Von der Theorie zur Praxis - Seite 675

 
Alexander_K:

Nun, im Moment reicht es mir, dass er offenbar der erste war, der die Preis-Zeit-Beziehung verwendet hat, anstatt nur eine Zahlenreihe zu untersuchen.

Es lohnt sich also, ihm zuzuhören. Und schon sehen wir die Antworten auf die konzeptionellen Fragen:

1. Sind Zecken notwendig? Die Antwort ist nein. CLOSE M1 für Fenster = ein Tag (wir haben eine Reihe von 1440 Zahlen) oder CLOSE M5 für Fenster = eine Woche (dieselbe Zahl 1440) ist ausreichend.

2) Wie groß ist das Schiebefenster? Die Antwort ist unterschiedlich, aber sie entspricht den Zeiträumen: Tag, Woche, Monat usw. Mindestens 1 Tag!

Etc.

Im Grunde genommen bin ich an seiner ganzen Theorie nicht interessiert. Aber so etwas ist eine Menge Geld wert.

Das Gleiche (Zecken, Fenster usw.) wurde Ihnen vor einem Jahr von vielen hier gesagt. Aber dann waren Sie so unsensibel wie eine Erbse an einer Wand. Sie haben ein Jahr lang auf Zecken herumgehackt, bevor Sie es merkten. Du beginnst langsam das Licht zu sehen. Und das ist erst der Anfang.

Oh, wie viele wundersame Entdeckungen
Der Geist der Erleuchtung
Und Erfahrung, der Sohn harter Fehler,
Und das Genie, der Freund der Paradoxien,
Und der Zufall, der Erfinder Gottes...

А. С. Puschkin.

 

Die dritte konzeptionelle Frage:

3. Ist CLOSE M1 für die Berechnung der geschätzten Preisbewegungsspannen, wie in der in diesem Thread dargestellten Theorie, mit der Berechnung der mittleren Abweichung und der Quantilsfunktion ausreichend?

- Die Antwort lautet laut Gann: NEIN. Erforderlich ist eine Analyse des HIGH- und LOW-Kurses innerhalb des gleitenden Zeitfensters und der Spanne (HIGH-LOW).

Das ist jetzt sehr interessant...

 

Ähm ...

Es ist natürlich schwer, Gunn zu lesen...

Aber der erste Eindruck ist dieser:

1. über Verteilungen und Quantile hat Gunn vom Wort her "nicht ein einziges Mal" nachgedacht.

2. Unbewusst benutzte er, ebenso wie Einstein, die Proportion "Verschiebungsquadrat ~ Zeit" nur nicht für Moleküle, sondern für Preise. Dies beweist einmal mehr, dass die Theorie der Brownschen Bewegung auf die Preise anwendbar ist.

3. Das Konfidenzintervall wurde auf der Grundlage der Spanne (HOCH-TIEF) des Preises im gleitenden Fenster berechnet.

4. Der Winkel zwischen dem Preisradiusvektor und der Zeitachse war der magische Schlüssel, nach dem ich gesucht habe. Wenn es mehr als 45 Grad ist - Trend, weniger - flach (oder - im Gegenteil, ich habe es noch nicht verstanden...)

 
Alexander_K:

Ähm ...

Es ist natürlich schwer, Gunn zu lesen...

Aber der erste Eindruck ist dieser:

1. über Verteilungen und Quantile hat Gunn vom Wort her "nicht ein einziges Mal" nachgedacht.

2. Unbewusst benutzte er, ebenso wie Einstein, die Proportion "Verschiebungsquadrat ~ Zeit" nur nicht für Moleküle, sondern für Preise. Dies beweist einmal mehr, dass die Theorie der Brownschen Bewegung auf die Preise anwendbar ist.

3. Das Konfidenzintervall wurde auf der Grundlage der Spanne (HOCH-TIEF) des Preises im gleitenden Fenster berechnet.

4. Der Winkel zwischen dem Preisradiusvektor und der Zeitachse war der magische Schlüssel, nach dem ich gesucht habe. Wenn es mehr als 45 Grad ist - Trend, weniger - flach (oder - im Gegenteil, ich habe es noch nicht verstanden...)

Diese Kategorien sind die gleichen wie bei Hurst, > 0,5 <, Shepherd >2 <, > tg 45 <, und dies alles gilt für SB.
 
Novaja:
Dies sind die gleichen Kategorien wie bei Hurst, > 0,5 <, Shepherd >2 <, > tg 45 <, und dies alles gilt für SB.

Nun, ja, das stimmt.... Aber er hat Ergebnisse erzielt, im Gegensatz zu denjenigen, die zum Beispiel Hurst verwenden.

 

Mit anderen Worten, er überwacht den aktuellen Kurs im Verhältnis zum Ausgangspunkt, d.h. dem Kurs des Vortages.

