Von der Theorie zur Praxis - Seite 197
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Und noch eine, sozusagen zum allgemeinen Spaß:
Wenn Sie sich ein wenig anstrengen, geht der Weg durch Ihr ausgeklügeltes WMA, so wie ich es verstehe, zu einem normalen MA.
Wenn Sie sich ein wenig anstrengen, durch Ihre anspruchsvolle WMA ist es, wie ich es verstehe, geht der Weg zum regulären MA.
Hier vergleiche ich den eingebauten durchschnittlichen LWMA und MA mit meinem von Wissim
Jetzt verbringe ich einen Großteil meiner Zeit damit, mich mit dem nicht-stationären Fluss von Tick-Kursen zu beschäftigen (die Tick-Ankunftsrate ist ein absolut nicht-stationärer Prozess). Ich biege diese Strömung buchstäblich mit einem Exponenten, um sie in eine stationäre Poisson-Strömung umzuwandeln, aber es ist schwer zu widerstehen. Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und das tut mir leid.
Ist diese Umrechnung sinnvoll? Sollten wir diese Bestrebungen aufgeben? Schließlich wird die Nicht-Stationarität in meinen Formeln bereits berücksichtigt (wenn Sie nicht wissen, wie man das macht - ich kann es Ihnen sagen) ?
Ist diese Umrechnung sinnvoll? Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen? Schließlich wird die Nicht-Stationarität in meinen Formeln bereits berücksichtigt (wenn Sie nicht wissen, wie man das macht, kann ich es Ihnen unter vier Augen erklären)?
Ich denke, dass dies nicht der Fall ist. Von meinem Standpunkt aus gesehen, stört es überhaupt nicht.
Ich habe mich mein ganzes bewusstes Leben lang mit nicht-stationären Prozessen (Signalverarbeitung) beschäftigt, und ich fühle mich dabei nicht unwohl.
Ich denke, das ist nicht der Fall. Von meinem Standpunkt aus gesehen, stört es überhaupt nicht.
Ich habe mich mein ganzes bewusstes Leben lang mit nicht-stationären Prozessen (Signalverarbeitung) beschäftigt, und ich fühle mich dabei nicht unwohl.
Aha. Danke. Das ist ziemlich hart und mühsam.
Aha. Danke. Das ist ziemlich schwierig und mühsam.
Im Allgemeinen ist die Unbeständigkeit ein Segen und kein Unglück. Es gibt keinen Grund, dagegen anzukämpfen). Aber die Frage ist sehr philosophisch... Ich denke, Sie werden den Gründen auf den Grund gehen.
Im Allgemeinen ist die Unbeständigkeit ein Segen und kein Unglück. Es gibt keinen Grund, sich dagegen zu wehren). Aber die Frage ist sehr philosophisch... Ich denke, Sie werden den Gründen auf den Grund gehen.
Im Allgemeinen ist die Stationarität leichter vorherzusagen. Deshalb wird auch im nächsten Thread nichts funktionieren und nie funktionieren, wenn es um Vorhersagen geht.
Die Nicht-Stationarität stört mich im Moment überhaupt nicht. Aber ich wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen - etwas Geld mit dem Wiener-Prozess verdienen und bereits mit der Entwicklung neuronaler Netze beginnen.
Aber anscheinend ist das nicht der Fall... Der Übergang zur Stationarität ist äußerst schwierig - die ersten Triebe werden nur im gleitenden Fenster = 16 Stunden beobachtet! Dies reduziert die Anzahl der Trades erheblich, und das Ergebnis des neuronalen Netzes ist immer noch nur im Nebel...
Ich glaube, ich muss meine theoretische Forschung rechtzeitig einstellen.
Im Allgemeinen ist es einfacher, Vorhersagen über die Stationarität zu treffen. Deshalb wird im nächsten Thread nichts funktionieren und wird auch nie funktionieren, wenn es um Prognosen geht.
Ich möchte dieses Gespräch über die Nicht-Stationarität nicht beginnen, denn es wird zu lang werden, und dazu bin ich, ehrlich gesagt, nicht bereit).
Nicht-Stationarität (und auch lange Schwänze) können darauf hinweisen (nicht darauf hinweisen, aber darauf hinweisen können), dass der Prozess pseudozufällig ist, d. h. dass der Prozess eine Art von Informationslast trägt. Durch die Beseitigung der Nicht-Stationarität werden wir gleichzeitig entlastet.
Eine andere Frage ist, dass wir Informationen erst im Nachhinein nutzen können, nachdem wir sie erhalten und interpretiert haben. Das heißt, nachdem alles bereits geschehen ist).
Ich möchte dieses Gespräch über die Nicht-Stationarität nicht beginnen, weil es zu lange dauern würde, wozu ich ehrlich gesagt nicht bereit bin).
Nicht-Stationarität (und auch lange Schwänze) können darauf hinweisen (nicht darauf hinweisen, aber darauf hinweisen können), dass der Prozess pseudozufällig ist, d. h. dass der Prozess eine Art von Informationslast trägt. Durch die Beseitigung der Nicht-Stationarität werden wir gleichzeitig entlastet.
Eine andere Frage ist, dass wir Informationen erst im Nachhinein nutzen können, nachdem wir sie erhalten und interpretiert haben. Das heißt, nachdem alles bereits geschehen ist).
Wie auch immer. Ich möchte das auch nicht - ich habe hier genug über die Möglichkeit/Unmöglichkeit gelesen, mit Wiener Verfahren Geld zu verdienen. Meine Herren, in der Hitze des Gefechts haben Sie allerdings vergessen, dass man einen Wiener Prozess nur annähernd machen kann, ich vermute, nur ab Fenster = 24 Stunden, und das "Gedächtnis" lässt sich sowieso nicht vollständig auslöschen. Es wird also immer noch möglich sein, mit den "Schwänzen" Geld zu verdienen. Aber: Es gibt die Möglichkeit einer genauen Vorhersage!
Also gut. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich bereue.