Von der Theorie zur Praxis - Seite 256
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Alexander, wie viele Werte haben Sie für die Stichprobe benötigt, um zu verstehen, dass die Verteilung logarithmisch ist?
Etwa 200.000 Zecken.
Dieses Mal ist der Fehler irrelevant. Wichtig ist nur, dass diese Intervalle anfangs weder gleichförmig noch exponentiell sind.
Der Ablauf der Ereignisse ist eindeutig nicht zufällig! Dies zeigt einmal mehr, dass die Prozesse auf dem Markt nicht von vornherein festgelegt sind.
Ich wiederhole - wir haben keinen entwickelten mathematischen Apparat, um nicht-markovsche Prozesse zu beschreiben, deshalb sind die meisten Händler verwirrt, erfinden immer neue Wege, um den Markt zu bekämpfen, usw.
Ich dagegen mache es einfach - ich lese die Anführungszeichen mit Nachdruck durch den Exponenten.
Das gibt mir das Recht, die Diffusionsgleichungen zu verwenden, in denen übrigens die von Ihnen so geliebte Zeitwurzel auftaucht, das ist es, was ich meine.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K2
"Wie bereits erwähnt, ist die Flussintensität in gewisser Weise eine mathematische Erwartung der Anzahl der Ereignisse pro Zeiteinheit (der Kehrwert gibt die durchschnittliche Zeit zwischen den Ereignissen an). Die zweite Größe, die angibt, wie groß die zeitliche Streuung des Eintreffens von Ereignissen im Vergleich zur mathematischen Erwartung ist, ist die Streuung.
Angenommen, die Ereignisse in einem Strom folgen alle 12 Minuten ohne Abweichungen genau aufeinander. Die Intensität dieses Stroms würde 5 Ereignisse pro Stunde betragen. Wenn die Ereignisse jedoch zufällig sind, z. B. 12 ± 2 Minuten, dann ergeben sie im Durchschnitt auch 5 Ereignisse pro Stunde. Wenn z. B. 1000 Ereignisse in 200 Stunden auftreten, beträgt der Intensitätswert 1000/200 = 5 Ereignisse pro Stunde. Daher können die Ströme anhand dieses Merkmals nicht voneinander unterschieden werden. Aber natürlich wird der zweite Stream zufälliger sein als der erste. Dies gilt umso mehr, wenn die Ereignisse im Strom 12 ± 10 Minuten aufeinander folgen."
Wenn wir einen Zufallsstrom als Eingabe haben, warum müssen wir ihn dann wieder zufällig machen, indem wir zwischen exponentiellen Zeitintervallen lesen?
Etwa 200.000 Zecken.
Ich glaube leider nicht, dass diese Zahl für eine gute Analyse ausreichend ist.
Eine Zufallsvariable mit einer Cauchy-Verteilung ist ein Standardbeispiel für eine Verteilung, die keinen Erwartungswert und keine Varianz hat.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Glücklicherweise handelt es sich bei den Marktpreisreihen keineswegs um Cauchy-Verteilungen.
Ja, das stimmt in etwa. Im Grunde ein normaler Bollinger, der sich bei einer starken Auslenkung öffnet und in die Mitte zurückkehrt. Es ist nur so, dass A_K2 es auf eine sehr verworrene Art und Weise implementiert hat, indem er sein ganzes Wissen über Physik aus seinen Ohren gezogen hat :)
Inwieweit unterscheidet sich die mathematische Erwartung, die er dort berechnet hat, von derjenigen, die direkt aus den Marktdaten berechnet werden kann? Ihre Werte sollten für jeden Handel in das Protokoll aufgenommen werden. Unterscheidet sich das RMS wesentlich davon? Die Niveaus,hinter denen er zum Durchschnitt zurückgeht, sind nicht berechenbar, ohne in seinen Raum umzuwandeln? Wie verändert sichdie Anzahl der Abschlüsse und der Prozentsatz der gewinnbringenden Abschlüsse, wenn diese Niveaus weiter/näher an M platziert werden?
Dann haben Sie und der Autor einfach keine Antworten.
Es bleibt keine Zeit, "die Taschen zu füllen". Oder?
Ich habe dir die Antwort bezüglich der Weitergabe von Signalen an den Roboter gegeben, weil ich mich erinnere, wie A_K2 darüber geschrieben hat. Zu den Einzelheiten der Berechnungen im Modell möchte ich lieber den Autor antworten lassen. Ich persönlich bin nicht an den Antworten interessiert. Meine Taschen sind schon lange in Ordnung, ich habe den Thread aus Langeweile gelesen).
Wenn ich richtig verstehe, arbeitet der Autor im Preisraum, und bevor er den Trend vom Preis als Muving abgezogen, aber es scheint nicht mehr.
Wie sich die Rentabilität bei unterschiedlichen Niveaus ändert - nun, es ist notwendig, den gesamten Algorithmus in MT zu kodieren und ihn auf historischen Daten laufen zu lassen, wir warten alle auf diese Tests von der ersten Seite dieses Threads))) Entweder will oder kann der Autor nicht in MT arbeiten, oder er ist zu sehr damit beschäftigt, Säcke für Geld zu nähen).
Ob der Autor nicht will, nicht kann oder zu sehr damit beschäftigt ist, in MT Geldsäcke zu nähen)
:)))))))))) Da ich im Grunde ein alter Oldtimer bin, ist es das Bargeld, das ich sehr liebe und respektiere. Wo sonst sollte man sie aufbewahren als in Tüten?
Gestern habe ich angefangen, den Thread selbst von Anfang an zu lesen und festgestellt, dass es in der Tat fast unmöglich ist, zu verstehen, worüber wir hier sprechen.
Ich bin zu faul, einen Artikel zu schreiben - das würde eine Menge Arbeit, strenge Formeln und Beweise erfordern.
Ich bot an, das Modell in VisSim an diejenigen zu schicken, die es auf Anfrage erhalten wollten. Es haben sich nur sehr wenige Leute bei mir gemeldet. Entweder sind sie schüchtern, oder sie halten es für unter ihrer Würde, jemanden zu kontaktieren... Ich weiß es nicht. Ich kann das Modell nicht direkt hier ins Forum stellen. Es stellt sich heraus, dass sowohl diejenigen, die buchstäblich wie Löwen gegen den Markt gekämpft haben, was aber nicht geklappt hat, als auch diejenigen, die gar nichts getan haben, davon profitieren werden. Das ist nicht fair. Ich werde noch darüber nachdenken, was zu tun ist.
Erinnert mich an etwas - Yusuf und sein ph 18. Sehen Sie sich seine Signale an... In demselben Artikel waren auch Roboter (18) und die Verluste waren GENAU so hoch.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Gut. Ich werde nach Yusuf suchen gehen. Man muss sich mit seiner Theorie des heilenden Marktes befassen. Bullen und Bären... Und das alles wird durch hyperbolische Cosecans beschrieben. Das ist der Stoff!
Oooh! Genau zum Thema - habe es noch nicht bis hierher geschafft. bin noch auf Seite 246 der Branche... :-) und schon beim Thema... mein Beitrag.
Pyssy. bewaffnen Sie sich mit Geduld - IMHO - Sie brauchen einen Artikel. Anmerkung: Yusuf ist ein Doktor der Philosophie!Oooh! Genau zum Thema - habe es noch nicht bis hierher geschafft. bin noch auf Seite 246 der Branche... :-) und schon beim Thema... mein Beitrag.
pyssy. wappnen Sie sich mit Geduld - IMHO - ein Artikel ist notwendig. Anmerkung: Yusuf ist ein Doktor der Philosophie!Roman, vergiss es, diese Lesung, lass Yusuf lesen und die Zeitreihen mit hyperbolischen Arctangens biegen. Gehen Sie zu dem Modell - ich habe es Ihnen persönlich zugeschickt.