Von der Theorie zur Praxis - Seite 44
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Indem Sie einen Schrittfilter setzen, zerstören Sie die Zeitkoordinate, d. h. Sie machen sie vollständig zunichte.
Wenn das akzeptabel ist, dann sollten wir IMHO einen bedingten Filter machen: Schritt, wenn sich sowohl Geld- als auch Briefkurs geändert haben.
Berechnen Sie dann den durchschnittlichen Schritt auf den Sägen, und wenden Sie bereits auf diese Daten einen Schrittfilter an.
Wenn wir eine solche Filterung durchführen, sollte es einen weiteren Indikator in den Tickdaten geben, wie z.B. in den Balken, wie viele Ticks dieser Punkt enthält, dies kann für die Analyse nützlich sein, z.B. wie oft der Markt auf diesem Niveau geschlagen wurde.
Nein, Nikolai, das tun wir nicht. Wir wissen, zu welchem Zeitpunkt der Preis den festgelegten Schwellenwert überschritten hat, und wir können den Zeitstempel zusammen mit dem Preiswert speichern. Ja, die Zeitstempel werden nicht gleichmäßig oder nach einem Exponentialgesetz verteilt sein, aber spielt das eine Rolle? Auch die Zecken kommen nicht gleichmäßig. Und es ist nicht notwendig, Bid/Ask getrennt zu analysieren, wir können (Bid+Ask)/2 sowohl bei der Verarbeitung als auch beim Handel berücksichtigen. Ich stimme zu, dass das Tickvolumen nützlich ist. Es ist möglich, dass sie genutzt werden kann und einen gewissen Vorteil bringt. Die Struktur der durch den Schwellenwertfilter verarbeiteten Datendatei kann daher wie folgt aussehen:
Datum/Uhrzeit Preis TickVolumen
Die Methodik ähnelt den Balken-/Kurvenaufstellungen, mit dem einzigen Unterschied, dass die klassischen Balken nach Zeit unterteilt sind, während unsere nach Preis unterteilt sind. Dies ist wahrscheinlich die einzige wirksame Methode, um das Markt- und Broker-Tick-Geräusch loszuwerden.
Es ist kein Zufall, dass ich exponentielle Zeitintervalle zwischen den Ticks gewählt habe, und ich nehme auch den Durchschnittswert zwischen ihnen.
So sehe ich eine ziemlich reine t2-Verteilung für Renditeschritte. Ich könnte es gar nicht anders machen.
Versuchen Sie einfach, die Ticks in größeren Schritten abzulesen , z. B. 10 Sekunden. Wenn alle Ihre Metriken beibehalten werden, könnte dies die Abhängigkeit von "unterschiedlichen Ticks bei verschiedenen DCs" beseitigen.
Ich würde vorschlagen, die Protokolle zu analysieren.
ABER, es liegt an Ihnen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, aber ich fürchte, Sie machen den Fehler, genau nach Tick-Schritten zu suchen. Meiner bescheidenen Meinung nach ist es besser, anstelle von (Bid+Ask)/2 und der Zählung in gleichen oder exponentiell verteilten Zeitintervallen zur Filterung/Sampling der Preisinkremente durch einen festen Wert von 1-2 durchschnittlichen Spreads zu wechseln, und zwar zu einem einfachen Schwellenwertfilter. Was ist der Nachteil des Zählens in festen Abständen? Denn der Preis kann in dieser Zeitspanne beträchtlich schwanken. Und es ist vielleicht kein zufälliger Spike, aber Sie werden ihn vermissen. Der Schwellenwertfilter reduziert die zu analysierende Datenmenge erheblich, indem er das vom Markt und vom Broker erzeugte Tick-Rauschen herausfiltert und keine signifikanten Kursbewegungen übersieht. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Abstufungen von 1-2 Spreads nicht mehr theoretisch, sondern praktisch gehandelt werden können. Und mit Ihrem Apparat "Quantilfunktion und Konfidenzniveau" erst recht.
Schön, wieder von Ihnen zu hören!
Ich denke, der Themenstarter (und nicht nur er) würde von den Informationen über die alten Links profitieren: H-vola und mehr. Kagi und Renko - besser geht es bisher nicht.
Ich halte die Ausdünnung von Zecken grundsätzlich nicht für sinnvoll - wir werden den Stroboskopeffekt beobachten und alle interessanten Dinge verpassen.
