Von der Theorie zur Praxis - Seite 17
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Nicht genau, es ist natürlich notwendig, Statistiken für den Zeitraum zu erhalten (es sind wichtige Daten), aber der Fluss selbst ändert sich mit dem Filterwechsel, und er wird in der Regel post factum festgestellt.
Das Problem der Physiker ist, dass alle ihre Gleichungen an Delta t gebunden sind, was bedeutet, dass der Frequenzgenerator eine eindeutige Frequenz haben muss, aber für Ticks ist er fließend. Der einzige Preis, auf den wir uns in Bezug auf die Zeit verlassen können, ist der Schlusskurs des Balkens. In diesem Fall wissen wir mit Sicherheit, dass die Bar zu diesem Zeitpunkt schließen wird.
Und selbst in der Nähe haben wir an den Wochenenden Zeitlücken.
Die grundlegenden Statistiken (Mittelwert, Median, Streuung) hängen vom Zeitrahmen ab: Je kleiner der Zeitrahmen ist, desto genauer ist er, d. h. der Abschluss liegt näher am Hoch-Tief. Und Tickdaten haben keinen Hoch-Tief-Wert. Aber Tickdaten werden eine Menge "Löcher" enthalten, und das nicht nur am Wochenende. Und diese Lücken sollten nicht nur mit Durchschnittswerten, sondern zum Beispiel mit Random-Forest-Algorithmen gefüllt werden. Denken Sie daran, auch M1 ist voller Löcher.
Alles in allem: eine Menge Ärger und keine guten Lösungen.
Und wozu?
Es soll stationär sein. Und wenn der Kotier stationär ist, dann gibt es überhaupt kein Problem mit der Vorhersage. Nehmen Sie irgendein Werkzeug und Sie haben Millionen in der Tasche.
Und wenn das Kinderbett nicht stillsteht, gibt es einen Artikel (ich habe Ihnen den Link gegeben), es ist alles dargelegt, kompetent, mit dem Hinweis auf unüberwindbare Grenzen.
Reden wir über dieselbe Sache, aber in verschiedenen Sprachen?
Lassen Sie uns genauer sein:
1. Die Bewegung des Brief- oder Geldkurses selbst ist ein nicht-stationärer Prozess, dessen Eigenschaften sich im Laufe der Zeit ändern und der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.
2. Die in Pips ausgedrückten Renditeschritte der Brief- oder Geldkurse sind ein quasistationärer Prozess mit einer bestimmten t2-Student-Verteilung mit einem bestimmtennichtparametrischen Mittelwert = 0 und einem Skalierungsfaktor s, der nicht gleich der Standardabweichung ist.
Sie denken anders?????
Werden Sie also in Schritten oder zum Preis handeln?
Alexander_K:
Und das wichtigste Detail.
Ich habe mehr als einmal gesagt, dass VisSim keine Arbeit mit Sample-Volumina größer als 16.384 erlaubt.
Ich würde gerne mit allen Zecken arbeiten und wahrscheinlich, wie jeder andere hier, um den Erhalt jedes Angebots kämpfen. Aber es gibt ein Problem - das Modell zeigt die besten Ergebnisse auf Zeitrahmen H4 und höher - d.h. ich muss mehr als 16.384 Kurse in den FIFO-Puffer aufnehmen! Das Leben selbst zwingt mich also, nach Möglichkeiten zur Optimierung des Modells zu suchen.
Ich war wohl anfangs ein wenig augenzwinkernd, was den Handel betrifft. Immerhin ein Anfänger... Bitte entschuldigen Sie mich... Aber das ändert nichts an der Sache - ich bin stationär, Punkt. Und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Im Jahr 1998 ging Long-Term Capital Management (LTCM) in Konkurs. Sie wurde von zwei Wirtschaftsnobelpreisträgern und mehreren Wirtschaftswissenschaftlern niedrigeren Ranges geleitet - auch deshalb, weil sie davon überzeugt waren, dass der Markt im Allgemeinen quasistationär ist.
Sei gegrüßt, Dimitri, und sieh es dir an. Es ist für 64-Bit. Auf meinem 32-Bit-Vista funktionieren die Blöcke Mean und MedianSmooth einfach nicht. Außerdem hat der Variance-Block immer noch eine Grenze von 16384.
Was ist vista x32, ein Laptop oder etwas anderes? Sie können x64 auf so ziemlich jedem PC bekommen... Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die MT-Unterstützung für Vista praktisch nicht mehr gegeben ist.
Cena natürlich, Juri! Ich war wohl von Anfang an ein wenig augenzwinkernd, was den Handel betrifft. Immerhin ein Anfänger... Es tut mir leid... Aber das ändert nichts an der Sache - ich bin stationär, Punkt. Und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
stinkt nach Bigotterie...
Noch einmal:
1. Die Bewegung des Brief- oder Geldkurses selbst ist ein nicht-stationärer Prozess, dessen Eigenschaften sich im Laufe der Zeit ändern und der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.
2. Rendite-Inkremente (z.B. Rendite=Ask(t)-Ask(t-1)), ausgedrückt in Pips, Ask- oder Bid-Kursen - ein quasistationärer Prozess, der eine bestimmte t2-Student-Verteilung mit einem bestimmtennichtparametrischen Mittelwert = 0 und einem Skalierungsfaktor s ungleich derStandardabweichung aufweist.
