Von der Theorie zur Praxis - Seite 374
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Dann kann er beim nächsten Mal auch gleich Shredengs Katze sein....
Er ist es nicht, wahrscheinlich eine andere Version von ihm. Jetzt hat er auch sein Geschlecht geändert.
Nein, im Gegenteil, diese Nachricht https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 verrät den Zugang zu dem zuvor verborgenen Signal. Wie Alexander schon sagte, ist es auf den Namen seiner Frau eingetragen, so dass es nicht schwer ist, das Signal selbst zu finden. Unter der Annahme, dass Olga Shelemey ihr Forumsname ist, finden wir das einzige Signal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, das lautet:
"Autor des Handelssystems - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Ja, das Ergebnis war nicht vielversprechend, ein Verlust von 328 USD auf den Real, einschließlich etwa Null für die beiden Monate des Jahres 2018. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ideen, die hinter dem bewährten System stehen, fehlerhaft sind, auch wenn wir sie nicht alle kennen. Ich denke, wenn Alexander das Signal nicht so sorgfältig versteckt hätte, sondern die Ergebnisse diskutiert hätte, wäre in der Praxis noch etwas Positives herausgekommen. Schließlich würde er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und viele würden ihre Meinung zu den Gründen und Ergebnissen der einzelnen Transaktionen abgeben. Warum nicht das Korn herausholen? Aber... er hat seinen Handel schon früh für die Öffentlichkeit geschlossen. Und es wäre möglich gewesen, z.B. einen Vergleich mit Bollinger Bändern anzustellen. Und ihre Änderungen. И ... wie viele Beiträge es mit den Ergebnissen verschiedener analytischer Arbeiten gab, die Alexanders Ideen nahe zu kommen schienen. Aber es ist geschafft. Ich zum Beispiel habe kein Interesse mehr an den Ergebnissen des Handels mit Alexanders (System ?). Wahrscheinlich wird er wieder auftauchen, wenn er anfängt, die Worte anderer Leute zu berücksichtigen und aufhört, seine Fehler zu verstecken. Sie sind unvermeidlich, aber für ihn sind sie schmerzhaft wegen seines erklärten Ziels - zu zeigen, dass die Aufgabe für Physiker einfach ist. Wäre das Ziel einfacher gewesen, hätte er vielleicht weitergemacht.
Gleichzeitig möchte ich Alexander meinen Dank aussprechen, der mich ermutigt hat, so viel zu lernen, wovon ich vorher nichts wusste. Ich habe sogar nachgeforscht, was die Leute heute in den Bereichen Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematik machen, habe mir die Zusammenstellung der Kurse angesehen und viele Quellen heruntergeladen, die in den letzten Jahren an der Staatlichen Universität Moskau und am MIPT studiert wurden. Am wertvollsten an diesem Thema ist für mich die brillante Erinnerung daran, dass das Studium von Verteilungen sehr weit vom Studium von Sequenzen entfernt ist, oder vielmehr, dass verschiedene Sequenzen von Ereignissen die gleichen Verteilungen haben können. Für uns, die wir von den Kursbewegungen profitieren wollen, ist die Reihenfolge entscheidend.
