmal, lauter:

Hiersind die Methoden der mathematischen Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie nicht das wichtigste Instrumentarium. Hilfskräfte - ja. Aber nicht mehr als das.

Das Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien

Was bestimmt Ihre Wahl des Zeitrahmens (TF) für den Handel? Und dann erläutern Sie die mathematische Begründung für die Wahl des Zeitrahmens.

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


Ich bin mit dieser Aussage kategorisch nicht einverstanden.

In diesem Bereich sind die Methoden der mathematischen Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie nicht das wichtigste Instrumentarium. Hilfskräfte - ja. Aber nicht mehr als das.


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