Von der Theorie zur Praxis - Seite 41
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Integralquantile von Euler von drei dts/Brokern auf Minuten in gelb November 21 gmt+2 (#1 wird vom Liquiditätsanbieter für #2 und als Konsequenz für #3 angegeben):
Die Zecken kommen, wie es der dtz/Makler wünscht, und der dtz/Makler wird nicht sagen, warum. Das "Bild" wird für verschiedene dts/Makler sowohl völlig unterschiedlich als auch ähnlich sein.
Sie brauchen keine Angaben zu machen, sondern können Ihr Integral/Differential visuell darstellen.
Können Sie kurz beschreiben, worin der Unterschied besteht?
Nur nicht die Zeilen natürlich, die Sache ist von Interesse.
Können Sie kurz beschreiben, worin der Unterschied besteht?
Nur nicht die Zeilen natürlich, die Sache ist von Interesse.
Der Punkt ist, dass der große Liquiditätsanbieter (Nr. 1) seit langem Kurse/Daten filtert und zieht und über Erfahrung verfügt. Dieser Anbieter (wie wahrscheinlich andere), schaltet höchstwahrscheinlich (rein imho) auf #2 und #3 zu bestimmten Zeiten des Tages auf einige Bedingung (vielleicht ist dies eine versteckte gut zu bestimmten Zeiten, die nicht zu höheren Zeitrahmen verwenden können). D.h.:
- Es gibt keine eindeutige Regelmäßigkeit im kontinuierlichen Fluss der Ticks in die Terminals 2 und 3: ein paar Stunden laufen die Ticks so, dann fünf Stunden anders, dann wieder anders, und das Vorzeichen des Wechsels der Regelmäßigkeit ist einem Nutzer unbekannt. Es macht keinen Sinn, die Ticks in einfachen Aggregatoren mehrerer Liquiditätsanbieter zu analysieren.
- das gefundene/angepasste Tickmuster für #2 und #3 wird nicht zuverlässig sein, weil die Fehlerdivergenz der Daten zu bestimmten Zeitpunkten entgegengesetzte Werte wie -1/+1 (Aufwärts-/Abwärtsrichtung) erreicht.
- Während einer Minute kann die DT/Broker alles zeichnen, solange die letzte Minute mit etwas übereinstimmt (vielleicht geht jemand zur fca), und eine große DT/Broker wird die Tick-Zeichnung nicht häufig ändern, sondern nur eine Aktualisierung der Historie senden (und Superindikatoren/Berater "hängen")
Rückruf. Das "Scheitern" bei einer Schrittgröße von 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 kann durchaus auf die sehr geringe Schrittgröße zurückzuführen sein. (Wenn die Summe einer geraden Zahl aus mehreren nahe beieinander liegenden Zahlen in die Mitte des Rundungsbereichs fällt,) rundet der Prozessor, um systematische Fehler zu vermeiden (siehe unten), gerade/ungerade anders, für das Runden auf ganze Zahlen sieht das so aus: 11,5 => 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Wiki-Rundung,
Abschnitt"Optionen zum Runden von 0,5 auf die nächste ganze Zahl",
Rundung durch dieBank- in diesem Fall wird auf die nächste gerade Zahl gerundet, d. h. 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Ende des Zitats.
Wenn Ticks von Dutzenden von DCs gesammelt werden, müssen wir uns beim Durchschnittswert an Zahlen mit bis zu 6 Ziffern erinnern, d. h. der Schritt ist noch kleiner, und dieser Effekt ist auf den Abtastfrequenzdiagrammen als sägezahnartiger Anfang zu sehen. Nach 5 Auf- und Abwärtsschwingungen der Frequenz verschwindet der Sägezahn.
Der Punkt ist, dass ein bedeutender Liquiditätsanbieter (#1)
Entschuldigen Sie den Zwischenruf. Im Devisenhandel gibt es keine Liquiditätsanbieter. Es gibt einen Kursanbieter, der von der Maklerfirma genutzt wird. Was die Maklerfirma mit ihnen macht oder nicht, ist nicht bekannt.)
Auf dem Forex sind die Notierungen rein indikativ.
Entschuldigen Sie den Zwischenruf. Im Devisenhandel gibt es keine Liquiditätsanbieter. Es gibt einen Kursanbieter, der von der Maklerfirma genutzt wird.
Die Devisennotierungen sind rein indikativ.