Nein, im Gegenteil, diese Nachricht https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 verrät den Zugang zu dem zuvor verborgenen Signal. Wie Alexander schon sagte, ist es auf den Namen seiner Frau eingetragen, so dass es nicht schwer ist, das Signal selbst zu finden. Unter der Annahme, dass Olga Shelemey ihr Forumsname ist, finden wir das einzige Signal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, das lautet:
"Autor des Handelssystems - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Ja, das Ergebnis war nicht vielversprechend, ein Verlust von 328 USD auf den Real, einschließlich etwa Null für die beiden Monate des Jahres 2018. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ideen, die hinter dem bewährten System stehen, fehlerhaft sind, auch wenn uns nicht alle davon bekannt sind. Ich denke, wenn Alexander das Signal nicht so sorgfältig versteckt hätte, sondern die Ergebnisse diskutiert hätte, wäre in der Praxis noch etwas Positives herausgekommen. Schließlich würde er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und viele würden ihre Meinung zu den Gründen und Ergebnissen der einzelnen Transaktionen abgeben. Warum nicht das Korn herausholen? Aber... er hat seinen Handel schon früh für die Öffentlichkeit geschlossen. Und es wäre möglich gewesen, z.B. einen Vergleich mit Bollinger Bändern anzustellen. Und ihre Änderungen. И ... wie viele Beiträge es mit den Ergebnissen verschiedener Analysen gab, die Alexanders Vorstellungen nahe zu kommen schienen. Aber es ist vollbracht. Ich zum Beispiel habe kein Interesse mehr an den Ergebnissen des Handels mit Alexanders (System ?). Wahrscheinlich wird er wieder auftauchen, wenn er anfängt, die Worte anderer Leute zu berücksichtigen und aufhört, seine Fehler zu verstecken. Sie sind unvermeidlich, aber für ihn sind sie schmerzhaft wegen seines erklärten Ziels - zu zeigen, dass die Aufgabe für Physiker einfach ist. Wäre das Ziel einfacher gewesen, hätte er vielleicht weitergemacht.
Gleichzeitig möchte ich Alexander dafür danken, dass er mich ermutigt hat, so viel zu lernen, wovon ich vorher nichts wusste. Ich habe mich sogar erkundigt, was die Leute heute in den Bereichen Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematik machen, habe mir die Zusammenstellung der Kurse angesehen und viele Quellen heruntergeladen, die in den letzten Jahren an der Staatlichen Universität Moskau und am MIPT studiert wurden. Am wertvollsten an diesem Thema ist für mich die brillante Erinnerung daran, dass das Studium von Verteilungen sehr weit vom Studium von Sequenzen entfernt ist, oder besser gesagt, dass verschiedene Sequenzen von Ereignissen die gleichen Verteilungen haben können. Für uns, die wir von den Kursbewegungen profitieren wollen, ist die Reihenfolge entscheidend.
Kennen Sie weitere vielversprechende Richtungen?
Lassen wir das Wort "Sie wissen" beiseite, es richtet sich an diejenigen, die den Gral gefunden haben, und bedeutet eigentlich "teilen, eh? Ich ziehe lediglich "dies und das" in Betracht.
Wie ich bereits sagte, halte ich es für vielversprechender, Sequenzen zu analysieren als Verteilungen von Kurswerten oder deren Inkrementen. Definitionsgemäß ist eine Verteilung eine Eigenschaft der allgemeinen Bevölkerung und hat einen integralen Charakter. Gedächtnisschwäche und das Quadratwurzelgesetz sind ebenfalls integraler Bestandteil. Erforderlich ist ein Modell für das Kursverhalten auf einem lokalen Gebiet. Insbesondere dort, wo diese beiden integralen Eigenschaften verletzt werden können.
P.S. Ja, Entschuldigung. Das Modell selbst ist nicht erforderlich, jede seiner Eigenschaften und Regelmäßigkeiten reicht aus. Es gibt keine Worte, es macht mehr Spaß mit einem Modell, aber es ist immer noch optional. Man kann es an der Reihenfolge von Alexanders Suche sehen - er begann mit dem absoluten Glauben an die t2-Verteilung vonStudent's t3, was eine statistisch signifikante Beziehung zwischen zwei Werten der Reihe, dem aktuellen und dem nächsten, bedeutet, dann begann er nach "irgendeinem Index anstelle des Driftverhältnisses" zu suchen, "zumindest etwas, das mit dem Grenzwert von Paulson konvergiert" und andere. Er ging dazu über, zumindest einige handelsübliche Eigenschaften zu suchen, mit der Bereitschaft, sowohl die Verteilung als auch den Typ zu ändern; das Modell wurde überflüssig.Onkel A_K2!
Ich habe mir einen Trick ausgedacht, um die langen Schwänze der Inkrementverteilung zu optimieren,
Informieren Sie sich über die Nyquist-Frequenz und sehen Sie, ob Sie es nicht herausfinden können....
Onkel A_K2!
