Von der Theorie zur Praxis - Seite 1557
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Ich brauche keine 5-10-20% pro Monat. Ich verdiene so viel, wovon viele Menschen nicht zu träumen wagen. Warum sollte ich mich über einen Speer aufregen? Es geht um alles oder nichts- es gibt keinen anderen Weg.
boogaga! boogaga! eh... junges blut! ich beneide dich in gewisser weise))
Gib Sanka schon mal die Formel)))
Es gibt keine Formel, Maestro... Weder von ihm noch von sonst jemandem. Irgendwie habe ich es gestern gemerkt. Ich gehe besser in die Fabrik - dort bekomme ich wenigstens etwas zu essen.
Fragen Sie die Wetterfrösche, was sie wissen und was Sie nicht wissen.
Noch ein paar Worte zur Herausforderung des Zusammenbruchs. Der Vorschlag, Schirjajew zu lesen, war hauptsächlich ein Scherz. Was wir verwenden können, ist der bekannte CUSUM-Algorithmus oder eine Variante davon. Im Rahmen der Preismodellierung durch Regression kann dieser Algorithmus verwendet werden, um die Zeitpunkte zu bestimmen, zu denen es an der Zeit ist, die Regressionskoeffizienten neu zu berechnen. Natürlich sind in diesem Fall (wie immer bei einer Matstat) Fehler der ersten und zweiten Art möglich.
Die Hauptsache ist, dass die Diskontinuität nicht in der Zukunft vorhergesagt wird, sondern in der jüngsten Vergangenheit gesucht wird.
Es gibt keine Formel, Maestro... Weder von ihm noch von sonst jemandem. Irgendwie habe ich es gestern gemerkt. Ich gehe besser in die Fabrik - dort bekomme ich wenigstens etwas zu essen.
Haben Sie die Art der Kursbewegung vor dem Signal überprüft? Wie Che etwas mit einem Exponenten?
Es gibt keine Formel, Maestro... Weder von ihm noch von sonst jemandem. Irgendwie habe ich es gestern gemerkt. Ich gehe besser in die Fabrik - dort bekomme ich wenigstens etwas zu essen.
Ich bezweifle, dass jemand, der sie hat, sie sofort veröffentlichen wird.
Noch ein paar Worte zur Herausforderung des Zusammenbruchs. Der Vorschlag, Schirjajew zu lesen, war hauptsächlich ein Scherz. Was wir verwenden können, ist der bekannte CUSUM-Algorithmus oder eine Variante davon. Im Rahmen der Preismodellierung durch Regression kann dieser Algorithmus verwendet werden, um die Zeitpunkte zu bestimmen, zu denen es an der Zeit ist, die Regressionskoeffizienten neu zu berechnen. Natürlich sind in diesem Fall (wie immer bei einer Matstat) Fehler der ersten und zweiten Art möglich.
Die Hauptsache ist, dass die Diskontinuität nicht in der Zukunft vorhergesagt wird, sondern in der jüngsten Vergangenheit gesucht wird.
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
es gibt auch rollende Regression und andere Änderungen
Noch ein paar Worte zur Herausforderung des Zusammenbruchs. Der Vorschlag, Schirjajew zu lesen, war hauptsächlich ein Scherz. Was wir verwenden können, ist der bekannte CUSUM-Algorithmus oder eine Variante davon. Im Rahmen der Preismodellierung durch Regression kann dieser Algorithmus verwendet werden, um die Zeitpunkte zu bestimmen, zu denen es an der Zeit ist, die Regressionskoeffizienten neu zu berechnen. Natürlich sind in diesem Fall (wie immer bei einer Matstat) Fehler der ersten und zweiten Art möglich.
Die Hauptsache ist, dass die Diskontinuität nicht in der Zukunft vorhergesagt wird, sondern in der jüngsten Vergangenheit gesucht wird.
Hier sind spezifische Untersuchungen erforderlich, Alexej. CUSUM, Schuchart-Karten usw., wenn Sie daran interessiert sind und sich in der Nähe befinden.
Ich allein habe dummerweise keine Zeit, alles zu tun. Und es gibt immer weniger Hoffnung für die Mitglieder des Forums. Der eine zitiert Vysotsky, der andere philosophiert und folgt irgendwelchen Signalen, als ob sie dadurch dem Ziel näher kämen. Eine Art Theater des Absurden.