Von der Theorie zur Praxis - Seite 651

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Renat Akhtyamov:

Den Berechnungszeitraum habe ich oben erklärt - es gibt ihn nicht, da ein Quotient eine nichtperiodische Reihe ist

in denen eine Notierung praktisch vernachlässigbare Steigerungsraten haben darf, wobei die Möglichkeiten der Preisgestaltung ausreichend groß sind

wird durch Fourier-Transformationen nachgewiesen.

Ich könnte über ein Übergewicht von 2-3 % streiten, aber ich werde es nicht tun.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben - schwarzer Schwan auf das Pfund in '16, etwa 90% stand zu kaufen....

Und das Lustige daran ist, dass es für alle Märkte ein Nullsummenspiel war, riesige Livantos

Kann eine Counter-Trend-Strategie einer solchen Entwicklung standhalten? Die Antwort ist hoffentlich offensichtlich.

Und was oben steht, ist eine Umkehrstrategie

Der Autor ist vom Thema abgekommen, er hat Recht.

Ich meinte global, ich habe die ganze Geschichte in den letzten 15 Jahren verfolgt. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich den optimalen Berechnungszeitraum ermitteln kann.
 
Martin Cheguevara:
...
1 Option zur Lösung von Preiskorridoren auf der Grundlage der Bekämpfung ihrer eigenen Hochs und Tiefs. Dies setzt voraus, dass die Auswirkungen von starken Preisspitzen beseitigt werden.
2. Die Lösungsvariante besteht darin, die Asymmetrie von zwei Kräften zu finden. Das Problem liegt hier im Berechnungszeitraum, der ebenfalls adaptiv sein sollte, um nicht zu empfindlich zu sein oder umgekehrt. Bislang gibt es keine Lösung für dieses Problem.

Ich gebe einen Hinweis auf den 1. Punkt, für "it's all rock'n'roll" ;) (ok, aber nur zum Ausprobieren)

Zweitens: Angenommen, alles ist im Angebot, wird es dann eine Asymmetrie geben? Die Antwort lautet JA.

Dateien:
i-Regr.2.mq4  22 kb
 
Renat Akhtyamov:

Ich gebe einen Hinweis auf den 1. Punkt, denn "it's all rock'n'roll" ;) (ok, aber nur zum Ausprobieren)

Zweitens: Angenommen, alles ist im Angebot, wird es dann eine Asymmetrie geben? Die Antwort ist ja.

Ich kann Ihnen hundert solcher Indikatoren nennen, sowohl regressionsbasierte als auch splinebasierte und andere. Was ist der Grund? Rock'n'Roll hin oder her, es funktioniert im Gegensatz zur zweiten Option.
Was wird auf der Grundlage welchen Instruments verkauft? Das sind berechtigte Fragen, die geklärt werden müssen, das verstehen Sie sicher.
OK... wir werden wieder lyrisch)
Das Wesen unserer Gespräche wird sich ohnehin nicht ändern ...
 
Martin Cheguevara:
Ich kann Ihnen hundert Indikatoren nennen, die auf Regression, auf Splines oder auf irgendetwas anderem basieren. Was ist der Grund? Sie können rocken und rollen oder auch nicht, aber es funktioniert im Gegensatz zur zweiten Option.
Was wird auf der Grundlage der von Ihnen getroffenen Entscheidung und für welches Instrument zum Verkauf angeboten? Das sind berechtigte Fragen, die geklärt werden müssen, wie Sie wahrscheinlich wissen.

Es funktioniert nicht.

Weitergehen

 
Nun ... Ich hoffe, die wenigen Menschen, die wissen, wen ich meine, und die wirklich verstehen, was ich meine, haben es verstanden. Das ist genug für mich:).
Wenn es Entscheidungen über die adaptive Asymmetrie-Analyse geben wird, schreiben Sie einen separaten Thread, denn es ist wirklich nur eine grundlegende Sache, die nicht nur im Forex-Bereich wirksam sein wird.
Wer die Diskussion verpasst hat, findet in #6498 alles, was man über diesen Zweig wissen muss. Die Frage scheint zum jetzigen Zeitpunkt erschöpft zu sein.
Ich bin bereit, mich mit Menschen auszutauschen, die wissen, wie ich arbeite und die Ergebnisse erzielen können.
Aber das ist unrealistisch, weil Zweige schnell übersät Griffe Meinungen Vermutungen Prognosen und so weiter.
 

Ich hörte und hörte CheGevara (über Gauss auf großen TFs und Quantil=1.6, etc.) und beschloss, einen einfachen Indikator zu machen:

GBPJPY 2018 Paar.

