Von der Theorie zur Praxis - Seite 149
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Was mich verwirrt, ist Folgendes.
Feynman war natürlich ein Genie. Er betrachtete also die Bewegung von Quantenteilchen in gleichmäßigen Beobachtungsintervallen, und ich betrachte exponentielle Intervalle... Und er sah sich die Uniform an... Hmm ...
Da meine geliebte Tochter und mein Schwiegervater mich an den Brüsten schütteln und eine sofortige Verbesserung meines TS fordern, um einen Gewinn zu erzielen, werde ich kurz schreiben.
Also, hier ist der Algorithmus, den ich mir ausgedacht habe (siehe beigefügte Tabelle für AUDCAD):
1. Erhalt von Angeboten in exponentiellen Zeitabständen.
Spalte A - Preis Angebot
Spalte B - Briefkurs
Spalte C - Preis (Ask+Bid)/2 - ich arbeite damit, vielleicht irre ich mich.
Kommentar: Ich bringe den Zitatfluss zu einem Markov-Prozess mit Pseudo-Zuständen, bei dem die integralen Momente einer Zufallsvariablen ignoriert werden können und die Bewegungsgleichung auf die Bewegungsgleichung eines Quantenteilchens zwischen zwei Wänden reduziert wird. Die Wände sind in diesem Fall die Grenzwerte der Streuung einer Zufallsvariablen. 2.
2) Analysieren wir die Preisschritte Ask und Bid
Die Spalten D, E und F sind Inkremente für Bid, Ask bzw. (Ask+Bid)/2
Ich arbeite mit reinen Werten der Farbverläufe, ohne sie in irgendeiner Weise zu transformieren.
3. Berechnen Sie die statistischen Parameter für Spalte F (siehe Blatt 1 der Tabelle). Das Wichtigste ist, ein Stichprobenvolumen für ein gleitendes Fenster von Beobachtungen zu finden
Dies ist ein sehr wichtiger Schritt!!! Auf der Grundlage der Tschebyscheffschen Ungleichung finden wir den erforderlichen Stichprobenumfang, bei dem die Grenzwerte der Varianz dem Konfidenzniveau der Prognose entsprechen.
4. Kehren wir zur Registerkarte AUDCAD der Tabelle zurück und gehen wir zur Zeile 15625
Spalte M - Berechnen Sie die Länge des Partikellaufs in unserem gleitenden Beobachtungsfenster = 15625 aufeinanderfolgende Zitate.
Spalten N und O - Grenzwerte für die wahrscheinliche Ablenkung des Teilchens ("Wand")
5. Verschieben auf Blatt2 der Tabelle
Ich habe dort die Spalten A, N, M, O ab der Zeile 15625 aus der Registerkarte AUDCAD kopiert
6. Ich erstelle Diagramme:
Obere Grafik - tatsächliche Preiswerte (Ask+Bid)/2
Unteres Diagramm - Werte aus den Spalten B, C und D - wir sehen die Bewegung der Partikel zwischen den Wänden (im dynamischen Kanal)
Ein sehr wichtiger Punkt
Die Streuung (Spalten C und D) habe ich in meinem Modell auf die gleiche Weise berechnet. Aber ich habe den Kanal gegen den gleitenden Durchschnitt SMA für das Beispiel 15625 aufgetragen. Die Spalte B fehlte.
Ich war im Begriff, zu WMA zu wechseln, wo die Zeit als Gewicht verwendet werden sollte.
Die Ergebnisse waren recht zufriedenstellend - von 6 Trades - 4 positiv und 2 negativ mit einem Gesamtgewinn von über 400 Pips.
Und in diesem entscheidenden Moment schaltete sich Warlock (Vizard_) ein und sagte mir tatsächlich mit seiner Karte (per Hand!!!): Idiot! Warum arbeiten Sie mit einem gleitenden Durchschnitt? Sie sehen sich an, wie sich das Teilchen selbst bewegt (die Summe der Inkremente über die Beobachtungszeit) - es bewegt sich relativ zu Null zwischen den Wänden!!!
Nun berechne ich Spalte B und sehe das folgende Bild:
In der unteren Grafik - Bewegung des Partikels im gleitenden Beobachtungsfenster = 15625 mit einem Grenzvertrauensniveau = 99,5%
EINE GENIALE LÖSUNG!
