Von der Theorie zur Praxis - Seite 837
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Problem mit realen Preisen ist, dass sie NICHT konstant sind und mit zunehmendem Zeithorizont (wie in der Definition der H-Volatilität) gegen unendlich tendieren können. Oder sie kann dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ebenso viele Lücken gibt, die größer als eine bestimmte Größe sind, zu einer Einheit wird. Dies scheint mir in gewisser Weise mit der Theorie von Taleb übereinzustimmen.
Die Zeit wird hier in keiner Weise berücksichtigt, so dass ich nicht verstehen kann, wie Sie eine stückweise monotone Funktion betrachten
Studieren Sie die Definitionen:
1) Zufallsprozess
2) H-Volatilität
3) stückweise monotone Funktion (was ist ihr Definitionsbereich)
Und erklären Sie, wie Sie hier ohne Zeit auskommen können.
Studieren Sie die Definitionen:
1) Zufallsprozess
2) H-Volatilität
3) stückweise monotone Funktion (was ist ihr Definitionsbereich)
Und erklären Sie, wie Sie hier ohne Zeit auskommen können.
Alles in allem hat diese Woche bewiesen, dass auch die nichtparametrische Kurtosis eine Verschwendung ist.
die Woche hat bewiesen, dass das A_K-System funktioniert
muss aber noch verfeinert werden.
aber eine Verfeinerung ist erforderlich
Diese Verfeinerung ist also wesentlich mehr als nur das System selbst.
Diese Verfeinerung ist also wesentlich mehr als nur das System selbst.
Einfach.
Medice, cura te ipsum
Damit die Eifrigen in den nächsten Jahren nicht denken: "Warum hat der Mann hier ganze 1000 Seiten verbracht? Wo ist das Ergebnis?", werde ich den Stand noch einmal veröffentlichen:
Es macht also durchaus Sinn, Zeit in die Marktforschung zu investieren und sich mit den Veteranen dieses Forums zu streiten.
Legt los, Leute!
Alexander, ich bin zu folgendem Schluss gekommen.
Gewinnt das System im Flat und verliert es im Trend, ist dies das erste Anzeichen für ein verzögertes Kauf-/Verkaufssignal.
Normalerweise wird das nacheilende Signal vom TS bei der Mittelwertbildung erzeugt.
Verwenden Sie eine Mittelwertbildung?
Medice, cura te ipsum
mehr als die Hälfte des Handels ist rückläufig
Optimismus: