Von der Theorie zur Praxis - Seite 607
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ist, dass meine Lösung für das Thema der Branche immer noch die beste ist.
aber die Fische sind nicht da und werden es auch nie sein.
Es gibt Fische, aber nicht hier. Und ich hatte anfangs sogar die Befürchtung, dass A_K die Fischflecken finden und verunreinigen würde. Die ersten 10 Seiten)). Wie sich herausstellt, wird er das nicht.)
Die beste Option ist zweifelsohne die Verwendung der Tick-Quantisierung, da sie primär ist.
Dem kann ich auch nicht zustimmen.
Es gab die grundlegendste Forschung über Zeckenintervalle von Doc (wo ist er jetzt?? anscheinend ist er jetzt nur noch Hausmeister, wenn man diesen Thread liest...) und Nova:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Ich und Novaja haben ein wenig nachgeforscht.
Das Terminal wird in zufälligen Abständen von Zecken heimgesucht. Alexander schrieb, dass es wichtig ist, herauszufinden, wie diese Verteilung aussieht. Ich habe die Tick-Historie von mt5 übernommen, damit ich mit Millisekundengenauigkeit arbeiten kann.
Die Verteilung der Pausen zwischen den Ticks selbst sieht folgendermaßen aus
"Ungefähr" deshalb, weil die Grafik gemittelt ist. Das Tilling verzerrt die Echtzeit der Zecken. Entweder runden Sie sie auf ~10 Millisekunden auf, oder Sie ändern zyklisch ihre Generierungsrate. Vor der Mittelwertbildung sieht dieses Diagramm (Fenster 0-100ms) wie folgt aus
Ich habe dieselben Spitzen in Alexanders Diagrammen gesehen, und jetzt ist es klarer, woher sie kommen.
Im Ergebnis zeigte sich, dass die gemittelte Häufigkeitsgrafik durch die Summe von Gamma- und Cauchy-Verteilungen beschrieben werden kann. Der erste Parameter der Gamma-Verteilung kann bei einigen Geschäften als ganze Zahl gewählt werden, und die Gamma-Verteilung wird zu ihrem Spezialfall, der Erlang-Verteilung.
Dies ist ein Diagramm aus einem anderen Handel:
schwarze Linie - Verteilung, wie sie von der Tick-Historie empfangen wird
rot - durchschnittlich
Die violette Farbe ist diejenige, die sich aus der Gamma+Coshi-Formel ergibt.
Es sieht nicht perfekt aus, aber es sieht auch auf einer logarithmischen Skala gut aus, und die Spitze und das Ende stimmen im Allgemeinen überein.
Der Schwanz der Verteilung deckt sich gut mit den Zehntelsekunden
Die Formel:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Dies ist eine handelsspezifische Formel, die alle leicht unterschiedliche Parameter und Koeffizienten haben.
Im Allgemeinen sieht die Funktion etwa so aus
Funktion(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
der Parameter c liegt zwischen 0 und 1
Dieser Cauchy-Wert aus der Gamma-Verteilung muss also stumpfsinnig "ausgesiebt" werden.
Das Ergebnis ist ein perfekter, spärlicher Zeckenfluss.
Dem kann ich auch nicht zustimmen.
Es gab eine sehr grundlegende Studie über Zeckenintervalle von Doc (wo ist er jetzt?? anscheinend arbeitet er jetzt als Hausmeister, nachdem er diesen Thread gelesen hat...) und Nova:
Dieser eine Cauchy aus der Gamma-Verteilung muss also unverblümt "ausgesiebt" werden.
Das Ergebnis ist ein perfekter, spärlicher Zeckenfluss.
Versuchen Sie zu bedenken, dass die Ereignisse der Preisbewegung - die Ticks - größtenteils nicht zeitsynchronisiert sind.
Entscheidungen über den Abschluss von Geschäften werden nicht mehr synchron getroffen.
Und Sie und die oben genannten Forscher haben immer die Zeit auf der horizontalen Achse.
Und Zeit, wenn wir sie als eine gemessene Abfolge von Ereignissen verstehen, ist in Intervallen von Ticks fast immer nichtlinear.
Daher hinken alle Ihre Statistiken, die an eine lineare Zeitskala gebunden sind, auf beiden Beinen.
Aber in Abständen von etwa einem Tag werden die Statistiken wahrscheinlich Ergebnisse liefern, denn es gibt einen Rhythmus: den Tageswechsel, den Zeitpunkt der Börseneröffnung, den typischen Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten.
Finden Sie heraus, wie Sie die horizontale Abmessung messen können, und Sie werden zufrieden sein.
:-)
dass ich sowieso die beste Lösung für das Thema der Branche habe
aber es wird dich trotzdem nicht glücklich machen.
Zu spät.
Zu spät.
keine
nur der letzte Tick wird analysiert, es wird nicht einmal ein Indikator benötigt
und trotzdem die LadungIm Abstand von etwa einem Tag werden die Statistiken wahrscheinlich Ergebnisse liefern, denn es gibt einen Rhythmus: Tageswechsel, Zeitpunkt der Markteröffnung, typischer Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten.
Finden Sie heraus, wie Sie die horizontale Abmessung messen können, und Sie werden zufrieden sein.
:-)
Es handelt sich also um eine Dimension mit beweglichem Zeitfenster?
Grundsätzlich ist es ein Tag. Höchstwahrscheinlich ist das der Fall, denn der Fluss der Tick-Kurse ist in diesem Fall nahezu gleichförmig.
Oder wollen Sie die Zeit ganz weglassen und etwas anderes horizontal aufstellen?
Das mag sein...
Ehrlich gesagt, verwirrt mich der Begriff des gleitenden Zeitfensters auf dem Markt überhaupt.
Von Koldun, zum Beispiel, nimmt Zitate und Zeit und bekommt irgendwie eine fast stationäre Reihe von etwas. Er braucht überhaupt kein Fenster. Er gibt diese künstliche Serie einfach in das Neuronetz ein und füllt seine Taschen auf.
Und Zeit, wenn man sie als eine gemessene Abfolge von Ereignissen versteht, ist fast immer nichtlinear in Intervallen in der Größenordnung von Ticks.
All Ihre Statistiken, die an eine lineare Zeitachse gebunden sind, sind also auf beiden Beinen lahm.
Denken Sie sich etwas aus, um die horizontale Dimension zu messen, und Sie werden zufrieden sein.
Ich habe es Alexander vor 100 Seiten und vor 200 Seiten angeboten, und auch Balken mit gleicher Schrift, und Balken mit adaptiver Schrift und gleicher Höhe, und sogar den gleichen "Pfad"-Preis, aber er hat nichts gehört)
Er wird es jetzt nicht hören)
und der Physiker verwechselt auch "Größe" und "Dimension" )Warum tun Sie das? War der Thread überhaupt interessant ))))
wenn die GSB um den Preis herumgeht.
ok
mehr Infos
Kauf eingeben, Kurs reagiert nach unten
oder andersherum
geben Sie den Verkauf ein, ist die Preisreaktion nach oben
diesen nie versiegenden Glauben an Verschwörungstheorien.
Ich bin mit diesem Punkt grundsätzlich nicht einverstanden.
Auf dem Markt gibt es kein Modell der Brownschen Bewegung, bei dem die Teilchen unendlich häufig zusammenstoßen und die Zeitintervalle nach einem Exponentialgesetz verteilt sind. In diesem Fall ist es legitim, eine einheitliche Zeitskala zu verwenden.
Auf dem Markt gibt es keine einheitliche Zeitskala - es gibt Erlang-Ströme unterschiedlicher Ordnung. Aber viele Menschen verstehen das nicht und werden es auch nie verstehen. Das Ergebnis sind zerrissene, leere Taschen.
Sie haben erfahren, dass es auf dem Markt Erlang-Ströme gibt. Das Ergebnis sind aufgerissene Taschen.