Von der Theorie zur Praxis - Seite 1455
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Ich habe Ihnen vor sechs Monaten eine funktionierende Version des Roboters von 2014 geschickt.
Seien Sie nicht verwirrt, Sie haben es mir geschickt. Es ist ein Chaos, ich erinnere mich daran, wie es jetzt ist.
Sie verstehen nicht, dass in unserem Bereich die Größen nicht unabhängig sind. Es ist völlig falsch, sie als unabhängig zu behandeln!
SO
Ich habe keinen Zugang zu diesem Buch.
Wenn Sie die Gelegenheit haben, pinnen Sie ihn hier an, damit Sie ihn lesen können.
In diesem Thema geht es genau um das Modell mit unabhängigen Inkrementen - andernfalls ist eine Annäherung ihrer wahren Verteilung an eine Stichprobe nicht möglich.
Schirjajews Buch (Kapitel X) befasst sich mit der Annäherung von Preisen durch eine Brownsche Bewegung mit variabler Drift - d. h., es wird angenommen, dass die Preisschritte unabhängig sind. Fairerweise muss man sagen, dass er in diesem Buch nur über Aktien und Aktienoptionen spricht.
Ich kann nur einen Link zu einem einleitenden Auszug aus dem Buch (mit einer Liste von Referenzen) veröffentlichen.
Sie haben die Bedingungen nicht beachtet, die Schirjajew gleich zu Beginn festgelegt hat:
Diese Bedingungen schließen unseren Bereich (Forex, CFD, Futures usw.) sofort von den weiteren Überlegungen in diesem Papier aus.
Schirjajew wusste genau, wovon er sprach.
Und Sie haben ihn offenbar missverstanden.
Achten Sie mehr darauf.
Etwa dasselbe steht in ähnlichen mathematischen Artikeln, die sich unter anderem auf Schrödingers Katze stützen
uneingeschränkt zustimmen
und w-shin ist so ziemlich das Gleiche wie Formeln, keine schlechte SacheSeien Sie nicht verwirrt, Sie haben es mir geschickt. Das ist ein Haufen Mist. Ich erinnere mich daran, wie ich mich jetzt erinnere.
Was ist los mit dir, Hund?)
Ich habe Ihnen vor sechs Monaten eine funktionierende Version des Roboters von 2014 geschickt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass
Seien Sie nicht verwirrt, Sie haben es mir geschickt. Es ist ein Chaos, ich erinnere mich daran, wie ich mich jetzt erinnere.
Max, ich bin mit der Formel fertig.
aber ich arbeite noch daran, also werfen Sie nicht mit Tomaten.
;)
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Tut mir leid, das war von 2007 bis 2008...
Aber es wird kühler sein als 2014))Tut mir leid, das war von 2007 bis 2008...
aber es wird cooler sein als 2014))Es ist das Modell mit unabhängigen Inkrementen, das in diesem Thread betrachtet wird - andernfalls ist eine Annäherung an ihre wahre Verteilung durch Stichproben nicht möglich.
Was hier, in diesem Thread, nicht berücksichtigt wird. ;))
In Shiryaevs Buch (Kapitel X) sprechen wir von einer Annäherung der Preise durch eine Brownsche Bewegung mit variabler Drift - d.h. es wird angenommen, dass die Preissteigerungen unabhängig sind. Fairerweise muss man sagen, dass er in diesem Buch nur über Aktien und Aktienoptionen spricht.
Dies ist ein schlechter Näherungswert. Weder Aktien noch Aktienoptionen entsprechen dieser Annäherung. Ihre Preisabstufungen sind nicht unabhängig.
Ich kann nur einen Link zu einemeinleitenden Auszug aus dem Buch (mit einer Liste von Referenzen) veröffentlichen.
Ich danke Ihnen. Ich werde es lesen. Aber das reicht sicher nicht aus, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
In der Tat stimme ich zu, dass Modelle mit einer Unabhängigkeit der Preisschritte für den Devisenhandel nicht ganz angemessen sind. Sie können geeignet sein, um scharfe Trendänderungen zu beschreiben, aber nicht, um z. B. eine Flaute zu beschreiben. Aber:
1) Sie sind relativ einfach.
2) Modelle mit inkrementellen Abhängigkeiten sind auch für den Begriff der Diskontinuität gut geeignet, und wir können versuchen, Modelle für sie zu erstellen, indem wir die bestehenden Modelle (mit Unabhängigkeit) leicht abändern.