Sie können und sollten Prognosen erstellen, wenn der Preis diese Vertrauensgrenzen überschreitet
Oder Sie können einfach - wenn ein Teilchen die Grenzen des Kanals auf dem unteren Chart verlässt - ein Geschäft eröffnen. Wenn er wieder auf Null steht, schließen Sie ihn, usw. Aber ich werde meine Meinung nicht aufzwingen - es steht jedem frei, seinen eigenen Prognosealgorithmus zu entwickeln.
Aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich es mit meinem eigenen Verstand geschafft hätte - nochmals vielen Dank anVizard.
Jetzt muss ich nur noch die gleitende WMA in meinem TS bildlich gesprochen durch Spalte B ersetzen, und jemand sollte alles oben Beschriebene nachvollziehen, ggf. Fragen stellen, und meinen eigenen TS erstellen.
Verdienen Sie Ihr eigenes Geld! Mir persönlich tut es nicht leid, und ich habe es nicht nötig, Zweideutigkeiten in meinen Worten zu finden.
Mein Schwiegervater wurde schließlich gewalttätig und obszön Form macht mich endlich hinsetzen und beenden TS.
Ich verabschiede mich, aber nicht auf Wiedersehen. Ich bin immer da und irgendwie abwesend - nun, Sie verstehen schon. Schrödingers Katze, mit einem Wort. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnWas mich verwirrt, ist Folgendes.
Feynman war natürlich ein Genie. Er betrachtete also die Bewegung von Quantenteilchen in gleichmäßigen Beobachtungsintervallen, und ich betrachte exponentielle Intervalle... Und er sah sich die Uniform an... Hmm ...
Das ist leicht zu erklären - Sie sind einfach genialer als er. Hier in diesem Forum im Allgemeinen sitzt ein Genie ein Genie und fährt ein Genie, Nobelpreisträger lassen sie ruhen).
Die Abtrennung und die Arbeit von den Rändern des Kanals zur Mitte des Kanals - das nennen Sie die genialste Lösung, die zu Zeiten des Erbsenkönigs erfunden wurde?)))
Ich bin erst seit drei Monaten im Devisenhandel tätig. Ich bin froh, wenn dieser Algorithmus seit langem erfolgreich eingesetzt wird. Dies ist das Ende des Themas.
Nochmals zur exponentiellen Akzeptanz von Zecken.
Nehmen wir an, wir haben eine Sequenz erstellt, in deren Intervallen die Ticks akzeptiert werden. Woher wissen wir, dass es sich um die richtige Reihenfolge handelt?
Vergleichen wir sie mit einer anderen ähnlichen Sequenz; sie haben keine Vorteile gegenüber der anderen.
Es gibt also mehrere parallele Varianten der Entwicklung von Zitaten. Alle sind gleichwertig, keine von ihnen ist vorzuziehen.
Dann ist es statistisch korrekt, den Durchschnitt der Messwerte von allen zu ermitteln.
Nun, nicht alle, aber eine statistisch signifikante Anzahl, zum Beispiel 100.
Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer von ihnen eine Verzögerung von 11 Sekunden aufweist (dies ist die maximale Verzögerungslänge bei der von Alexander vorgeschlagenen exponentiellen Tick-Akzeptanzmethode),
Das bedeutet, dass wir bei jedem Tick 11 Sekunden warten müssen, bis dieser Wert gemittelt werden kann.
Daher ist der Prozess möglicherweise unvollständig, bis 11 Sekunden ab der aktuellen Zeit verstrichen sind, und so weiter von jeder Sekunde an.
Die Entscheidung kann nicht auf der Grundlage der aktuellen Daten getroffen werden, die Berechnung ist unvollständig und wird erst nach 11 Sekunden möglich sein, und die Daten, die nach 1 Sekunde kommen, können erst nach 12 Sekunden beurteilt werden.
Wir befinden uns also in einer endlosen Wartezeit, bis die Berechnung abgeschlossen ist.
Oder anders ausgedrückt, wir arbeiten mit den Daten von vor 11 Sekunden. Das ist für Zecken.
