Von der Theorie zur Praxis - Seite 178
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Und im Allgemeinen lässt sich zusammenfassend sagen, dass es weder mathematisch noch physikalisch oder wirtschaftlich gerechtfertigt ist, jeden Tick zu erfassen und zu verfolgen, oder?
Der große Nachteil dieser Tatsache ist, dass es unmöglich ist, Archive zum Testen einer Strategie zu verwenden. Für mich ist es sehr wichtig, die Anzahl der Ticks in einem bestimmten Zeitintervall zu kennen. Deshalb sitze ich so lange fest - ich warte etwa 1-2 Tage auf einen einzigen Handel. Wie oft muss ich es testen, um sicher zu sein, dass es funktioniert?
Wenn ich zu OPEN wechsle, weiß ich sicher, dass ich in einer Stunde 60 Angebote habe. Und es gibt Archive für Tests. Wird es wirklich so weit kommen? Kannst du dir vorstellen, Nikolay, wie viel Zeit einfach verschwendet wird?
Erlauben Sie mir, einige Bemerkungen zu machen. Sie können nicht mehr davon abgehalten werden, probabilistische Methoden auf Probleme anzuwenden, bei denen die Wahrscheinlichkeitstheorie nicht funktioniert. Also innerhalb Ihrer Methoden.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, woher die Protokolle kommen? Nun, von ihnen, von den Zecken. Mit Hilfe von Ticks können Sie sie in jede beliebige Darstellung umwandeln, sogar in 10-Sekunden-Daten. Und zwar so, wie es das Handelssystem verlangt. Wie kommen Sie darauf, dass sich Ticks nicht für die Simulation des Handels mit der Geschichte eignen? Im Gegenteil, im Terminal gelten die Methoden der Prüfung "durch alle Zecken" als die genauesten.
Macht Ihnen die Tatsache, dass die beste Dauer einer Zeckenserie 8 Stunden zu betragen schien, irgendwelche Gedanken? Schließlich handelt es sich um die Dauer der Börsensitzung. Siehe Nikolai Demkos Kommentare https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 zu meinen Bildern mit der Analyse der Marktaktivitäten während des Tages https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Diese 8 Stunden sind genau das, was Ihre Methodik charakterisiert, ein gleitendes Fenster auf Ticks in der Größe einer Sitzung, und im Falle einer signifikanten Abweichung der Spread-Charakteristik - eine Rückkehr zum Durchschnitt gehandelt wird. Ich denke, dass sogar diese Methode, die die Realität extrem glättet, verbessert werden könnte, indem das gleitende Fenster mit den Phasen der Sitzungen für jedes Paar verbunden wird.
Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen machen. Sie können nicht davon abgehalten werden, probabilistische Methoden auf Probleme anzuwenden, bei denen die Wahrscheinlichkeitstheorie nicht funktioniert. Also innerhalb Ihrer Methoden.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, woher die Protokolle kommen? Nun, von ihnen, von den Zecken. Mit Hilfe von Ticks können Sie sie in jede beliebige Darstellung umwandeln, sogar in 10-Sekunden-Daten. Und zwar so, wie es das Handelssystem verlangt. Wie kommen Sie darauf, dass sich Ticks nicht für die Simulation des Handels mit der Geschichte eignen? Im Gegenteil, das Terminal ist der Ansicht, dass die "Alle-Zecken"-Testmethoden am genauesten sind.
Macht Sie die Tatsache stutzig, dass die beste Dauer einer Reihe von Ticks hintereinander, die Ihnen am besten passt, 8 Stunden beträgt? Es ist die Dauer der Handelssitzung. Siehe Kommentare von Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 zu meinen Bildern mit der Analyse der Marktaktivität während des Tages https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Diese 8 Stunden sind genau das, was Ihre Methodik charakterisiert, ein gleitendes Fenster auf Ticks in der Größe einer Sitzung, und im Falle einer signifikanten Abweichung der Spread-Charakteristik - eine Rückkehr zum Durchschnitt gehandelt wird. Ich denke, dass sogar diese Methode, die die Realität extrem glättet, verbessert werden könnte, indem das gleitende Fenster mit den Phasen der Sitzungen für jedes Paar verbunden wird.
