Von der Theorie zur Praxis - Seite 249
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Management des Zufalls. Diese zufällige zufällige zufällige Welt.
Können Sie noch etwas anderes zum Lesen empfehlen?
Er hat auch ein Buch von '86 mit dem Titel By Chance, das neuer ist, ich weiß nicht, was daran anders ist.
Er hat auch ein Buch von '86, das neuer ist, also weiß ich nicht, was anders ist.
Danke, Maxim, kannst du mir eine Nachricht schreiben?
Rena, warte!!!!!! Gral geben!!!!!!!!!! :))))))))))
Alexander, dein Graal ist ein Bluff, ich bin es schon leid, es zu wiederholen.
Posten Sie Ihre in Form eines Signals + einer physikalischen und mathematischen Begründung. Ich würde mich über ein Abonnement freuen.
Ich für meinen Teil bin es leid zu sagen, dass ich persönlich kein Vertrauen in ein Signal habe, egal wie profitabel es sein mag, wenn die Strategie keinen physischen Sinn hat. Ich werde mich nie auf ein hübsches Bild beschränken. Liege ich falsch?
Danke, Maxim, können Sie mir eine Nachricht schicken?
gesendet an
gesendet an
Herzlichen Dank!))) Ich kann Ihnen nicht privat danken, es werden keine Nachrichten gesendet.
Posten Sie Ihre in Form eines Signals + einer physikalischen und mathematischen Begründung. Ich würde mich über ein Abonnement freuen.
Ich für meinen Teil bin es leid zu sagen, dass ich persönlich kein Vertrauen in ein Signal habe, egal wie profitabel es sein mag, wenn die Strategie keinen physischen Sinn hat. Ich werde mich nie auf ein hübsches Bild beschränken. Liege ich falsch?
Machst du Witze?
Hier ist Geld drin!
Statistiken und andere heuristische Schätzungen sind nicht geeignet
Nur Finanzen und Kredite, ein bisschen Wirtschaft, Politik!
Und wenn Sie verstehen, dass für ein Maklerunternehmen jeder Cent zählt und es ihn nicht so einfach hergeben wird, kann es Ihnen eine Falle stellen, aber nur, um Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.Herzlichen Dank!))) Ich kann Ihnen nicht privat danken, es werden keine Nachrichten gesendet.
Ich kann nur friendzone schreiben, wenn Sie als Freund hinzufügen können Sie
Ein weiteres Buch, das mir empfohlen wurde - Sarah Boslough "Statistics for All", sie sagen, es sei schön, ich habe es noch nicht gelesen
In der Tat können wir einen nicht markovianischen Prozess nicht vollständig in einen markovianischen Prozess umwandeln, egal wie sehr wir uns bemühen. Auf der exponentiellen Zeit-Kursskala bedeuten die meisten Einstiegspunkte hinter Unterstützungs-/Widerstandslinien jedoch eine Rückkehr zum Mittelwert.
In meinem Fall bedeuten jedoch 20 % von 100 % der Kreuzungen dieser Linien, na ja, sagen wir, die Mitte des Trends, was genau das Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig "zerstört" werden kann.
Ich brauche einen zusätzlichen Parameter, um das Ergebnis zu verbessern.
Wie ich bereits sagte, verwende ich jetzt den Asymmetriekoeffizienten. Aber... Nicht der richtige! Nicht ganz richtig!
Es ist absolut sicher, dass es sich bei diesem Parameter um den Nicht-Entropie-Koeffizienten https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy handelt , d. h. um ein Maß für die Abweichung eines nicht zufälligen Prozesses von einem zufälligen Prozess.
Aber ich habe keine Zeit dafür - die Mitbewohner schütteln sich wie eine Birne und verlangen, dass ich die Forschung stoppe und sofort die Geldbeutel auffülle :)))
Auch wenn ich jetzt Unsinn schreibe, kann ich nicht umhin, hier auszusprechen, was mir beim nachdenklichen Lesen Ihres Beitrags in den Sinn kam.
1. Was ist per Definition ein nicht-Markov'scher Prozess? Es ist ein Prozess, dessen Entwicklung von seiner Vergangenheit abhängt. Soweit ich verstanden habe, hat Ihre Forschung gezeigt, dass Preisreihen ein NICHT markovianischer Prozess sind. Mir scheint, an diesem Punkt sollten alle Techniker Halleluja schreien! Alle, von Charles Dow und den alten Japanern bis hin zu Larry Williams und Herczyk! Weil Sie der technischen Analyse eine Chance gegeben haben, und vor allem, weil Sie ihr eine mathematische Chance gegeben haben!!! Zuvor hatten sie alles auf Postulaten aufgebaut: "Geschichte wiederholt sich", tra-la-la, "Trends", hin und her. Nun ergibt sich aber aus Ihren Untersuchungen, dass der Markt der Zukunft in gewisser Weise vom Markt der Vergangenheit abhängt. Es kann also versucht werden, eine Vorhersage zu treffen. Prognosen können also durchaus sinnvoll sein. Das allein ist schon Stoff genug für einen Artikel, wenn man nur mehr oder weniger rigoros beweisen kann, dass die Preisreihen der heutigen Märkte einNICHT-Markov-Prozess sind.
