Von der Theorie zur Praxis - Seite 48
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Ich habe nach "Integralquantil von Euler" gegoogelt und es nicht gefunden. Darf ich fragen, wie Sie diese Worte genannt haben?
Eine Portion Humor bei diesem Thema.
Habe schon in einem anderen Thread zu diesem Thema geschrieben: Wenn ich einige Statistiken/Filter auf reale Ticks in Echtzeit zähle -> xilinix (aus vorhandenem Spartan - Projekt kopieren und modifizieren und Ergebnis erhalten, es gab auch industrielle Lösungen für viel Geld). Eine Erhöhung der Ticks macht keinen Sinn - unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Brokern, aber wenn Sie alle Ticks auf eine Minute reduzieren, erhalten Sie ~ähnliche Ergebnisse für mehrere Broker/Händler während der aktiven Handelszeit. Wenn man sie ohnehin auf eine Minute reduziert, um ein annähernd wahrheitsgetreues Ergebnis zu erhalten, wo liegt dann der Sinn, auf Ticks zu achten?
Früher (vor etwa 20 Jahren) musste man in der Lage sein, die Schaltpläne von Geräten zu lesen, und das ist eine Menge akademisches und praktisches Wissen auf einem guten Niveau, und heute muss man ein fertiges Gerät in China auf alibaba bestellen, mit eventuellen zusätzlichen (für Chinesen) Lötstellen gemäß dem Datenblatt. D.h. heute ist es notwendig, eine fertige Filterschaltung in irgendeinem Paket zu nehmen und dort die Ausgangsdaten anzuwenden - akademische Diskussionen sind unnötig.
Über das angenommene Basismodell für die Studie: Wenn wir über die Frequenzen von etwas sprechen, von der verfügbaren ist es M1, die maximale Frequenz ist M2, und die Preisspanne unter Studie ist M4 (fast M5) - ist, wenn als Physiker den Markt Analogie der physikalischen Phänomene mit einer Frequenz von 2 mal höher (M2) als der ursprüngliche Prozess (M4) annehmen. Oder wir konstruieren 15-Sekunden-Balken nach Ticks, mit denen wir die Preisreihe M1 untersuchen. Oder z.B. ein anderes Modell mit 3. und 5. Harmonischen, oder deren Zusammenstellung, usw. Der DJ FXCM Dollar-Index wurde mit einer Aktualisierung alle 15 Sekunden und nur 4 Währungspaaren eingeführt - wird die Verwendung eines Intervalls von weniger als 15 Sekunden einen Vorteil gegenüber den Erstellern dieses Index (und anderen Teilnehmern) bieten? In diesem Thema gibt es kein Autorenmodell zu erforschen. Was soll dann die Aufregung?
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Von der Theorie zur Praxis
Ich habe es gebaut,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass Zecken in Rudeln zu einem kommen können, in regelmäßigen Abständen zu einem anderen, und in anderen Abständen zu einem dritten?
Wenn man dann die Zitate vergleicht, ist die ganze obige Theorie unsinnig, nicht wahr?
Der Punkt ist, dass Sie die Diagramme zuerst zeitlich synchronisieren und erst dann vergleichen müssen.
Aber ich bin mir zu 100 % sicher, dass niemand jemals in der Lage sein wird, dies mit Zecken zu tun, es sei denn, wir haben die gleichen Kommunikationskanäle, die gleichen Empfangs- und Sendegeräte usw.
Und nicht umsonst ist der grundlegende Bezugspunkt für den Vergleich eine Karte auf TF M1.
Aber selbst auf М1 stimmen die Charts möglicherweise nicht überein, weil der erste und der letzte Tick der Minute in verschiedene Kerzenständer verschiedener Maklerfirmen fallen können und dann wieder unterschiedlich sein werden.
Und es hat mir nicht gefallen, dass ein angeblicher Geophysiker die Formel von Anfang an mit einem Fehler versehen hat und sich immer noch an die Brust schlägt - ich bin mol....Warum brauchen Sie Namen? Brownian - nicht Brownian, Chi-Quadrat oder Statistik - was macht das für einen Unterschied... Warum sollte man die ermittelte Regelmäßigkeit nicht nutzen, auch wenn sie keiner Verteilung (der Wahrscheinlichkeit) entspricht, auch wenn die Häufigkeit keine statistische Stabilität aufweist (denken Sie an den Verweis auf Gorban) und die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie nicht anwendbar ist. Und was, Angst davor zu haben?
Und warum sind Sie so in Eile? Überprüfen Sie meine Schlussfolgerungen, überprüfen Sie sie noch einmal, nur für den Fall.