Schau her, Vladimir. Die Arbeiten stehen so oder so kurz vor dem Abschluss. Ich habe viele Dinge selbst gemacht, und Sie und andere wie Sie haben mir sehr geholfen. Das Modell wird wie versprochen veröffentlicht. Es scheint zu funktionieren - ich habe gerade ein Geschäft von 400 Pips auf EURJPY gemacht.
Aber es gibt immer noch Momente, die mich verwirren.
1. Nichtlokalität in der Zeit. D.h. es muss eine strenge Abhängigkeit einer Anzahl von Ticks von der Zeit bestehen, damit das Gesetz der Wurzel aus t funktioniert. Dies kann erreicht werden, indem man mit einer Frequenz arbeitet, die den Empfang von Ticks garantiert. In meinem Fall sind es 2,57 Sekunden. Es hat mich viel Zeit gekostet, diesen Wert zu berechnen. Aber wenn ich zu einem anderen Makler wechsle, muss ich sicher alles noch einmal neu berechnen.
2. Wenn ich das Probenvolumen mit der Tschebyscheff-Methode berechne, erhalten wir aufgrund der unterschiedlichen Durchschnittswerte der Inkremente unterschiedliche Beobachtungsfenster für alle Paare. Für die meisten - 8 Stunden, für einige - 12 und sogar mehr! Ehrlich gesagt bin ich es leid, zu kalkulieren.
3. Das ist das Wichtigste! Gut, gut, hier arbeite ich auf der Frequenz 2,57 sec. Wo kann ich Archive für Tests bekommen? Ist es wirklich notwendig, auf ein Jahr zu warten, um mit Zuversicht über die Funktionsfähigkeit des Systems sprechen zu können?
PS Wenn Sie speziell die vollständige Arbeitsversion meines Projekts benötigen, kann ich Ihnen eine persönliche Nachricht zukommen lassen.
Und ich meine es ernst.
Vielleicht sind Sie das. Shelepin verehrte buchstäblich den Goldenen Schnitt... Ich habe keine Zeit mehr für Experimente - ich brauche einen Mann mit theoretisch Nachweis der einen oder anderen Art der Datenerfassung
Vielleicht tut es das. Shelepin verehrte buchstäblich den Goldenen Schnitt... Ich habe keine Zeit mehr für Experimente - ich brauche einen Mann mit theoretisch Beweis für diese oder jene Art der Datenerfassung
Schlüsselwörter: Ich habe keine Zeit mehr für Experimente - das scheint alles zu erklären.
Schlüsselwörter: Ich habe keine Zeit mehr für Experimente - das scheint alles zu erklären.
Nein, ich habe mich bereits in der Theorie verstrickt. Ich bin bereits bei den analytischen Marktformeln angelangt :)))
Und zum Beispiel brauchen alle meine Familienmitglieder und Freunde sofort Geld. Ich muss mich beeilen - ich suche nach Möglichkeiten, Geschichten zu testen. Ich muss mir etwas mit Zeckenarchiven ausdenken. Lernen Sie, wie man sie in das richtige Format konvertiert. Zum Beispiel 1 Tick in 3 Sekunden, 10 Sekunden, usw. Auch etwas, worüber man nachdenken sollte...
Nein, ich bin schon in der Theorie versunken. Ich bin bereits bis zu analytischen Formeln des Marktes :)))
Und zum Beispiel brauchen alle meine Familienmitglieder und Freunde sofort Geld. Ich muss mich beeilen - ich suche nach Möglichkeiten, Geschichten zu testen. Ich muss mir etwas mit Zeckenarchiven ausdenken. Lernen Sie, wie man sie in das richtige Format konvertiert. Zum Beispiel 1 Tick in 3 Sekunden, 10 Sekunden usw. Auch etwas, worüber man nachdenken sollte...
Danke. Ich verstehe. Sie brauchen einen vernünftigen TS - der Markt wird nirgendwo hingehen. Es gibt eine Menge zu verlieren...
