Von der Theorie zur Praxis - Seite 516

 
Alexanders Strategie
Alexanders Strategie
GBPUSD August
SymbolGBPUSD.e (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum1 Minute (M1) 2018.08.01 00:02 - 2018.08.31 23:57 (2018.08.01 - 2018.09.01)
ModellGenau das richtige Modell!

Bars in der Geschichte33955Modellierte Zecken66849Modellqualitätk.A.
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage100.00

Verbreitung2
Reingewinn45.09Gesamtgewinn45.09Totalverlust-0.00
Rentabilität
Erwartete Auszahlung7.51

Absolute Absenkung15.24Maximale Absenkung28.40 (25.10%)Relative Absenkung25.10% (28.40)

Handel insgesamt6Short-Positionen (% Gewinn)2 (100.00%)Long-Positionen (% Gewinn)4 (100.00%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)6 (100.00%)Verlustgeschäfte (% von allen)0 (0.00%)
Größteertragreicher Handel25.29Verlustgeschäft-0.00
DurchschnittProfitgeschäft7.51Verlust des Geschäfts-0.00
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)6 (45.09)Kontinuierliche Verluste (Verlust)0 (-0.00)
Max.Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)45.09 (6)Dauerverlust (Anzahl der Verluste)-0.00 (0)
Durchschnittlaufende Gewinne6Kontinuierlicher Verlust0

ZeitTypBestellungBandPreisS / LT / PGewinnBilanz
12018.08.02 10:06kaufen10.101.306961.296960.00000
22018.08.02 10:27schließen10.101.307811.296960.000007.98107.98
32018.08.02 14:48kaufen20.101.304001.294000.00000
42018.08.02 15:42schließen20.101.304251.294000.000001.98109.96
52018.08.06 11:48kaufen30.101.295741.285740.00000
62018.08.06 11:56schließen30.101.296401.285740.000006.08116.04
72018.08.07 09:49verkaufen40.101.296641.306640.00000
82018.08.07 10:11schließen40.101.296281.306640.000003.08119.12
92018.08.10 10:43kaufen50.101.274031.264030.00000
102018.08.10 11:04schließen50.101.276611.264030.0000025.29144.41
112018.08.29 17:27verkaufen60.101.299041.309040.00000
122018.08.29 18:16schließen60.101.298921.309040.000000.68145.09


 
Aber der 25-prozentige Ausrutscher ist eine Belastung.
 
Yuriy Asaulenko:
Was hat der Lärm damit zu tun?
Und was ist Ihre Definition von Lärm? Was es nicht gibt)
Ja, Hasty, Rauschen hat etwas mit Filterung zu tun. Wenn ein Kurschart einer Synchro gleichkäme, dann wäre wahrscheinlich Filterung nötig, um ein sauberes Signal zu erhalten, aber wir haben überall Preise und Veränderungen pro Pip, die sagen, dass ein Handel stattgefunden hat, d.h. das Konzept von Rauschen und Filterung ist wahrscheinlich nicht wirklich relevant. Sie alle wissen es besser.
 
Novaja:
Ja, hastig, Rauschen hat mit Filterung zu tun, wenn der Preischart mit einer Synchro gleichgesetzt wird, dann wäre wahrscheinlich Filterung nötig, um ein sauberes Signal zu erhalten, aber wir haben überall Preis und Veränderung pro Pip, die besagen, dass ein Handel stattgefunden hat, d.h. das Konzept von Rauschen und Filterung ist wahrscheinlich nicht ganz angemessen. Sie alle wissen es besser.

OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?

 
Yuriy Asaulenko:
Was ist also Ihr Problem mit dem Umzeichnen?
Was die Überschreitung anbelangt, so finde ich, dass sie gut beschrieben ist.
In der Abbildung ist rot die übliche HP, wie sie auf vergangenen Daten gezeichnet wird, grün ist die Endposition, wenn der Filter mit der gleichen Periode auf Balken laufen würde und nur die Endposition gezeichnet werden würde, gelb ist die Endposition der linearen Regression mit der gleichen Periode. Das bedeutet, dass die Endposition des HP-Filters in etwa der Endposition der linearen Regression entspricht, weshalb ein solcher Indikator manchmal auch als LRMA bezeichnet wird.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass ein nachziehbarer HP-Filter keinen Vorteil gegenüber der herkömmlichen linearen Regression hat.
Dateien:
AUDJPYM1.png  77 kb
 
Novaja:
Was die Überschreitung anbelangt, so finde ich, dass sie gut beschrieben ist.
In der Abbildung ist rot eine übliche HP, wie sie auf vergangenen Daten gezeichnet wird, grün ist die Endposition, wenn der Filter mit dem gleichen Zeitraum auf Balken laufen würde und nur die Endposition gezeichnet würde, gelb ist die Endposition einer linearen Regression mit dem gleichen Zeitraum. Das bedeutet, dass die Endposition des HP-Filters in etwa der Endposition der linearen Regression entspricht, weshalb ein solcher Indikator manchmal auch als LRMA bezeichnet wird.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass ein neu zeichnender HP-Filter keinen Vorteil gegenüber der herkömmlichen linearen Regression hat.

Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.

Die Indikatoren werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es überhaupt keine Umzeichnung.

Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.

 
Yuriy Asaulenko:

OK, gut, kein Lärm. D.h., glauben Sie wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Preisentwicklung hat?

Sie werden die Antwort auf diese Frage nie erfahren, z.B. Eisberg-Aufträge, die den Preis schwanken lassen, aber die Transaktionsvolumina werden unbedeutend sein, und für andere Händler wird die Illusion bestehen, dass dieses große Volumen auf den Markt gekommen ist - aber in Wirklichkeit ist es nur Lärm

 
Yuriy Asaulenko:

OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?

Wissen Sie, was am meisten schmerzt, ist, dass Sie nicht so denken, aber Sie stimmen zu, nicht aus Respekt vor Ihrem Gesprächspartner, sondern gerade aus Respektlosigkeit. Warum erheben Sie sich nicht von der Couch" (im übertragenen Sinne) und versuchen, etwas Vernünftiges zu diesem Thema zu sagen, anstatt zu schweigen.

Ich denke ja, jeder Handel hat auf dem aktuellen Markt eine Bedeutung.
 
Yuriy Asaulenko:

Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.

Die Indikatoren für die Neuzeichnung werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es keine Neuausrichtung.

Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.

Das war vernünftig, danke für die Antwort.
 
Novaja:
Ich denke, ja, auf dem derzeitigen Markt ist jede Transaktion wichtig.

Es gibt überhaupt keine Bedeutung. Nur Gruppenmerkmale über einen ausreichend langen Zeitraum, um sie zu messen, sind von Bedeutung.

Was Sie vorschlagen, ist wie der Versuch, die Bewegungsparameter eines Autos anhand der Vibrationen seiner Karosserie zu messen. Natürlich können Sie das, aber was bringt das?