Treffen Sie sich, der Punkt ist klar, ich verwende den Begriff, wie er bei den dts/Boxern steht, Sie können sie überzeugen, diese Terminologie nicht zu verwenden, aber ich stimme Ihnen zu.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
Der EINZIGE Versuch, den ich gesehen habe, ist hierhttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Diese Menschen sind einer Lösung SEHR nahe. Wenn sie den Ansatz der Stationarität/Nicht-Stationarität ein wenig ändern und verstehen, dass dieser Prozess nicht markovianisch ist, dann können sie dieses Problem in analytischer Form lösen und erhalten verdientermaßen einen Nobelpreis.
Sie verstecken sich nicht wie ich - vielleicht ist es sinnvoll, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, zu reden? Ich bin neugierig - wie geht es ihnen?
Vielen Dank für den Link, ich liebe alles Neue :)
Integrale Euler-Quantile von drei dts/Brokern auf Minuten in gelb
Ich habe nach "Integrales Quantil von Euler" gegoogelt und konnte es nicht finden. Darf ich fragen, wie Sie diese Worte genannt haben?
Der Punkt ist, dass ein bedeutender Liquiditätsanbieter (Nr. 1) schon seit langem Kurse/Daten filtert und zeichnet und über Erfahrung verfügt. Dieser Anbieter (wie wahrscheinlich andere), ist höchstwahrscheinlich (rein imho) auf # 2 und # 3 zu bestimmten Zeiten des Tages auf einige Bedingung (vielleicht eine versteckte gut zu bestimmten Zeiten, die nicht zu höheren Zeitrahmen verwenden können) deaktiviert. D.h.:
- Es gibt keine eindeutige Regelmäßigkeit im kontinuierlichen Fluss der Ticks in die Terminals 2 und 3: ein paar Stunden laufen die Ticks so, dann fünf Stunden anders, dann wieder anders, und das Vorzeichen des Wechsels der Regelmäßigkeit ist einem Benutzer unbekannt. Es macht keinen Sinn, die Ticks in einfachen Aggregatoren mehrerer Liquiditätsanbieter zu analysieren.
- das gefundene/angepasste Tickmuster für #2 und #3 wird nicht zuverlässig sein, weil die Fehlerdivergenz der Daten zu bestimmten Zeitpunkten entgegengesetzte Werte wie -1/+1 (Aufwärts-/Abwärtsrichtung) erreicht.
- Während einer Minute kann der dt/Broker alles zeichnen, solange die letzte Minute mit etwas übereinstimmt (vielleicht geht jemand zur fca), und ein großer dt/Broker wird die Tick-Zeichnung nicht häufig ändern, sondern nur eine Aktualisierung der Historie senden (und Superindikatoren/Berater "hängen")
Was für ein toller Beitrag! Das sind die Dinge, die wir brauchen! Schließlich sind wir uns einig: Wie kann man einfach mit jeder Zecke arbeiten, ohne zu verstehen, woher sie kommt?
Es ist kein Zufall, dass ich exponentielle Zeitintervalle zwischen den Ticks gewählt habe und sogar den Durchschnittswert dazwischen nehme.
So sehe ich eine ziemlich reine t2-Verteilung für die Renditeschritte. Ich könnte es gar nicht anders machen.
Rückruf. Das "Scheitern" bei einer Schrittgröße von 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 kann durchaus auf die sehr geringe Schrittgröße zurückzuführen sein. (Wenn die Summe einer geraden Zahl aus mehreren nahe beieinander liegenden Zahlen in die Mitte des Rundungsbereichs fällt,) rundet der Prozessor, um systematische Fehler (siehe unten) zu vermeiden, gerade/ungerade anders, für das Runden auf ganze Zahlen sieht das so aus: 11,5 => 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Wiki-Rundung,
Abschnitt"Optionen zum Runden von 0,5 auf die nächste ganze Zahl",
Rundung durch dieBank- in diesem Fall wird auf die nächste gerade Zahl gerundet, d. h. 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Ende des Zitats.
Wenn Ticks von Dutzenden von DCs gesammelt werden, müssen wir uns beim Durchschnittswert an Zahlen mit bis zu 6 Ziffern erinnern, d.h. der Schritt ist noch kleiner, und dieser Effekt ist auf den Abtastfrequenzdiagrammen als sägezahnartiger Anfang zu sehen. Nach 5 Auf- und Abwärtsschwingungen der Frequenz verschwindet der Sägezahn.
Vielen Dank für den Link zu Ihnen, liebe alles Neue :)
Grüße Maxim, ich erinnere mich an dich. Und ich habe Ihre Beiträge in anderen Threads gelesen. Es sind Leute wie Sie, die diesen miserablen Forex-Markt aufteilen werden - davon bin ich überzeugt.