Wenn wir die gleiche Methode auf die Minuten anwenden, können wir die aktuelle Situation nach 11 Minuten bestimmen.
Wenn es eine Uhr ist, entscheiden wir in 11 Stunden.
Ich hoffe, Sie verstehen die Idee. Selbst die Mach-Methode verzögert sich um eine halbe Periode, und die Exponentialmethode hat noch keine Mittelwertbildung; sie impliziert bereits eine Verzögerung.
Ich werde gleich darauf antworten, dass wir keine Mittelwerte bilden werden. Wenn wir keine Durchschnittswerte ermitteln, arbeiten wir nur mit einer Variante des multivariaten Raums, und es ist nicht so, dass diese spezielle Aufschlüsselung die beste ist. Wir haben ein Signal in diesem Raum und kein Signal in dem anderen. Und welches ist das beste Signal?
In der IuK-Technik gibt es Konzepte des Vertrauens in Messwerte, Messungen werden mit drei Sensoren durchgeführt, zwei (oder mehr) der drei Messwerte gelten als korrekt, wenn alle drei unterschiedliche Werte anzeigen, werden alle Sensoren überprüft (einem solchen Messwert kann nicht vertraut werden).
Nikolai, einige Besserwisser hier sagen, dass diese Methode Unsinn ist und schon seit 100 Jahren bekannt ist. Wissen Sie, ob es sich um einen Indikator oder einen Berater handelt?
Was die Zeit anbelangt, so handelt es sich um eine grundsätzliche Frage, und ich werde nicht müde, dies zu wiederholen.
Meiner Meinung nach ist das wahllose Arbeiten mit Ticks der größte Fehler in der Zeitreihenanalyse. Der Begriff der Zeit selbst geht verloren; für ein und dieselbe Anzahl von Ticks in verschiedenen Stadien hat man unterschiedliche Zeiten und umgekehrt. Das ist blanker Unsinn und führt zur Verarmung und Schande des Einzelnen.
Damit bleiben uns zwei Möglichkeiten:
1. Daten in gleichen Zeitintervallen lesen und den Wert eines garantierten Eintreffens der Quote als diskrete Zeit nehmen.
2. Durch exponentielle Intervalle - lesen Sie, wie man einen nicht markovianischen Prozess auf einen markovianischen Prozess reduziert. Das ist genau der Trick, um alles zu tun.
Nochmals zur exponentiellen Akzeptanz von Zecken.
Nehmen wir an, wir haben eine Sequenz erstellt, in deren Intervallen die Ticks akzeptiert werden.
....
Mir scheint, dass in dieser ganzen Zeckengeschichte eine sehr interessante Nuance fehlt.
Einer der Hauptvorteile des vorgeschlagenen Ansatzes ist die Annahme von Tics in exponentiell ansteigenden Intervallen.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt auf der Hand: In der Stichprobe sind die neuesten Ticks im Vergleich zu den zeitlich entfernten "dichter".
Aber in der Praxis?
Angenommen, wir nehmen die Ticks 1, 3, 7, 15 ..... Wir berechneten Statistiken und andere Dinge, insbesondere zeichneten wir die Inkremente mit dem Kanal der angeblichen Varianz auf.
Eine neue Zecke kommt. Berechnen wir neu? Berechnen wir bei jedem Ticken neu? Die Zecke, die Nummer 1 war, wurde zur Zecke Nummer 2 und wurde nicht in die Stichprobe aufgenommen. Es ist ganz offensichtlich, dass ABSOLUT neue Tick-Samples gemacht werden, da die Anzahl der Ticks in zwei Exponenten, die sich um eine Tick-Verschiebung unterscheiden, unterschiedlich sind, d.h. alle Ticks sind neu! Worauf bezieht sich dann die vorgestellte Zahl? Es stellt sich heraus, dass die uns vorgelegten Zahlen genau einen Tick existieren!
Ist es möglich, eine Strategie zu überprüfen, bei der die Berechnung genau einen Tick besteht!
Ja, das kann man, aber der Autor verliert kein Wort darüber.
2. Durch exponentielle Lücken - lesen Sie, wie man einen nicht markovianischen Prozess in einen markovianischen Prozess umwandelt. Das ist genau der Trick, mit dem alles gemacht wird.