Von der Theorie zur Praxis - Seite 768
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Wie wäre es, wenn Sie einen Filter für die Herzfrequenz hinzufügen?
Nehmen wir an, ein Tick ist ein Herzschlag. Bei jedem Tick müssen wir die Herzfrequenz für eine bestimmte Zeit t - normalerweise eine Minute - berechnen.
Dann berechnen wir die durchschnittliche Herzfrequenz für die Stichprobe.
Geben Sie einen Handel ein, wenn die aktuelle Herzfrequenz < Durchschnitt ist (oder vielleicht auch umgekehrt, wer weiß).
Wie wäre es, wenn Sie einen Filter für die Herzfrequenz hinzufügen?
Nehmen wir an, ein Tick ist ein Herzschlag. Bei jedem Tick müssen wir die Herzfrequenz für eine bestimmte Zeit t - normalerweise eine Minute - berechnen.
Dann berechnen wir die durchschnittliche Herzfrequenz für die Stichprobe.
Geben Sie einen Handel ein, wenn die aktuelle Herzfrequenz < Durchschnitt ist (oder vielleicht auch umgekehrt, wer weiß).
Wer hat wohl so einen Herzschlag?)
Wie wäre es, wenn Sie einen Filter für die Herzfrequenz hinzufügen?
Nehmen wir an, ein Tick ist ein Herzschlag. Bei jedem Tick müssen wir die Herzfrequenz für eine bestimmte Zeit t - normalerweise eine Minute - berechnen.
Zählen Sie dann die durchschnittliche Herzfrequenz in der Stichprobe.
Um einen Handel einzugehen, wenn der aktuelle Impuls < dem Durchschnitt ist (oder vielleicht umgekehrt, wer weiß)
Deine und A_K2's Messungen sind insofern schlecht, als dass wenn man etwas zählt, es schon vorbei ist. A_K2 stellt ein größeres Problem dar, da es 24 Stunden lang zählt. Jede Statistik ist eine Geschichte über die Vergangenheit, aber sobald wir einen Handel eingehen, beginnt die Geschichte über die Zukunft.) Nun, um einen Handel einzugehen, wäre es schön, zumindest die Gegenwart, aber nicht die Vergangenheit zu schätzen. Sogar die hartnäckigen Deterministen dachten so und gingen vom Ist-Zustand aus.
Wer hat wohl so einen Herzschlag?)
Irgendetwas stimmt mit dem Thema nicht ... ist der Ideenfluss versiegt und in die Grauzone der Existenz gestürzt?
Ich muss die Feuerstelle nachfüllen :-)
Wenn wir bei der Betrachtung von Statistiken über große Zeiträume zu dem Schluss kommen, dass die Verteilung fast genau XXX ist, und andererseits sicher ist, dass der Fluss nicht ganz zufällig ist, dann ist es notwendig, Schwankungen zu erfassen.
Das heißt, man kann einen Tick-Flow nehmen, eine Probe in 1 Zeit, eine Probe in 3 ... eine Probe in N und wenn sich irgendein Merkmal übermäßig verändert, haben wir die Ehre zu sagen "es kann explodieren". :-) nur die Proben sollten auf unabhängig und gegenseitig einfach gestreckt werden, um zu berücksichtigen, dass Korrelationen bis zu 3, maximal bis zu 5 Takte/Typen verfolgt werden können.
Wir werden eine Mischung aus "Hearst" + A_K bekommen, aber es ist nahe an der Wahrheit - der Markt verhält sich unnatürlich vor dem "Knall".
irgendetwas stimmt nicht mit dem Thema...
Wir können einen Tickstream nehmen, eine Probe in 1 Zeit, eine Probe in 3... eine Probe in N und wenn sich ein Merkmal übermäßig und gleichmäßig ändert, können wir sagen, dass es gleich knallt". :-) nur die Proben sollten auf unabhängig und gegenseitig einfach gestreckt werden, um zu berücksichtigen, dass Korrelationen bis zu 3, maximal bis zu 5 Takte/Typen verfolgt werden können.
Sie erhalten eine Mischung aus Hearst + A_K , aber es ist nahe an der Wahrheit - der Markt verhält sich unnatürlich, bevor er "knallt".