Ja, ja...
Ich habe es noch einmal überprüft. Indem wir die Tickdaten auf diese Weise (in exponentiellen Zeitintervallen und mit Mittelwertbildung) nehmen, "zerstören" wir den nichtmarkovianischen Prozess fast vollständig - er wird zu einer regulären Markov-Kette mit unabhängigen CBs. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist eine regelmäßige zweiseitige geometrische Verteilung, und die Mathematik für Markov-Ketten kann und sollte auf eine solche Sequenz angewendet werden.
Zum Beispiel für EURJPY habe ich früher gepostet, p=0,14 (Erfolgswahrscheinlichkeit), q=0,86 (Misserfolgswahrscheinlichkeit). Sie können es selbst überprüfen.
Aber die Schande ist die Schande - ich habe mich geirrt, ich habe nicht gesehen. Ich habe die Nicht-Kennzeichnung des Prozesses verloren und darf in diesem Fall KEINE historischen Daten verwenden!
Ich bereue, weine und weine...
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander.
Alexander_K2, haben Sie Zeit, die von mir gestellten Fragen zu beantworten?
Heilige Scheiße. Und meine Tochter hat bereits Louboutins bei ali bestellt.
Und mit Papas Kreditkarte bezahlt ;) ?
Alexander_K2, haben Sie Zeit, die von mir gestellten Fragen zu beantworten?
Ja, ja, natürlich...
Nur am Abend - ich muss weg von so einem Knockout... Immerhin habe ich das Programm heute schon auf einem Demokonto gestartet, und es stellt sich als völlig falsch heraus!
Der Grund - den ich immer noch nicht verstehe - ist, wie genau man Zeckendaten akzeptieren soll, um Nicht-Markierungen nicht zu zerstören, um historische Archive nutzen zu können...
Ich weiß nicht, was Sie in diesem Fall mit "nicht markieren" meinen, aber allein die Änderung der Lesetonhöhe wird die Preisabhängigkeit kaum aufheben. Versuchen Sie es mit einem 10-Sekunden-Takt, vielleicht verringert das die Abhängigkeit von Brokern. Ich glaube nicht, dass ein bollingerähnliches System mit langen Handelsdauern darunter leiden wird.
Tausende von Menschen, darunter auch solche mit einem Doktortitel, suchen nach Mustern und entwickeln Systeme auf der Grundlage von Protokollen, und es geht ihnen gut, während Sie, anstatt ihre Erfahrungen zu studieren, versuchen, das Rad neu zu erfinden. Man kann jahrelang mit dem Kopf gegen die Wand schlagen.
Die Finanzmärkte sind ein riesiger Wirtschaftszweig mit vielen klugen Köpfen, alles wurde schon vor Ihnen entdeckt. Und aus irgendeinem Grund denkst du, dass es für Dummköpfe ist, Schulkinder).
Ich weiß nicht, was Sie in diesem Fall mit "nicht markieren" meinen, aber eine einfache Änderung der Lesetiefe wird die Preisabhängigkeit kaum aufheben. Versuchen Sie es mit einem 10-Sekunden-Takt, vielleicht verringert das die Abhängigkeit von Brokern. Ich glaube nicht, dass ein bollingerähnliches System mit langen Handelsdauern darunter leiden wird.
Tausende von Menschen, auch solche mit Doktortitel, suchen nach Mustern und bauen Systeme auf Protokollen auf, und es geht ihnen gut, während Sie, anstatt ihre Erfahrungen zu studieren, versuchen, das Rad neu zu erfinden. Sie können Ihren Kopf jahrelang gegen die Wand schlagen.
Die Finanzmärkte sind ein riesiger Wirtschaftszweig mit vielen klugen Köpfen, alles wurde schon vor Ihnen entdeckt. Und aus irgendeinem Grund denkst du, dass es für Idioten ist, Schulkinder).
Ja, ich akzeptiere alle Vorwürfe.
Es stellt sich jedoch heraus, dass es keinen Sinn macht, historische Daten zu verwenden, wenn es keine t2-Verteilung auf dem Markt gibt.... Ich finde das extrem frustrierend...
Sie können es gerne verwenden. Die Regelmäßigkeiten werden nicht verschwinden. Ich sage Ihnen noch mehr, die Art der Verteilung spielt überhaupt keine Rolle. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Sie das erkennen.
Ihr sprichwörtliches Nicht-Märchen ist die UNABHÄNGIGKEIT zukünftiger Veränderungen von denen der Vergangenheit. Und die Verteilung (jede beliebige Verteilung) enthält überhaupt keine zeitabhängigen Daten.