Von der Theorie zur Praxis - Seite 21
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es sieht so aus: "Ich werde es nicht tun, denn nach dem zweiten Gesetz der Dermodynamik werden wir sowieso alle den thermischen Tod des Universums erleben" )))
Das erste, was wir tun müssen, ist, einen Gral zu schreiben, und dann zu überlegen, mit welchen Methoden wir unser eigenes Geld aus der DC herauspressen können. Zum Beispiel können Sie einen Gral in ein paar Brokerage-Unternehmen, wo sie ein wenig für jeden auszahlen kann, usw. Es gibt eine Menge von Strategien.
Oder Sie könnten von einem DC zu einer Börse wechseln und gut schlafen)
Alternativ dazu.
Nun, die Gier muss eingedämmt werden, dann wird alles gut)) Bei der "DC Forex" ein weiteres Problem - das Geld wird nicht bezahlt)
Nicht nur Gier, sondern auch Impulse der Nächstenliebe).
) Der Gral soll alle Wohltätigkeit im Keim ersticken).
Heiliger Bimbam... Ja... Ich habe hier eine Menge Kommunikationsfehler gemacht... Meine Nerven sind am Ende... Sie haben meine privaten Nachrichten nicht gesehen, Sie würden mir verzeihen.
.....
Ich werde das Forum bald verlassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander.
Achten Sie nicht auf unkonstruktive Kritik oder unbegründeten Unsinn, der manchmal geschrieben wird...
Seien Sie nicht wie ein nachtragendes Kind.
Es lohnt sich, die Diskussion fortzusetzen, IMHO.
Mit Verlaub,
Michael
Dies ist eine Hilfestellung, die bei der Implementierung in MQL5 nützlich sein kann
STATISTISCHE VERTEILUNGEN IN MQL5 - DAS BESTE AUS R HERAUSHOLEN UND ES SCHNELLER MACHEN
Es lohnt sich, die Diskussion fortzusetzen, IMHO.
Achten Sie nicht auf die unkonstruktive Kritik oder den unbegründeten Unsinn, der manchmal geschrieben wird...
Seien Sie nicht wie ein nachtragendes Kind.
Wir werden die Diskussion fortsetzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
"Jeder kann einen Künstler beleidigen..." :)))))))
Ich kann zu Leuten, die sich mit bestimmten t2-Distributionen auskennen, nicht nein sagen :))) und werde bestimmt wiederkommen. Vor allem, nachdem ich die warmen Worte der Leute gelesen habe.
Im Moment bin ich der Einzige, der in Ruhe arbeiten muss - es ist schwer, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.
Nächste Woche werde ich mit VisSim+MT4 beginnen, ich habe es fertiggestellt. Wir werden die Ergebnisse diskutieren.
Herzliche Grüße,
Alexander.
Alexander, meinst du nicht, dass dein Ansatz zu kompliziert ist? Das Gleiche lässt sich auch auf viel einfachere Weise erreichen.
Sehen Sie, hier ist ein primitives System, das den Händlern als "Bollinger-Kanal" bekannt ist - ein regelmäßiger SMA und regelmäßige Abweichungen davon, etwa 4 RMS. Die Ergebnisse sind in etwa die gleichen wie bei Ihnen - es wird nur sehr selten gehandelt, fast immer nach oben. Derselbe EURJPY, dieselbe historische Spanne, Handel an denselben Stellen.
Und das ohne jegliche Ticks, auf 5-Minuten-Balken. Der Test wird anhand der Eröffnungskurse durchgeführt, d.h. es wird ein Tick in 5 Minuten genommen. Ohne jede Spekulation mit der Abtastfrequenz.
Ohne Fokker-Planck, Student und Vysokovsky-Petunin. Ganz ohne physikalisch-mathematisches Pathos.
Unter Algotradern sind solche Dinge schon lange bekannt, hier wurde kein Amerika entdeckt. Hier ist alles extrem einfach, d.h. das Verbesserungspotential ist riesig. Aber natürlich sagt der History-Test nichts über den zukünftigen Erfolg aus.
Die Bollinger-Bänder berücksichtigen nicht, dass es sich um einen nicht-markanten Prozess handelt. Man muss das "Gedächtnis" mit einbeziehen. Und Speicher sind die gemittelten Werte des Prozesses auf der Grundlage historischer Daten. Ist Ihnen aufgefallen, dass mein Modell immer historische Durchschnittswerte berechnet?
Aber in erster Näherung haben Sie recht - Bollinger Bänder für einen Markovianischen Prozess würden ein hervorragendes Ergebnis liefern. Aber der Markt ist wie das Leben - ein bisschen komplizierter :) Der Verlaufstest gibt Aufschluss über dieWahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Nutzung des TS in der Zukunft. Dies ist eine äußerst wichtige Phase der Modellierung. Aber die Geschichte selbst ist nur ein integraler Bestandteil in der Integral-Differential-Gleichung der Preisbewegung. Bollinger-Bänder sind ein Beispiel für eine Differenzkomponente. Wir müssen das Aggregat als Ganzes betrachten.
Nochmals, um mögliche Konfliktsituationen zu vermeiden - ich will mein Modell nicht aufzwingen. Ich lade die Menschen zu einer positiven Diskussion ein. OK?