Von der Theorie zur Praxis - Seite 1560
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Stoploss ist keine Statistik, sondern eine spezifische Umsetzung eines Prozesses. Sie kann in einem Takt (oder Tick) realisiert werden.
Der bereits erwähnte CUSUM-Algorithmus ist einem Stop-Loss-Exit sehr ähnlich. In Ihrem Fall wird die Entscheidung, aus einem Handel auszusteigen, durch das Überschreiten eines einfachen kumulativen Betrags von Inkrementen (einfach ausgedrückt, Preisinkremente über mehrere Balken) einer bestimmten Schwelle getroffen, und dort wird die Entscheidung, auszusteigen, getroffen, wenn ein bestimmter (etwas komplexerer, aber ebenfalls durch Inkremente bestimmter) kumulativer Betrag überschritten wird. In beiden Fällen kann alles in einem einzigen Balken passieren, wenn dieser groß genug ist.
Hier enthält eine einzige Implementierung des Prozesses eine Stichprobe von vielen oder wenigen, aber sehr großen Inkrementen (selbst wenn die Stichprobe nur aus einer einzigen, aber sehr großen Zahl besteht, kann sie ausreichen, um die Hypothese über die Gleichheit der Erwartung mit Null oder deren Vorzeichen zu widerlegen)
Der bereits erwähnte CUSUM-Algorithmus ist einem Stop-Loss-Exit sehr ähnlich. In Ihrem Fall wird die Entscheidung, aus einem Handel auszusteigen, durch das Überschreiten eines einfachen kumulativen Betrags von Inkrementen (einfach ausgedrückt, Preisinkremente über mehrere Balken) einer bestimmten Schwelle getroffen, und dort wird die Entscheidung, auszusteigen, getroffen, wenn ein bestimmter (etwas komplexerer, aber ebenfalls durch Inkremente bestimmter) kumulativer Betrag überschritten wird. In beiden Fällen kann dies in einem einzigen Balken geschehen, wenn dieser groß genug ist.
Ja, pro Balken oder Tick, es gibt also keinen Betrag, sondern es kommt auf die Größe der Preisänderung an.
Ich habe einen Zusatz zum obigen Beitrag gemacht.
selbst wenn nur eine einzige, aber sehr große Zahl in der Stichprobe enthalten ist, kann dies ausreichen, um die Hypothese der Erwartungsgleichheit mit Null zu widerlegen
Wie? Ich habe in den Lehrbüchern nicht einmal einen Hinweis auf solche Technologien gesehen.
Das hängt von der Art des Phänomens ab. Wenn es sich um eine physische Messung handelt, kann sie entfernt werden. Leider werden einige Ausreißer oder Lücken nicht gelöscht. Daher müssen wir zum Beispiel Modelle entwickeln, bei denen diese Ausreißer zwar selten, aber vorhanden sind - Maxim hat kürzlich darüber geschrieben.
Die Drei-Sigma-Regel besagt nämlich, dass wir bei einer einzigen Zahl außerhalb ihrer Grenzen die Nullhypothese der Verteilung zurückweisen müssen, wenn wir die Tatsache, dass wir diese Zahl überhaupt erhalten haben, nicht zurückweisen können.Der bereits erwähnte CUSUM-Algorithmus ist dem Stop-Loss-Exit sehr ähnlich. Die Entscheidung, aus einem Handel auszusteigen, wird getroffen, wenn eine einfache kumulative Summe von Inkrementen (einfach ausgedrückt: Kurssteigerungen über mehrere Balken) eine bestimmte Schwelle überschreitet
Das ist, wenn die Strategie auf Zeit halten soll, aber fast jeder, der mit Hilfe von Indikatoren, Auftragsrastern, Kanälen, wahrscheinlich unter Verwendung von grafischen Markern (- ich weiß es nicht), nach einem TS sucht, benutzt es nicht
Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht - die Positionshaltezeit nicht zu verwenden, natürlich können wir sie untersuchen, aber in den meisten Fällen können wir nur von den Preisbewegungen entlang der Y-Achse profitieren, die X-Achse (Zeit) wird sehr selten verwendet, oder eher nur für die Bewertung der Arbeitszeit von TS, in der Tat ist es valatility. Für das Protokoll hat es jetzt nachgelassen, aber von Zeit zu Zeit die Renko-Chart auf den Foren ist en masse zurückgerufen, gibt es keine Zeitachse, aber es ist wie die gleiche Strategie, wo in den Gewinn, und wo nicht ganz
Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Zeit zum Halten der Position im Hochfrequenzhandel verwendet, aber die Strategie dort ist definitiv nicht auf Balken aufgebaut - die Ticks und die Liquidität sind dort die Hauptsache
Hier noch ein weiterer Gedanke.
Wie lässt sich berechnen, wie schnell sich der Wert der Verteilung in der Zukunft wieder dem Durchschnitt annähern wird?
Schließlich wollen wir, dass es schnell geht, aber nicht so schnell, dass ein Geschäft offen ist und in einem Korridor hängt.
Dies ist, wenn die Strategie ist Time-Holding, aber fast jeder, der TS sucht mit Hilfe von Indikatoren, Order Grids, Kanäle, wahrscheinlich grafische Markups (- ich weiß nicht, über diese) nicht verwenden es
Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht - die Positionshaltezeit nicht zu verwenden, natürlich können wir sie untersuchen, aber in den meisten Fällen können wir nur von den Preisbewegungen entlang der Y-Achse profitieren, die X-Achse (Zeit) wird sehr selten verwendet, oder eher nur für die Bewertung der Arbeitszeit von TS, in der Tat ist es valatility. Für das Protokoll hat es jetzt nachgelassen, aber von Zeit zu Zeit die Renko-Chart auf den Foren ist en masse zurückgerufen, gibt es keine Zeitachse, aber es ist wie die gleiche Strategie, wo in den Gewinn, und wo nicht ganz
SZZ Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Positionshaltezeit im Hochfrequenzhandel verwendet, aber die Strategie dort ist definitiv nicht auf Balken aufgebaut - es gibt Ticks und Liquidität ist die Hauptsache
Ich glaube nicht, dass ich bis dahin etwas über den Ausgang wusste. Die Preisschritte werden aufaddiert, bis sie einen bestimmten Wert erreichen, und wir können nicht im Voraus wissen, wie viele Takte erforderlich sein werden.
Hier noch ein weiterer Gedanke.
Wie kann man berechnen, wie schnell der Wert der Verteilung in der Zukunft zum Mittelwert zurückkehrt?
Schließlich wollen wir, dass es schnell geht, aber nicht so schnell, dass ein Geschäft offen ist und sich in einem Korridor befindet.
Was ist der "Vertriebswert"?