Sie ist zu Recht ausgetrocknet, denn sie ist auf einen Stein der Weisen gestoßen - den Parameter des Prozessspeichers und seine Verwendungsbedingungen (die Anwendbarkeitstabelle).
Ohne diesen Heilungsschlüssel ist alles unsinnig, aber mit ihm funktioniert jede Strategie.
Auch hier ist das Maximum, das ich persönlich gefunden habe, der Überschuss der aktuellen Tick-Verteilung.
Ich beobachte, wie er mit meinem TS zusammenarbeitet. Ich habe +8% in 2 Tagen gehabt. Mal sehen, was als nächstes passiert...
Früher (hmmm... und es ist erst ein Jahr her - wie eine Ewigkeit...) würde ich buchstäblich den Boden mit meinen Füßen zertrümmern, wenn ich mit dem Kamarinsky vor solch ungebremsten Gewinnen tanze, wie ich sie jetzt auf meinem Test-Demo-Signal habe...
Und jetzt - die melancholische und ängstliche Erwartung: Was wird morgen passieren? Und in einem Monat? Igitt...
Nun, wir sollten weiter beobachten.
Interessant wird es natürlich, wenn es uns gelingt (wie Dirac das Positron mit der Spitze seines Stiftes entdeckte), den Gral mit Hilfe der Mathematik zu berechnen. Nun, wer sich nicht gerne in das mathematische Labyrinth begibt, kann den Indikator aus dem MT4-Standardset nehmen und ihn verwenden, um ein Signal zu erhalten, um z.B. einen solchen Expert Advisor zu erstellen:
Prüfung vom 22.11.17 bis 22.11.18
Das ist natürlich interessant, wenn es uns gelingt (wie Dirac, der das Positron mit der Spitze seines Stiftes entdeckte), den Gral mit Hilfe der Mathematik zu berechnen. Nun, wer sich nicht gerne in das mathematische Labyrinth begibt, kann den Indikator aus dem MT4-Standardset nehmen und ihn verwenden, um ein Signal zu erhalten, um zum Beispiel einen solchen Expert Advisor zu erstellen:
Prüfung vom 22.11.17 bis 22.11.18
Gleiches Einkommen bei gleicher Einlage und gleichem Spread bei aktueller Intraday-Volatilität
und bei der Arbeit mit einer einzigen Partie auf einem Trend, kann und sollte nicht in einem Jahr, sondern in ein oder zwei Tagen erreicht werden,
Und zwar nicht für fast ein halbes Tausend Trades, sondern für zehnmal weniger (nicht mehr als 40-45).
Eigentlich das gleiche Einkommen mit der gleichen Einlage und dem gleichen Spread, mit der aktuellen Intraday-Volatilität
Und wenn man mit einer einzigen Partie am Trend arbeitet, kann und sollte man sie nicht in einem Jahr, sondern in ein oder zwei Tagen erhalten,
Und das nicht für fast ein halbes Tausend Trades, sondern für zehnmal weniger (nicht mehr als 40-45).
Träume, Träume, wo ist deine Süße? Man kann gewinnen und man kann verlieren. Nicht die potenzielle Chance ist wichtig, sondern die Tatsache, dass der Expert Advisor mit dem Gewinn und einem akzeptablen Drawdown über ein langes Intervall arbeitet. Wenn Sie lernen, diese 1-2 Tage für solche Gewinne auszuwählen und die Tage mit Verlusten auszusortieren, dann ziehe ich meinen Hut vor Ihnen).
Träume, Träume, wo ist deine Süße? Man kann gewinnen und man kann verlieren. Es ist nicht die potenzielle Chance, die wichtig ist, sondern die Tatsache, dass der Expert Advisor in einem langen Intervall mit Gewinn arbeitet. Wenn Sie lernen, diese 1-2 Tage für einen solchen Gewinn auszuwählen und die Tage mit Verlusten zu eliminieren, dann ziehe ich meinen Hut vor Ihnen).
Ich ziehe den Hut vor Ihnen, dass Sie wissen, was es braucht, um dies zu tun, und dass Sie dazu in der Lage sind.