Von der Theorie zur Praxis - Seite 741
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Ehrlich, Sie könnten nicht ehrlicher sein. Wenn Sie wie ich generieren. Geben Sie mir Ihre Zeile, ich werde sie überprüfen.
Ich habe Ihnen vorhin eine gerechtere Formel gezeichnet.)
Dies ist die richtige Vorgehensweise.
in E6 =CHIS(), in F6 = IF(E6-0.5>0,1,IF(E6-0.5<0,-1,0)).
Jetzt ist die Münze fair.
Ok, werde ich machen und mit meiner Leistung vergleichen.
Löscht die Nachricht. Ich habe nicht gesehen, dass es nur -1,0,+1 gibt. Sie können es auch in dieser Form verwenden. Null wird sich als nützlich erweisen, zumindest nicht im Weg)).
Ich weiß, was Sie meinen. In diesem Fall bin ich erst einmal an einer fairen Münze interessiert.
Und wenn wir uns vorstellen, dass alles, was uns umgibt, keine Zufälligkeit ist, sondern nur eine Folge von Regelmäßigkeiten, dann werden alle zufälligen Prozesse automatisch in den Rang von regulären, nicht mit dem Wort deterministischen, regulären überführt, mit der Folge, dass sowohl SB als auch VR als dieselben Prozesse eingestuft werden können, mit einem strukturellen Unterschied.
SB ist ein völlig zufälliger Prozess und BP, wenn Sie den Markt meinen, ist nicht sehr zufällig, nur ein bisschen. Nur der kleine Teil, den Sie und ich und andere wie wir beitragen. Vielleicht tut es jemand anderes, aber es ist kein Signal, sondern ein Rauschen. Es ist Lärm, weil es einfacher ist, Schwankungen als Zufallsprozesse zu beschreiben, als nach ihren Ursachen zu suchen. Der Zufall ist ein unerkennbares Muster. Verzeihen Sie mir meine Nerdigkeit.
Es handelt sich nicht um eine "Gewinnung", sondern um dieselbe SB wie die Quelldaten.
Ja, das richtige System hat über diese, und auf OOS.
Was ist noch zu tun? Ich verstehe das nicht...
Wenn der Prozess dem der SB so ähnlich wie möglich ist und man mit der SB kein Geld verdienen kann (wie uns die Gutmenschen versichern), was machen wir dann auf dem Markt?!!!
"Ähnlich" bedeutet nicht "gleich". Sie können mit den Unterschieden Geld verdienen. Ja, es gibt Unterschiede von 1-2%. Das ist völlig ausreichend, sie haben nichts mit dem Prozentsatz des Gewinns zu tun.
Die Unterschiede liegen natürlich im Gedächtnis (Abhängigkeit zukünftiger Veränderungen von vergangenen Veränderungen), nicht in der Verteilung.
Um zu beweisen, dass wir es mit einem Prozess zu tun haben, der dem Varianz-Gamma-Prozess so nahe wie möglich kommt, habe ich ein kleines Experiment durchgeführt.
1. Nahm CLOSE Kursdaten für EURUSD für 2017.
2. Stellen Sie das gleitende Fenster = eine Woche ein.
3. Berechnet den Durchschnittswert der Spanne (Max-Min) für das Jahr.
4. Berechnung der durchschnittlichen Varianz für das Jahr, berechnet nach der Formel für den Varianz-Gamma-Prozess.
Ergebnisse:
Erstaunlicher Zufall!!!
Wir hatten in Noginsk eine analoge Rechenmaschine "Vesna". Wir haben einen Scheißdreck dagegen unternommen. Und in Kiew - an der Hochschule gab es auch etwas Analoges, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber sie machten Laborarbeit.
Geht nicht. Für den Anfang= SLU(-1;1). Wenn >0, dann 1. Wenn <0, dann -1.
Sie benötigen FACTOR(0;1). Wenn 0, dann -1. Wenn 1, dann 1.