3. Das ist das Wichtigste! In Ordnung, ich arbeite mit der Frequenz 2,57 Sekunden. Wo kann ich Archive für Tests bekommen? Ist es wirklich notwendig, ein Jahr lang zu warten, um mit Zuversicht über die Funktionsfähigkeit des Systems zu sprechen?
Hier ist das Problem... Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Selbst wenn ich es dir anbiete, nimmst du es nicht an, und dann kannst du es nirgendwo hinbringen... Sie machen Ärger. Hier ist eine Liste! von Quellen, wo Sie Zeckenarchive kostenlos erhalten können:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov für 3 verschiedene DCs
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ für 10 verschiedene Kontotypen
Re.
"2) Zählt man die Tschebyscheff-Stichprobengröße, so stellt sich heraus, dass es aufgrund des unterschiedlichen durchschnittlichen inkrementellen Werts für alle Paare ein unterschiedliches gleitendes Beobachtungsfenster gibt. Für die meisten sind es 8 Stunden, für manche sind es 12 oder sogar mehr! Ehrlich gesagt - ich habe das Rechnen satt."
Ich wiederhole: Lesen Sie die Kommentare von Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . Und später erklärte er irgendwo, dass manchmal nicht 8 Stunden, sondern zwei Sitzungen ausschlaggebend sein werden: ", für manche - 12 und sogar mehr! ". Ich erinnere mich an den mexikanischen Peso.
Verstehen Sie endlich die physische Bedeutung dessen, was Sie tun. Schließlich versuchen viele zu klären, am besten meiner Meinung nach, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. Oder ein völlig offenes Beispiel: Der von mir oben erwähnte Gorban entdeckte, dass die Richtungsdispersion bei der Echoortung nicht verringert wird, arbeitete in dieser Richtung und fand einen Weg, die Richtungsgenauigkeit in der Hydroakustik durch Veränderung des Echoempfangspunkts drastisch zu erhöhen. Mit anderen Worten: Auf diesem Bild von Yuri Asaulenko hüpft er von Hügel zu Hügel. Ich denke, es ist nicht notwendig zu erklären, wie genau die Peilung in der Hydroakustik ist.
Sie haben auch festgestellt, dass die Gesetze der großen Zahlen nicht funktionieren, und.... Das war's.
Nein, ich bin schon in der Theorie versunken. Ich bin bereits bis zu analytischen Formeln des Marktes :)))
Und zum Beispiel brauchenalle meine Familienmitglieder und Freunde sofort Geld. Ich muss mich beeilen - ich suche nach Möglichkeiten, Geschichten zu testen. Ich muss mir etwas mit Zeckenarchiven ausdenken. Lernen Sie, wie man sie in das richtige Format konvertiert. Zum Beispiel 1 Tick in 3 Sekunden, 10 Sekunden usw. Es gibt auch etwas zu bedenken...
Pläne machen, um Geld auf dem Forex zu verdienen, können Sie. Nur besteht immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, Gott zum Lachen zu bringen). Es wäre besser, keine Informationen an Verwandte weiterzugeben. Dann brauchen Sie sich nicht zu entschuldigen, wenn Sie versagen. Und wenn Sie das tun, wäre das eine angenehme Überraschung für sie.
Hier ist das Problem... Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Selbst wenn ich es dir anbiete, nimmst du es nicht an, und dann kannst du es nirgendwo hinbringen... Sie machen es uns schwer. Hier ist eine Liste! von Quellen, wo Sie Zeckenarchive kostenlos erhalten können:
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov für 3 verschiedene Maklerunternehmen
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ für 10 verschiedene Kontotypen
Für die Links - danke, natürlich. Aber Sie verstehen nicht - diese Archive müssen noch umgewandelt werden! Als ob die Zecken alle 1, 5 oder 10 Sekunden kommen! Ich bleibe bei meiner Meinung - die Hauptschwierigkeit bei dieser Aufgabe liegt in der unterschiedlichen Anzahl von Ticks in einem bestimmten Zeitintervall.