De la teoría a la práctica
Buenas tardes, queridos comerciantes.
Decidí dejar el foro por un tiempo, e inmediatamente me aburrí:)))) Y sólo leer, por desgracia, no es interesante. Todo el mundo está ocupado con pequeños problemas dentro de sus modelos personales y su visión personal del mercado. Me aconsejan que lea sobre algunos miserables GARCHs...
Así que seguiré con mis ejercicios literarios y técnicos poco a poco, a quien le interese, que lea.
Una vez más, recomiendo encarecidamente la lectura de los temas:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Se han planteado las siguientes hipótesis:
1. La distribución de los incrementos de precio es una distribución t2 de Student.
2. El proceso de fijación de precios es no markoviano y NINGUNA EXACCIÓN puede destruir esta no markovianeidad.
3. Como primera aproximación, el modelo de precios es un proceso de Wiener con deriva descrito en términos de la ecuación de Fokker-Planck.
¡¡¡¡Lo más importante es entender que esta ecuación describe la función de densidad de probabilidad del proceso de fijación de precios, no el propio precio!!!!
Nuestra tarea es más complicada: añadimos un componente integral a esta ecuación.
Así que resolveremos numéricamente esta ecuación dados los siguientes términos para nuestro caso:
deriva - media ponderada móvil WMA
difusión - dispersión ponderada
componente integral: la varianza media de los datos del archivo en un tamaño de muestra determinado.
Continuaremos mañana.
Saludos,
Alexander_K
Una vez más, en nombre de la comunidad, recomiendo encarecidamente utilizar enlaces en lugar de texto
Personalmente no movería un dedo para seguir un enlace de una persona que ni siquiera puede hacer una cosa tan sencilla
una vez más, en nombre de la comunidad, recomiendo encarecidamente que los enlaces sean de enlace y no de texto
Personalmente, no moveré un dedo para seguir un enlace de una persona incapaz incluso de una acción tan sencilla.
OK, Alexey - corregido.
OK, Alexey - corregido.
perdón por la dureza )) es que es un poco molesto con lo mismo - enlaces y fuentes sin formato
Así, resolveremos numéricamente esta ecuación dados los siguientes términos para nuestro caso:
deriva - media ponderada móvil WMA
Mañana - continuaremos.
Saludos,
Alexander_K
WMA tendrá retrasos de grupo y de fase locos, de manera que la deriva será exactamente la contraria. En consecuencia, todos los repartos, etc., no tendrán que ver con el mercado, sino con estos mismos retrasos.
Es con el muestreo que es agradable y placentero trabajar).
Saludos.
ZZY he conseguido entrar en mi ordenador por la noche).
Buenas tardes, queridos comerciantes.
Decidí dejar el foro por un tiempo, e inmediatamente me aburrí:)))) Y sólo leer, por desgracia, no es interesante. Todo el mundo está ocupado con pequeños problemas dentro de sus modelos personales y su visión personal del mercado. Me aconsejan que lea sobre unos miserables GARCHs...
Así que seguiré con mis ejercicios literarios y técnicos poco a poco, a quien le interese, que lea.
Una vez más, recomiendo encarecidamente la lectura de los temas:
densidad de probabilidad del proceso de fijación de precios, no el propio precio!!!!
Nuestra tarea es más complicada: añadimos un componente integral a esta ecuación.
Así que resolveremos numéricamente esta ecuación dados los siguientes términos para nuestro caso:
deriva - media ponderada móvil WMA
difusión - dispersión ponderada
componente integral: la varianza media de los datos archivados en un tamaño de muestra determinado.
Continuaremos mañana.
Saludos,
Alexander_K
¿Cuál es la razón para elegir la WMA (media móvil ponderada)?
Continuemos.
Por tanto, es muy importante que entendamos el significado físico y matemático de CADA variable en la ecuación de Fokker-Planck, que además hemos complicado con un término integral adicional.
1. La densidad de probabilidad W(x,t) es la probabilidad de que en algún momento t el precio PUEDA tener un determinado valor. Además, para cualquier volumen de muestra los valores del precio se encuentran en los rangos definidos por la desigualdad de Chebyshev.
2. El precio x es el valor de la demanda o de la oferta en un determinado momento t. Además, se trata exactamente de las cotizaciones por ticks, es decir, si no hubiera operaciones, el precio no se lee en el tiempo y no participa en los cálculos. Tenga en cuenta que CUALQUIER intento de filtrar los datos de los ticks NO destruye la secuencia no marcada. por lo que puede simplemente trabajar con cotizaciones limpias y no complicar la tarea. Ya es bastante complicado :))
3. Tiempo t. No, incluso diría que TIME t. Este es el parámetro más importante. He leído tantos temas aquí - cómo organizar adecuadamente la recepción de los datos de los ticks, si cada tick es importante, etc., etc. Si la fórmula contuviera sólo W(x) - entonces sí, tendría que recibir cada tick, y si W(x(t)) - entonces leería el precio con una frecuencia determinada, independientemente de si es un tick real o no. Pero, tenemos exactamenteW(x,t), lo que significa que ambas aproximaciones a la recepción de datos son erróneas. El algoritmo correcto para leer las cotizaciones es el siguiente: seleccionamos una constante t = 1 segundo y leemos las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia .Esto será correcto.
La parte izquierda de la ecuación está resuelta.