Nun ja, ich verstehe, es wird keinen solchen Artikel geben, denn Sie denken jetzt nur noch an "fünf Goldmedaillen auf dem Feld der Wunder"... :)
2. Wie um alles in der Welt wollen Sie mit einer solchen Entdeckung Ihre Milliarden verdienen? Paradox!!! Sie lassen sich Tricks einfallen, um einen nicht markovianischen Prozess in einen markovianischen Prozess zu verwandeln! Das heißt, nicht abhängig von der Vergangenheit! Aber auf die "Ihre Mathematik" anwendbar ist - genau der mathematische Apparat, den Sie gut kennen. Warum nicht? Ja, das können Sie!
Sie schreiben: "Auf der exponentiellen Zeit-Kurs-Skala bedeuten die meisten Einstiegspunkte hinter Unterstützungs-/Widerstandslinien eine Rückkehr zum Mittelwert. Bei meinen 20 % von 100 % bedeutet das Überschreiten dieser Linien jedoch, sagen wir mal, die Mitte des Trends, was genau das Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig 'zerstört' werden kann."
Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das in der Handelssprache: Sie versuchen, eine Trading-Strategie gegen den Trend zu entwickeln, und nach Ihren bisherigen Tests sind 80% der Trades profitabel! Das ist großartig! Wirklich! In 20% der Trades lässt er sich von einem unerwarteten Trend mitreißen - das ist das erwartete Verhalten von Counter-Trend-Strategien! Wenn das stimmt, dann ist der Ansatz logisch! Denn wenn man alles auf einen Markov-Prozess reduziert, dann ist die Verbindung zur Vergangenheit weg! Und das bedeutet, dass man Bewegungen nicht mehr vorhersagen kann! Wie kann es also bei einem Zufallsprozess eine Vorhersage geben? Aber man kann einfach die Eigenschaften eines gegebenen Zufallsprozesses berechnen - vor allem die mathematische Erwartung und möglicherweise die Form der Verteilung, aus der man interessante Werte ableiten kann - das ist wertvoll.
3. Irgendwo in diesem umfangreichen Thread habe ich einmal gelesen: "Lasst uns mit fetten Verteilungsschwänzen Geld verdienen", und um ehrlich zu sein, habe ich das damals als eine Variante des "schwarzen Schwans" verstanden. Jetzt verstehe ich, dass dicke Schwänze für Ihre Strategie gerade genug Abschlüsse bedeuten - wenn sie dünn wären, gäbe es nur wenige Abschlüsse. Und das Ziel ist immer eine mathematische Erwartung. Habe ich Ihre Idee richtig verstanden?
Übrigens habe ich mehr als einmal Studien gelesen, die zeigen, dass die Verteilungen von Marktpreisreihen dicke Schwänze haben - sicherlich viel dicker als bei einer Normalverteilung. Außerdem gilt seit langem die plausible Meinung, dass der Devisenmarkt in 70 % der Zeit stagniert und in 30 % der Zeit einen Trend aufweist. Ich wünschte, jemand würde diese Aussage statistisch belegen, mit Berechnungen...
4 Ich verstehe nicht, warum Sie meinen, dass "das Kreuzen dieser Linien sozusagen die Mitte eines Trends bedeutet, was nur ein Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig "zerstört" werden kann".
Warum ist es so, dass wenn ein Trend begonnen hat, er aus dem"Prozessgedächtnis " kommt? Denken wir darüber nach: Wohin führt der Trend? Entweder zum Schwanz der Verteilung, weiter zurück als der Punkt, an dem Sie die Rückkehr zum Mittelwert eingegeben haben - es ist nicht wirklich ein Trend, nur eine anomale Abweichung. Oder der Trend führt zu einer vollständigen Bewegung des Durchschnitts zusammen mit der Glocke der Verteilung zu einem anderen Ort durch den Preis - das ist wirklich ein Trend und das ist das natürliche Verhalten des Marktes. Glauben Sie, dass die Trends verschwinden werden, wenn das "Gedächtnis" des Prozesses durch irgendeine Art von Veränderung zerstört wird?????
Nur meine Friendzone kann mir schreiben, wenn du mich als Freund hinzufügst, kannst du es.
Ein weiteres Buch, das mir empfohlen wurde - Sarah Boslough "Statistik für alle", sie sagen, schön, ich habe nicht gelesen
Nur zu, Maxim, ich habe Appetit! )))) Ich habe Sie hinzugefügt))))