Von der Theorie zur Praxis - Seite 617

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

Ran an das Pfund

Ähm, entschuldigen Sie die Störung der gemütlichen Diskussion.... Die Frage lautet eigentlich:

Wo? "Insgesamt 4Berufe ".

Ist das Ihr Ernst? ))))

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Rannte auf dem Pfund

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!

Komm schon, Eugene, das Handelssignal! Lass mich aus dem Gral trinken - ich habe so lange danach gesucht und gelitten...

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Lassen Sie es durch das Pfund laufen.

d.h. das Pfund ist im Laufe des Monats 3 Mal gesprungen und maximal 50 Pips im 4stelligen Bereich?

Ja, ja.

Systemo...

Und eindeutig mit einer abwartenden Haltung.

[Oleg Papkov]

[Violetta Novak]

Kann jemand helfen, auf der Suche nach Generation von Zufallsvariablen mit Laplace-Verteilung in Excel, gefunden für exponentielle -LN(SLCHIS())/lamda, aber für Laplace kann ich nicht finden. Es gibt etwas: mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, aber es ist etwas falsch mit dieser Formel, wer weiß, werfen Sie mir einen Link, danke

[Vladimir]

Novaja:

Kann jemand helfen, auf der Suche nach Generation von Zufallsvariablen mit Laplace-Verteilung in Excel, gefunden für exponentielle -LN(SLCHIS())/lamda, aber für Laplace kann ich nicht finden. Es gibt etwas: mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, aber es ist etwas falsch mit dieser Formel, wer weiß, werfen Sie mir einen Link, danke

Es scheint gefunden zu werden, habe es selbst noch nicht ausprobiert http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"Die Laplace-Verteilung ist eine zweiseitige Exponentialverteilung (in zwei Hälften geteilt)
Für eine bei Null zentrierte Verteilung
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
d.h. mit einer Exponentialverteilung, ist es einfach, zu Laplace überzugehen

während die Exponentialverteilung durch Inversion aus den gleichmäßig um 0..1 verteilten Werten U erhalten werden kann
1/lambda * Ln(U) "

[Violetta Novak]

Vladimir:

Scheint vorhanden zu sein, habe es selbst noch nicht ausprobiert http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"Die Laplace-Verteilung ist eine zweiseitige Exponentialverteilung (in zwei Hälften geteilt)
Für eine bei Null zentrierte Verteilung
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
d.h. mit einer Exponentialverteilung, ist es einfach, zu Laplace überzugehen

während die Exponentialverteilung durch Inversion aus den gleichmäßig um 0..1 verteilten Werten U erhalten werden kann
1/lambda * Ln(U) "

Ich danke Ihnen vielmals. Ich brauche speziell Laplace auf dem gleichen Prinzip wie hier"die Exponentialverteilung kann durch Inversion von gleichmäßig verteilten bei 0...1 Werten von U erhalten werden

1/lambda * Ln(U)" und die andere Seite der Verteilung wäre: -1/lambda*Ln(U), für Laplace müssen wir diese beiden Seiten verbinden.

Ich fand in Wadzinski, wie ich schrieb, mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, aber ich mache es falsch, da LN nicht von (U)gleichmäßig verteilten Wert betrachtet wird, sondern von dem Verhältnis dieser Zufallsvariablen, was in diesem Fall der Eintrag sein sollte, weiß ich nicht.

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K2:

Ich denke, der Teig wird auch aufgehen.

Ich bedaure nur die Zeit, die mit Schrott wie ACF und Hearst verschwendet wird. Sie geben dir nichts... Und im Forum verwirrte Prival alle mit diesem lausigen ACF, und er vergaß, sein Bundesland anzugeben :)))

Ich kann nur eines sagen: Der Handel im Kanal ist die einzig sinnvolle Lösung. Es ist fraglich, ob man mit oder gegen den Trend gehen soll... Ich persönlich bin ein Befürworter des gegenläufigen Trendhandels.

Die Hauptsache ist, dass man die "Schwänze" sieht. Und das Quantil vor dem Sigma muss dynamisch sein. Aber wie kann man die Art der Stromverteilung definieren? Es ist schwierig und ressourcenaufwendig, Standardmethoden zu verwenden. Und im Rahmen der anomalen Diffusion löst sich diese Frage von selbst - es gibt keinen Begriff wie "Quantil", und die Unterstützungs-/Widerstandslinien ergeben sich wie von selbst. Selbstoptimierung sozusagen.

Na gut, dann...

[Vladimir]

Novaja:

Ich danke Ihnen vielmals. Ich brauche speziell Laplace auf dem gleichen Prinzip wie hier"die Exponentialverteilung kann durch Inversion von gleichmäßig verteilten bei 0...1 Werten von U erhalten werden

1/lambda * Ln(U)" und die andere Seite der Verteilung wäre: -1/lambda*Ln(U), für Laplace müssen wir diese beiden Seiten verbinden.

Ich fand in Wadzinski, wie ich schrieb, mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, aber ich mache es falsch, da LN nicht von (U)gleichmäßig verteilten Wert betrachtet wird, sondern von dem Verhältnis dieser Zufallsvariablen, was in diesem Fall der Eintrag sein sollte, weiß ich nicht.

Basierend auf http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 Formel (1.5) gemacht exponentielle und Laplace, sieht ähnlich, aber keine Konsistenzprüfungen:

MS Excel-Datei im Anhang. Sie (und das Bild) sind unvollständig, in Zelle J3 sollte es heißen "y = 2x-1".

[Alexander_K2]

Damit in Zukunft niemand leidet, berichte ich - anomale Diffusionskoeffizienten funktionieren auch auf dem Markt nicht gut. Das Problem ist dasselbe - es ist unmöglich zu finden und theoretisch zu erklären, warum man nicht die "Wurzel aus T", sondern die "Kubikwurzel aus T" als Verhältnis wählt. Das funktioniert nicht gut. Getestet an einer Einlage.