La pregunta: ¿dónde está la práctica, dónde están todos esos lotes, beneficios y dinero al final del día? La respuesta: lo será, definitivamente lo será. Tengan paciencia.
Continuemos.
La pregunta es: ¿dónde está la práctica, dónde están todos esos lotes, beneficios y dinero al final? La respuesta es: lo hará, definitivamente lo hará. Tengan paciencia.¿Soy yo, o el autor va a crear su propia teoría de mercado... y su propia fijación de precios...?
Me parece que la PRÁCTICA no consiste en crear un mercado propio, sino en seguir un mercado EXISTENTE...
En general, la creación de un modelo de mercado DIFERENTE no hará nada en términos de PRÁCTICA con el mercado existente.
Es posible intentar encajar el NUEVO mercado y el actual, pero nunca se conseguirá una coincidencia total, por lo que esta tarea es puramente teórica y no tiene nada que ver con la práctica...
Continuemos.
Por tanto, es muy importante que entendamos el significado físico y matemático de CADA variable en la ecuación de Fokker-Planck, que además hemos complicado con un término integral adicional.
1. La densidad de probabilidad W(x,t) es la probabilidad de que en algún momento t el precio PUEDA tener un determinado valor. Además, para cualquier volumen de muestra los valores del precio se encuentran en los rangos definidos por la desigualdad de Chebyshev.
2. El precio x es el valor de la demanda o de la oferta en un determinado momento t. Además, se trata exactamente de las cotizaciones por ticks, es decir, si no hubiera operaciones, el precio no se lee en el tiempo y no participa en los cálculos. Tenga en cuenta que CUALQUIER intento de filtrar los datos de los ticks NO destruye la secuencia de no-marcas. por lo que puede trabajar simplemente con las cotizaciones limpias y no complicar la tarea. Ya es bastante complicado :))
3. Tiempo t. No, incluso diría que TIME t. Este es el parámetro más importante. He leído tantos temas aquí - cómo organizar adecuadamente la recepción de los datos de los ticks, si cada tick es importante, etc., etc. Si la fórmula contuviera sólo W(x) - entonces sí, tendría que recibir cada tick, y si W(x(t)) - entonces leería el precio con una determinada frecuencia, independientemente de si es un tick real o no. Pero, tenemos exactamenteW(x,t), lo que significa que ambas aproximaciones a la recepción de datos son erróneas. El algoritmo correcto para leer las cotizaciones es el siguiente: seleccionamos una constante t = 1 segundo y leemos las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia .Esto será correcto.
La parte izquierda de la ecuación está resuelta.
La pregunta: ¿dónde está la práctica, dónde están todos esos lotes, beneficios y dinero al final del día? La respuesta: lo será, definitivamente lo será. Tengan paciencia.
¿Cuál es la diferencia entre:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
¿Soy yo, o el autor va a DISEÑAR su propia teoría de mercado... y su propia fijación de precios...?
Me parece que la PRÁCTICA no consiste en crear tu mercado, sino en seguir un mercado EXISTENTE...
En general, la creación de un modelo de mercado DIFERENTE no hará nada en términos de PRÁCTICA con el mercado existente.
Es posible intentar igualar el NUEVO mercado con el actual, pero nunca se conseguirá una coincidencia total, por lo que esta tarea es puramente teórica y no tiene nada que ver con la práctica...
Simplemente estoy resolviendo la ecuación de Fokker-Planck numéricamente, de forma cuidadosa y coherente. Por el momento ya he creado un modelo en el sistema VisSim, programado la combinación VisSim+MT4, todo esto en la cuenta demo ECN muestra muy buenos resultados. Después del año nuevo me pasaré a una cuenta real, que he abierto conscientemente invirtiendo una buena cantidad.
Durante este tiempo quiero compartir mi razonamiento teórico con los traders-profesionales: ¿y si me equivoco en algo y es demasiado pronto para abrir una cuenta real?
No pretendo aleccionar a nadie, al contrario, espero una crítica bien fundamentada. Y si alguien sólo lee con interés - también es bueno.
En qué se diferencia:
de
?
Cada t=1 seg. no se lee el valor del precio actual, sino un valor de tick específico. Es decir, en 1 min=60 seg. siempre tendrá datos <=60 tick para los cálculos, y será flotante dependiendo de la intensidad de la negociación.
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Buenas tardes, queridos comerciantes.
Decidí dejar el foro por un tiempo, e inmediatamente me aburrí:)))) Y sólo para leer, por desgracia, no es interesante. Todo el mundo está ocupado con pequeños problemas dentro de sus modelos personales y su visión personal del mercado. Me aconsejan que lea sobre unos miserables GARCHs...
Así que seguiré con mis ejercicios literarios y técnicos poco a poco, a quien le interese, que lea.
Una vez más, recomiendo encarecidamente la lectura de los temas:
densidad de probabilidad del proceso de fijación de precios, no el propio precio!!!!
Nuestra tarea es más complicada: añadimos un componente integral a esta ecuación.
Así que resolveremos numéricamente esta ecuación dados los siguientes términos para nuestro caso:
deriva - media ponderada móvil WMA
difusión - dispersión ponderada
componente integral: la varianza media de los datos del archivo en un tamaño de muestra determinado.
Continuaremos mañana.
Saludos,
Alexander_K