Von der Theorie zur Praxis - Seite 579
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Ich betrachte die Summe der Inkremente.
d.h. auf der Preistafel....
Du sagst nicht die Wahrheit
;)
Ich betrachte die Summe der Inkremente.
Wenn Sie die Drift als eine Verschiebung des Ausgangspunkts betrachten, können Sie auch nur den Preis im Schiebefenster verwenden.
Zum Beispiel so:
Wenn Sie die Drift als eine Verschiebung des Ausgangspunkts betrachten, können Sie auch nur den Preis im Schiebefenster verwenden.
Zum Beispiel so:
ok
Formeln?
Ich werde MQL verwenden, um eine Anklageschrift auf dem MQL zu erstellen.
Ich habe es wirklich satt, immer auf demselben Thema herumzukauen.
Die endgültige Umsetzung habe ich vorhin in meiner PM geschrieben
Und die Indica ist, wie die Praxis zeigt, nicht alles
also postet es, habt keine Angst
Ich interessiere mich für die roten, blauen und schwarzen Linien im unteren Fenster
drei Formeln
Interesse an roten, blauen und schwarzen Linien
drei Formeln
Er hat sie schon tausendmal geschrieben.
Ich habe versucht, die Standardabweichung als SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.3333333) oder sogar als SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.4) anstelle von SUM(ABS(Renditen))/Grad(N,0.5) zu berechnen.
Vielleicht müssen diese 0,3333 , 0,4 , 0,5 dynamisch sein? Ich habe mir überlegt, dass wir, wenn wir die Anzahl der echten Zitate berechnen, auch die Anzahl der Pseudo-Kurse berücksichtigen müssen.
Zum Beispiel: 992 echte Anführungszeichen, 448 Pseudo-Anführungszeichen = 1440, oder 31% der Pseudo-Anführungszeichen oder 0,31111 für die obige Formel, oder vielleicht sollten wir den Hirst-Index dort einsetzen, ich weiß es nicht....
d.h. auf der Preistafel....
Ahnungslos
;)
Die Summe der Inkremente über das Beobachtungsfenster.
Vielleicht sollten diese 0,3333 , 0,4 , 0,5 dynamisch sein? Ich habe mir gedacht, wenn wir die Anzahl der echten Anführungszeichen zählen, dann sollten wir auch die Anzahl der Pseudo-Anführungszeichen irgendwo zählen.
Zum Beispiel: 992 echte Notierungen, 448 Pseudo-Notierungen = 1440, oder 31% der Pseudo-Notierungen oder 0,31111 für die obige Formel, oder vielleicht setzen wir den Hirst-Index dort ein, ich weiß es nicht....
Alle Angebote, die eingehen, sind echt.
die Abweichungen sind das, was Sie auffangen.
ok
Formeln?
Lassen Sie uns eine Angabe in MQL machen und sie hier einfügen
Ich habe es wirklich satt, immer auf demselben Thema herumzukauen.
Ich werde Ihnen die endgültige Umsetzung persönlich übergeben.
und die Indica ist, wie die Praxis zeigt, nicht alles
Also nur zu, keine Sorge.
ich interessiere mich für die roten, blauen und schwarzen Linien
drei Formeln
GUT. Legen wir es hin. Das macht mir nichts aus - ich will nur meine eigenen Taschen füllen und kümmere mich nicht um die anderer Leute.
1. Ich arbeite mit Zecken in einem gleitenden Sekunden-Zeitfenster.
2. Nehmen Sie zum Beispiel ein Fenster = 14400 Sekunden und erstellen Sie 3 (drei) FIFO(14400)-Puffer.
3. Bei Frequenz = 1 Sek. wird die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kurswert (Inkrement) gezählt. Alles, was in einer Zeile steht, wird in den Puffer Nr. 1 geschrieben, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir berechnen die Summe aller darin enthaltenen Werte. Das ist der Preis. Schwarze Linie.
4. Inkrementelle Module zählen - wir schreiben sie in den Puffer #2. Zählen Sie die Summe. Teilen Sie durch 14400. Dies ist die durchschnittliche Preisänderungsrate. Nennen wir es C.
5. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Wir müssen die Anzahl der echten Ticks in diesem Fenster zählen. Bei jedem Schritt wird geprüft, ob sich das Inkrement selbst oder der Zeitpunkt der Wertankunft geändert hat. Wenn ja, schreiben wir eine Einheit (1) in den Puffer №3, wenn nicht - 0. Zählen Sie die Summe der Einheiten. Wir erhalten zum Beispiel 12345. Dies ist die tatsächliche Anzahl der eingehenden Ticks in 14400 Sekunden. Die Summe der Inkrementeinheiten aus Puffer Nr. 2 wird durch 12345 geteilt. Dies ist der Durchschnittswert der Lambda-Inkremente.
6. Berechnen Sie den Diffusionskoeffizienten nach der Formel: D^2=C*Lambda*T. Standardabweichung Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Nehmen Sie nun an, dass alle Inkremente im BP schwach abhängig sind. Die Summe dieser Werte ergibt eine Zahl, die zu einer Normalverteilung gehört.
6. Von Null ausgehend zeichnen wir Unterstützungs-/Widerstandslinien = +-2,5758*Sigma, wobei 2,5758 das 99. Quantil der Normalverteilung ist. Dies sind die roten und blauen Linien.
7. Für den Preis gilt dasselbe, nur dass +-2,5758*Sigma nicht von 0, sondern vom anfänglichen Bezugspunkt, d. h. dem ersten Element im FIFO(14400)-Puffer, genommen wird.
Das war's. Dies ist das Maximum, das wir aus der Standarddiffusion (nicht der abnormalen!) herausholen können.
GUT.
Ach, kommen Sie.