Von der Theorie zur Praxis - Seite 925

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Ich habe damals mit Abweichungen vom Durchschnitt experimentiert, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ein Kopf-an-Fersen-Rennen. Und wenn der Preis in etwa der Differenz von 2 Durchschnittswerten entspräche, wäre das natürlich hilfreich. Aber es ist nicht notwendig, das Diagramm als mcd und Vorhersagen zu handeln)))) Aber wie kann man feststellen, wann der Preis mit ihm korreliert und wann nicht - das ist nicht einfacher als die Vorhersage des Preises selbst. Natürlich ist es besser, auf eventuelle Übertreibungen im Preis selbst zu achten. Wie Alexander schon sagte, braucht man wahrscheinlich ein Genie) oder Ausdauer. Obwohl ich natürlich nichts ausschließe. Deshalb bin ich hier zu Gast ))))
 

So, das war's. Wir stehen wieder am Anfang...

Solange das Konzept des "Gedächtnisses" des Marktes nicht formalisiert ist, d.h. diese 2% Nicht-Zufälligkeit, ein Maß für seine Messung - Autokorrelationskoeffizient, Nicht-Entropie, Hurst-Koeffizient, ob es das ist (ich weiß es nicht!!!) und eine Tabelle der Anwendbarkeit dieses Maßes gegeben ist, gibt es auf dem Markt nichts zu tun mit irgendeiner Strategie. Ich habe es mehr als einmal und mehr als zweimal gesagt.

Finita la comedy.

 
Einmal gab es ein beliebtes Thema mit dem neuroshell dai trader Paket. Wir nehmen eine beliebige Ma-Differenz, verschieben sie um einen Balken in die Zukunft (Peek) und der Tester findet immer einen Gralschnitt. Aber wenn wir einen Haufen neuronaler Netze nehmen und diese Ma durch denselben 1-Balken vorhersagen, und manchmal war der Korrelationskoeffizient mit einem verschobenen Ma mehr als 0,99, dann war die Ausgabe des neu trainierten Netzes, obwohl es dem ursprünglichen fast ähnlich war, nichts als ein Hänger. Ich nehme die Fälle von Profitraining nicht an, es gibt eine fit.... Wie auch immer, ich bestätige die Idee, dass der ganze Gewinn in diesen 0,01 unveröffentlichten Abschnitten liegt. Siehe
 

Hier ein weiteres Zitat von Demko:

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Von der Theorie zur Praxis

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Er existiert und seine statistisch signifikanten Werte wurden aus den experimentellen Daten gewonnen. Er ist gleich 0,6, 1, 1,6 eines Impulses, der der Fortsetzung des Trends, der Abflachung und der Umkehrung entspricht.

Welcher Impuls? Was hat er gemeint? Ich weiß nicht... Aber niemand von den Idioten im Forum war an dieser Sache interessiert! Warum hat ihn niemand gefragt, woher es kommt und was es damit auf sich hat?! Ach, Scheiße...
 
Alexander_K:

Hier ein weiteres Zitat von Demko:

Welcher Puls? Was hat er gemeint? Ich weiß nicht... Aber hat sich denn keiner der Dummköpfe im Forum für diese Sache interessiert?! Warum hat ihn niemand gefragt, woher es kommt und was es damit auf sich hat? Ach, Scheiße...

Woher wollen Sie wissen, ob Sie auf dem Markt noch in der ersten Klasse sind?)

Das ist der Goldene Schnitt.

Wenn Sie lernen, es zu verstehen, werden Sie in ein paar Stunden 10 % Ihrer Einlage verdienen.

13_EUR

 
Uladzimir Izerski:

Woher wollen Sie wissen, ob Sie auf dem Markt noch in der ersten Klasse sind?)

Dies ist der Goldene Schnitt.

Wenn Sie lernen, es zu verstehen, werden Sie in ein paar Stunden 10 % Ihrer Einlage verdienen.


Das ist genial.

Hmm ... Ich werde darüber nachdenken müssen...

 
Vergoldeter Secanting-Impuls ;-)
 
vladevgeniy:
Ein vergoldeter Sextuplet ;-)

Die Physiker wollen es nicht zugeben.

Der eine schlägt mit dem Kopf gegen die Wand, dass seine Taschen undicht sind, der andere fährt in zwei Tagen Traktoren in den Sumpf.

Sie geben einem Mann einen brandneuen Traktor. Bereits im Sumpf mit einem Dach darauf.

DT54

 
Nicht nur Physiker, sondern auch Biologen werden aus diesem unangenehmen Markt nicht schlau))))))
 
vladevgeniy:
Aber wie man feststellt, wann der Preis mit ihm korreliert und wann nicht, ist nicht einfacher als die Vorhersage des Preises selbst.

Prüfung des Korrelationskoeffizienten

1...918919920921922923924925926927928929930931932...1981
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