Gebraucht:

1. CLOSE M1

2. Schiebefenster - Woche (7200 Werte CLOSE M1)

3. einfache MA

4. Berechnung der Streuung nach der Formel aus diesem Zweig + Quantil =1,6

Sieh an:

Im Jahr 2018 wären insgesamt 7 Abschlüsse getätigt worden (+6/-1).

Gesamtgewinn: +733 volle Punkte.

Wenn jemand sicher ist, dass dies der Gral ist, soll er einen TS einrichten und ihn hier posten. Bis zum Abzweig. Lassen Sie die leidenden Menschen nutzen.

 
Alexander_K2:

Ich hörte und hörte CheGevara (über Gauss auf großen TFs und Quantil=1.6, etc.) und beschloss, einen einfachen Indikator zu machen:

GBPJPY 2018 Paar.

Gebraucht:

1. CLOSE M1

2. Schiebefenster - Woche (7200 Werte CLOSE M1)

3. einfache MA

4. Berechnung der Streuung nach der Formel aus diesem Zweig + Quantil =1,6

Sieh an:

Im Jahr 2018 wären insgesamt 7 Abschlüsse getätigt worden (+6/-1).

Gesamtgewinn: +733 volle Punkte.

Wenn jemand sicher ist, dass dies der Gral ist, soll er einen TS einrichten und ihn hier posten. Bis zum Abzweig. Lassen Sie die leidenden Menschen nutzen.

Was wäre, wenn Sie die letzten 10 Jahre durchgehen würden? Ist das möglich? Und herausfinden, wo die Gewinnreihen in einer linearen Regression gegen Null konvergieren, minus oder plus?
 
Martin Cheguevara:
Nun ... Ich hoffe, die wenigen Menschen, die wissen, von wem ich spreche, und die wirklich verstehen, was ich meine, haben verstanden. Das ist genug für mich :)
Wenn es Entscheidungen über die adaptive Asymmetrie-Analyse geben wird, schreiben Sie einen separaten Thread, da es wirklich nur eine grundlegende Sache ist, die nicht nur im Forex-Bereich wirksam ist.
Wer die Diskussion verpasst hat, findet in #6498 alles, was man über diesen Zweig wissen muss. Die Frage scheint zum jetzigen Zeitpunkt erschöpft zu sein.
Ich bin bereit, mit Menschen zu teilen, die meine Arbeit kennen, um Ergebnisse zu erzielen.
Dies ist jedoch unrealistisch, da die Äste schnell mit Meinungen, Vermutungen, Prognosen usw. übersät sind.

Manche tun es, manche nicht.

Wenn Sie studieren, werden Sie nicht schreiben wollen.

Sie werden einfach missverstanden werden.

Ich bin bereit, mich mit Leuten auszutauschen, die wissen, was funktioniert und zu Ergebnissen führt.

;)

Der hervorgehobene Kontext Ihres Beitrags ist nur Wunschdenken, da müssen Sie schon selbst nachhaken

 
Martin Cheguevara:
Was ist, wenn Sie es schon seit 10 Jahren betreiben? Ist das möglich? Und herausfinden, wo die Gewinnreihe in einer linearen Regression gegen Null konvergiert - minus oder plus?

Ich habe keine solchen Archive... Ich habe sie prinzipiell nicht benutzt, ich hielt das alles für Unsinn und habe mit Erlangs Tick-Flows gearbeitet... Und siehe da - wie sich alles entwickelt...

 
Alexander_K2:

Ich hörte und hörte CheGevara (über Gauss auf großen TFs und Quantil=1.6, etc.) und beschloss, einen einfachen Indikator zu machen:

GBPJPY 2018 Paar.

Gebraucht:

1. CLOSE M1

2. Schiebefenster - Woche (7200 Werte CLOSE M1)

3. einfache MA

4. Berechnung der Streuung nach der Formel aus diesem Zweig + Quantil =1,6

Sieh an:

Im Jahr 2018 wären insgesamt 7 Abschlüsse getätigt worden (+6/-1).

Gesamtgewinn: +733 volle Punkte.

Wenn jemand sicher ist, dass dies der Gral ist, soll er einen TS einrichten und ihn hier posten. Bis zum Abzweig. Sollen die Eifrigen sie doch nutzen.

Ich werde Ihnen heute Abend einen Algorithmus schicken, der einfach Asymmetrien erkennt, aber es gibt ein Problem mit dem Berechnungszeitraum. Was Sie getan haben, ist großartig, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Endergebnis erreicht wird, da es sich nicht wirklich um eine Asymmetrie handelt...
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