Wenn der aktuelle Kurs die obere Grenze des aus den vorherigen Werten berechneten HIGH-Intervalls durchbricht und der Winkel zwischen Kursradius-Vektor und Zeitachse >45 Grad ist - Einstieg auf Verkauf, <45 Grad - Einstieg auf Kauf.

Klingt ungefähr richtig...

Es ist jedoch nicht klar, wann er den Handel verlassen hat. Ich werde weiter lesen...

 
Alexander_K:

Nun, im Moment reicht es mir, dass er offenbar der erste war, der die Preis-Zeit-Beziehung verwendet hat, anstatt nur eine Zahlenreihe zu untersuchen.

Es lohnt sich also, ihm zuzuhören. Und schon sehen wir die Antworten auf die konzeptionellen Fragen:

1. Sind Zecken notwendig? Die Antwort ist nein. CLOSE M1 für Fenster = ein Tag (wir haben eine Reihe von 1440 Zahlen) oder CLOSE M5 für Fenster = eine Woche (dieselbe Zahl 1440) ist ausreichend.

2) Wie groß ist das Schiebefenster? Die Antwort ist unterschiedlich, aber sie entspricht den Zeiträumen: Tag, Woche, Monat usw. Mindestens 1 Tag!

Etc.

Im Grunde genommen bin ich an seiner ganzen Theorie nicht interessiert. Aber das ist die Art von Dingen, die viel wert sind.

TesterOptgraphBericht2018

Die Zecken machen auch Sinn...

 
Alexander_K:

:)))) Ich werde Gunn hier verkaufen, bis ich mindestens +25% pro Monat bekomme. Was gibt es sonst noch zu tun? Zumindest wird es Spaß machen.

Ich bin alle 25 Tentakel, damit es Spaß macht! XD
 
Martin Cheguevara:
Ich bin für alle 25 Tentakel, um Spaß zu haben! XD

Ich auch. Ohne Experimente ist es langweilig.

Vielleicht ist hier etwas Nützliches zu finden.

Определение центра масс, теория и онлайн калькуляторы
  • www.webmath.ru
При исследовании поведения систем частиц, часто удобно использовать для описания движения такую точку, которая характеризует положение и движение рассматриваемой системы как единого целого. Такой точкой служит центр масс. Для однородных тел обладающих симметрией центр масс часто совпадает с геометрическим центром тела. В однородном изотропном...
 
Meiner Meinung nach ist es wirklich notwendig, den Zweig in mehrere Komponenten zu unterteilen, nämlich:
1. Identifizierung der Risiken
2. Unterstützung und Abschluss von Aufträgen
3. Signalsystem für vertrauenswürdige Zugangspunkte
4. Auftragssystem für den Handel auf dem Markt
5. Überwachung von Handelsaufträgen
6. Bestimmung der Ausgangsbasis und der wirksamsten statistischen Indikatoren für die Anpassung der Auftragsverfolgung
7. Definition von "flach" und "Trend" mit der rekursiven periodenlosen Methode.
8. Analyse der Eigenschaften und "Freiheitsgrade" der einzelnen Werkzeuge, um auf der Grundlage des Auftragssystems Gewinne zu erzielen.
9. Analyse und Bewertung des Faktors der Wiederherstellung der Einlage (ursprünglich und einschließlich des maximalen Gewinns) nach dem Verlust eines Teils davon oder nach mehreren Verlusten.
10. Untersuchung von "Break-even"-Strategien, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit gegen 1 und die Verlustwahrscheinlichkeit gegen Null tendiert.
11. die Erforschung der Anwendung des Markttickvolumens "Ripples".
12. grundlegende Handelsstrategien mit einer Order unter Berücksichtigung der 98%igen Zufälligkeit des Kurses, um kleine, wenn auch geringe prozentuale Vorteile aufgrund einer leichten Verschiebung der Wahrscheinlichkeitsverteilungskurve zu nutzen.
Es geht so... Und jede Frage erfordert zwei oder drei Programmierer und einen Mathematiker... Warum jede Frage... weil jede Frage parallel gelöst werden sollte, da jede Frage von den anderen abhängt. Es ist einfacher und effizienter, so viele Faktoren zu verbinden, wenn es bereits getrennte fertige Module gibt, die am Anfang nicht kombiniert werden, als am Ende.
Ich würde die Frage "von der Theorie zur Praxis" stellen. Ich denke, mit einem intensiven Rund-um-die-Uhr-Betrieb wäre in zwei bis drei Monaten ein vollwertiges und effektives Produkt entstanden, aber leider ist es, wie bereits erwähnt, unmöglich, so etwas hier zu organisieren. Und an anderen Orten und in anderen Foren erst recht, denn nirgendwo habe ich eine so enge Gemeinschaft gesehen wie bei dieser heißen und lebhaften Diskussion über verschiedene Themen ...