Ich habe über lange Schwänze von inkrementellen Verteilungen nachgedacht, um sie zu optimieren,
Informieren Sie sich über die Nyquist-Frequenz und sehen Sie, ob Sie es nicht herausfinden können....
Es wird nicht funktionieren. Du hast einen Igel mit einem Igel gekreuzt und denkst, du bekommst 30 Meter Stacheldraht.
Dort gibt es keine Frequenzen, sondern nur Leoparden im Busch, deren Silhouetten einige, vor allem verängstigte Bürger, in den Spalten des Berges sehen.
Wie ich schon sagte, halte ich es für vielversprechender, Sequenzen zu analysieren als Verteilungen von Kurswerten oder deren Abstufungen.
Vielversprechender ist es, beide Sequenzen und ihre Verteilungen gleichzeitig zu analysieren. Die Verteilung ist jedoch eine der Eigenschaften einer Sequenz.
Vielversprechender ist es, beide Sequenzen und ihre Verteilungen gleichzeitig zu analysieren. Die Verteilung ist jedoch eine der Eigenschaften einer Sequenz.
Meiner Meinung nach ist es vielversprechend, verschiedene Eigenschaften von Graphen zu untersuchen. in der Ökonometrie untersuchen wir viele davon.
Meiner Meinung nach ist es vielversprechend, die verschiedenen Eigenschaften von Graphen zu untersuchen. in der Ökonometrie gibt es viele solcher Studien.
Der Apparat der BP-Verarbeitung ist überall derselbe, in der Ökonometrie ist er derselbe. Der Zweck der Verarbeitung kann jedoch ein anderer sein. Ich glaube nicht, dass die Ökonometrie in Fragen des kurzfristigen Handels bis zu 1-2 Monaten helfen kann. Ich glaube nicht, dass die Ökonometrie etwas für den kurzfristigen Handel, sagen wir bis zu 1-2 Monaten, tun kann.
Vielversprechender ist es, beide Sequenzen und ihre Verteilungen gleichzeitig zu analysieren. Die Verteilung ist jedoch eine der Eigenschaften einer Sequenz.
Manchmal ja, aber selten. Wir sprechen von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber wer hat gezeigt, dass es eine statistische Stabilität in einer Folge von Kursen gibt? Ich erinnere mich, dass Sie selbst mindestens zweimal die Abbildung https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 zitiert haben ("D.h., es bildet sich eine Verteilung, dann kommt es zu einem "Sprung" des Preises außerhalb dieser Verteilung, und es bildet sich eine neue Verteilung um ein anderes Zentrum."), wo man sehen kann, wie sich die statistischen Merkmale der Reihe ändern. Sie haben diese Stabilität nicht. Insbesondere findet in der Regel auch keine Verteilung statt. Eine andere Sache ist es, lokale Eigenschaften einer Sequenz zu finden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll sind, und Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Parameter dieser Eigenschaften zu diesem Zeitpunkt anzuwenden.
Übrigens, nachdem ich Bas' Bemerkung über den Unterschied zwischen Verteilungen und Sequenzen gelesen hatte, habe ich mich dafür interessiert und ein Verhältnis berechnet. Ich habe die Daten von Alexander(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_7348507) genommen und die Summen der positiven und negativen Inkremente berechnet, die für den Handel mit der Bewegung des Kurses im Bereich von 0,01464 (von 1,20982 bis 1,22446) getrennt betrachtet werden. Die Eigenschaften der Verteilung hängen nicht von der Reihenfolge der Inkremente ab. Mit anderen Worten, der Mittelwert, die Varianz und im Allgemeinen alle Momente werden gleich sein, wenn zuerst alle positiven und dann alle negativen Raten steigen. In diesem Fall wird die Rate zuerst um 0,8 steigen und dann um fast 0,8 fallen. Mit den Methoden der Verteilungsanalyse werden wir Schwankungen mit einer Amplitude von 0,015 vor dem Hintergrund von 0,8 Schwankungen finden, die 55 Mal größer sind. Ich werde dieses Verhältnis nicht nennen, aber ich bin beeindruckt davon.