Ich appelliere an die Physiker: Solange ihr das nicht versteht, Freunde, werden uns einige Wirtschaftswissenschaftler noch auslachen. Das war's!
Zurück zur Sache: Die Frage, womit wir handeln - Preis oder Inkremente - ist nicht müßig. Der Auftragsfluss in der Nähe von Bid 1,18000 unterscheidet sich geringfügig vom Auftragsfluss in der Nähe von Bid 1,18367. Mit anderen Worten, wenn man von Gedächtnis spricht, gibt es einen Unterschied: Der Preis hat ein Gedächtnis, und das ist offensichtlich (ein Händler muss sich genau erinnern, wo er eröffnet hat und von welchem Preis er sich entfernen muss, um einen Gewinn zu erzielen). Und der Zuwachs vielleicht nicht. Der springende Punkt ist, dass wir die Höhe der Zuschläge nicht kennen, in der Nähe von dem, was wir handeln?
Das heißt, dass die Statistiken über die Wiederholungen vielleicht die Erinnerung finden können, aber die Gründe werden nicht gefunden.
Die Höhe ist noch bekannt.
Aus der Ungleichung von Vysotsky-Petunin ist bekannt, dass 99% der Werte von einseitigen Verteilungen im Bereich +-6,666*s liegen.
Das heißt, wenn wir den nichtparametrischen Skalenkoeffizienten für ein bestimmtes Währungspaar kennen, zum Beispiel s=2 Pips, dann werden 99% im Bereich von +-13-14 Pips liegen.
Aber das sind nur kleine Schritte. Das könnte für einige von Interesse sein.
Ich interessiere mich für die Tatsache der Stationarität von Inkrementen aus anderen Gründen.
In der Arbeit, zu der SanSanych einen Link angegeben hat, wird anerkannt, dass es KEINE Möglichkeit gibt, eine optimale Stichprobengröße zu berechnen, wenn man davon ausgeht, dass ALLE Forex-Prozesse nicht stationär sind. Es wird schweben. Folgt man der Hypothese, dass es sich bei den Renditen um einen quasistationären Prozess handelt, so lässt sich der gewünschte Stichprobenumfang leicht und frei berechnen. Und dies wird durch meine Experimente bestätigt.
Alexander, ich will damit sagen, dass wir von physikalischen Prozessen zur Mathematik übergehen sollten.
Wenn ein Händler einen Auftrag eröffnet hat, schließt er ihn dann nach 100 Balken oder nach 100 Punkten?
Die X-Achse hat eine eindimensionale Skala (vertikal), und die zeitliche Entwicklung des Prozesses wird auf ihr aufgezeichnet, aber die Entwicklung ist für den Händler von geringer Bedeutung, solange sich der Markt von der Ordereröffnung zurückbewegt. Mit anderen Worten: Das Ereignis auf der vertikalen Achse ist für den Händler wichtig. Horizontale Ereignisse sind lediglich eine Geschichte, die ein Händler für seine Prognosen verwendet.
Die Höhe ist noch bekannt.
Aus der Ungleichung von Vysotsky-Petunin ist bekannt, dass 99% der Werte von einseitigen Verteilungen im Bereich +-6,666*s liegen.
Das heißt, wenn wir den nichtparametrischen Skalenkoeffizienten für ein bestimmtes Währungspaar kennen, zum Beispiel s=2 Pips, dann werden 99% im Bereich von +-13-14 Pips liegen.
Aber das sind nur kleine Schritte. Das könnte für einige von Interesse sein.
Ich interessiere mich für die Tatsache der Stationarität von Inkrementen aus anderen Gründen.
In der Arbeit, auf die SanSanych verweist, heißt es ausdrücklich, dass es keine Möglichkeit gibt, den optimalen Stichprobenumfang zu berechnen, wenn man annimmt, dass ALLE Forex-Prozesse nicht stationär sind. Es wird schweben. Folgt man jedoch der Hypothese, dass es sich um einen quasistationären Prozess handelt, dann lässt sich der erforderliche Stichprobenumfang leicht und frei berechnen. Und dies wird durch meine Experimente bestätigt.
Modellanpassung.
Darüber hinaus wird Nicht-Stationarität ohne Beweis abgelehnt, und Quasi-Stationarität wird ebenfalls ohne Beweis akzeptiert. Und das alles auf der Ebene einer Hypothese. Und dann... über die mathematischen Mühlsteine, ich hoffe, Sie erinnern sich?
"und wenn es nicht mit den Fakten übereinstimmt - um so schlimmer für die Fakten" ;)))
Übrigens sollten alle Dudelsackspieler die Ungleichheit zwischen Vysotchansky und Petunin kennen und lieben.
Wenn sie die genauen Skalierungsfaktoren für ein bestimmtes Währungspaar kennen, ist das gut für sie.
Aber wir suchen nicht nach einfachen Wegen, nicht wahr? :)))))) Deshalb werden wir die Fokker-Planck-Gleichung lösen und nichts anderes!
Und Sie sagen, Sie brauchen die Theorie nicht zu kennen!
Welche Gleichungen, Ungleichungen? Sie kennen nicht einmal die Grundlagen.