Und in der Wanderung zum durchschnittlichen Wiener Prozess können wir auch die "Promiscuous Bride" anwenden - dann wird der Einstiegspunkt (laut Berezovsky) ein bisschen besser sein...
😎
Nein, Nikolai, das tun wir nicht. Wir wissen, zu welchem Zeitpunkt der Preis einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat, und wir können den Zeitstempel zusammen mit dem Preiswert speichern. Ja, die Zeitstempel werden nicht gleichmäßig oder nach einem Exponentialgesetz verteilt sein, aber spielt das eine Rolle? Auch die Zecken kommen nicht gleichmäßig. Und es ist nicht notwendig, Bid/Ask getrennt zu analysieren, wir können (Bid+Ask)/2 sowohl bei der Verarbeitung als auch beim Handel berücksichtigen. Ich stimme zu, dass das Tickvolumen nützlich ist. Es ist möglich, dass sie genutzt werden kann und einen gewissen Vorteil bringt. Die Struktur der durch den Schwellenwertfilter verarbeiteten Datendatei kann daher wie folgt aussehen:
Datum/Uhrzeit Preis TickVolumen
Die Methodik ähnelt den Balken-/Kurvenaufstellungen, mit dem einzigen Unterschied, dass die klassischen Balken nach Zeit unterteilt sind, während unsere nach Preis unterteilt sind. Dies ist wahrscheinlich die einzige wirksame Methode, um das Markt- und Broker-Tick-Geräusch loszuwerden.
Wie verhält es sich mit den Unterschieden bei der Ankunft von Zecken in den verschiedenen DCs?
Oder strecken wir uns durch passende Verhältnisse?
Ich glaube nicht, dass eine Ausdünnung der Zecken prinzipiell sinnvoll ist - wir werden den Stroboskopeffekt beobachten und alle interessanten Dinge verpassen.
Der Punkt ist, dass die Topistar-Geschäfte stundenlang dauern und mehrere Dutzend Pips groß sind. Unter diesem Gesichtspunkt ändert sich der Preis innerhalb weniger Sekunden nicht wesentlich. Und der Renko filtert zwar das Rauschen gut heraus, wird aber wahrscheinlich zu einer völlig anderen Verteilung der Inkremente führen.
Sie scheinen das Wort "wiederholen" im Sinne von "beweisen", "rechtfertigen" zu verwenden. Und es ist, als würden Sie selbst an solche Rechtfertigungen glauben. So wird es heutzutage in den Medien gemacht, aber warum hier?
Hier, Vladimir - speziell für dich.
Dies ist das Histogramm des EURJPY-Anstiegs für die letzte Woche in exponentiellen Zeitintervallen mit den Durchschnittswerten der Notierungen
Hier sind die Statistiken
Spalte D zeigt die realen Werte der Wahrscheinlichkeiten
Spalte E zeigt die berechneten Werte für die t2-Verteilung.
Welche Beweise brauchen Sie noch????????
Der Punkt ist, dass die Topistar-Geschäfte stundenlang dauern und mehrere Dutzend Pips groß sind. Unter diesem Gesichtspunkt ändert sich der Preis innerhalb weniger Sekunden nicht wesentlich. Und Renko filtert das Rauschen natürlich gut heraus, führt aber wahrscheinlich zu einer völlig anderen Verteilung der Inkremente.
Nun, mein TS friert auch jede Bestellung für dreizehn Stunden ein. (
Hier, Vladimir - speziell für dich.
Dies ist das Histogramm der EURJPY-Inkremente für die vergangene Woche in genau exponentiellen Zeitintervallen mit Mittelwertbildung der Notierungen
Hier sind die Statistiken
Spalte D zeigt die realen Werte der Wahrscheinlichkeiten
Spalte E zeigt die berechneten Werte für die t2-Verteilung.
Welche Beweise brauchen Sie noch????????
Im Forum können Sie Dateien an Ihre Beiträge anhängen.
.xls-Dateien können nicht angehängt werden, aber sie können gezippt werden.
Hier, Vladimir - speziell für dich.
Dies ist das Histogramm der EURJPY-Inkremente für die letzte Woche mit genau exponentiellen Zeitintervallen mit Mittelwertbildung der Notierungen
Wir wissen, wie hoch der Zuwachs ist. Wir wissen auch, was eine Stichprobenausdünnung ist.
Und was bedeutet die Mittelwertbildung von Zitaten in diesem Fall?
Kann man formell beschreiben, was im Histogramm von Beautiful als Stichprobenintervall genommen wird?
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