De la teoría a la práctica - página 61
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Bueno, el autor ya tiene varias horas de operaciones, con fluctuaciones de decenas de puntos. Y es demasiado inexperto para tratar con garrapatas, creo que cada garrapata de 5 dígitos será inútil en 10 páginas)
¡Exactamente así! ¡Eso fue una verdadera ayuda!
No lo creo.
Estaba deprimido por el tema de tomar tics. Y ahora verá cómo se resuelven estos problemas.
No, Yuri - necesito el archivo de cotizaciones OPEN/CLOSE o de 4 dígitos (que es preferible, porque a mis ojos Vladimir se ha convertido en una especie de guía para ciegos en el desierto :))) ¡sólo mi corredor!
Llegaré al fondo de esto y nada me detendrá. Al fin y al cabo, ya has entendido que Forex será literalmente desmontado en partes... ¿No es así? :))))
Deja ya los insultos.
No necesitas un archivo con 4 dígitos. Toma cualquiera y redondea a incrementos de 0,0001 si quieres 4 dígitos. O a 0,0002 , o a 0,001. Si a 0,001, casi siempre tendrás suficientes minutos. Si es más pequeño, necesita garrapatas.
Sobre el número de pares de divisas. Cuando escribiste sobre el concepto de grados de libertad en el sentido mecánico, creí que entendías que de 28 pares sólo siete son independientes, los demás son sólo partes de la división entre ellos. Te dice que cojas un par. Sólo has llegado al límite, habrá muchos más problemas, no habrá principios inútiles que tratar.
И... Cálmate. Distráete. Es muy útil cuando no sabes a qué agarrarte.En algún lugar del inicio del hilo, Alexander escribió que el mercado es autosimilar. Es decir, tiene las mismas propiedades en diferentes plazos.
Para averiguarlo, tomé varias MAs con períodos significativamente diferentes, las tracé en TF 1m y calculé las distribuciones con respecto a ellas. Se puede hacer rápidamente en la misma R.
Si el mercado es autosimilar, las distribuciones deberían superponerse al aumentar la escala. Resultó que no lo hacen, las distribuciones difieren significativamente, es decir, el mercado no es autosimilar.
Por lo tanto, se deduce que las estrategias que operan en diferentes escalas de tiempo no pueden ser trasladadas a otra por medio de un escalamiento, y probablemente en algunos casos no pueden ser trasladadas en absoluto.
La no similitud también confirma que las estrategias que operan en diferentes escalas de tiempo tienen una técnica muy diferente. Digamos que el scalping, el intradía, las estrategias a corto y medio plazo y las estrategias a largo plazo son técnicas de trading muy diferentes.
Quizás sea todo trivial, pero no había pensado en ello antes.
Según el hilo, la estrategia de Alexander es "operaciones raras que duran horas", aunque no lo sabemos con certeza, ya que sólo teníamos una demo delante.
Mi actividad está en una escala de tiempo diferente de la negociación, y sin auto-similitud con el mercado, es una técnica muy diferente. En resumen, no es mi sector del mercado).
En otras palabras: es ridículo dar consejos a los comerciantes de Rolls Royce cuando tú mismo estás comerciando con chucrut. Por cierto, lo contrario también es cierto.
Deja de repartir etiquetas de una vez.
No necesitas un archivo con 4 dígitos. Toma cualquiera y redondea a 0,0001 si quieres 4 dígitos. O a 0,0002 , o a 0,001. Si a 0,001, casi siempre tendrás suficientes minutos. Si es más pequeño, necesita garrapatas.
Sobre el número de pares de divisas. Cuando escribiste sobre el concepto de grados de libertad en el sentido mecánico, creí que entendías que de los 28 pares sólo siete son independientes, los demás son sólo partes de la división entre ellos. Dice usted, tome un par. Todavía no has llegado al límite, habrá muchos más problemas, no habrá principios inútiles que tratar.
И... Cálmate. Distráete. Es muy útil cuando no sabes a qué agarrarte.Tampoco creo que haya que analizar todas las garrapatas. Pero, el objetivo de trabajar en el mercado no es analizar los momentos CB actuales, sino comparar los momentos actuales calculados con los momentos históricos promediados, es decir, no podemos prescindir de analizar la historia y almacenar algunos valores tabulares de los momentos CB para un par de divisas concreto. Me mantendré en esta opinión y nadie me convencerá de lo contrario.
No he visto ningún indicador que funcione con datos históricos, ¡porque es un componente integral de la ecuación del movimiento! ¿Cómo es eso?
De su descripción, se deduce que usted necesita un indicador en conjunto con el Asesor de Expertos (o la función incorporada en el indicador que define los criterios de entrada efectiva), donde el Asesor de Expertos optimiza los parámetros del indicador (las reglas de entrada se definen para el indicador, por ejemplo, dos cruces de MA) en un determinado historial y todos los procedimientos de optimización deben realizarse automáticamente con un período especificado.
"Todavía no he visto ningún indicador que funcione con datos históricos, ¡porque es un componente integral en la ecuación del movimiento! ¿Cómo es eso?"
¿Cuáles crees que son los parámetros de entrada del indicador? En los parámetros de entrada del indicador, los parámetros óptimos se definen sobre un determinado historial con un marco temporal específico. En este caso, la optimización se realiza en modo manual, y se trata de una optimización automática de los parámetros del indicador.
Para los aficionados y maestros de la estadística sugiero realizar el siguiente análisis (pero aquí, más bien debería tener en cuenta el horario de invierno y el de verano, o tal vez no).
El objetivo: determinar las estadísticas de dónde y durante cuánto tiempo se mueve el precio desde el momento actual por un determinado paso.
Supongamos que damos un paso de 10 pips antiguos. La hora actual del servidor es las 12:00 del miércoles. Necesitamos determinar dónde se movió el precio 10 pips desde las 12:00 del miércoles. Arriba o abajo.
Después de recopilar las estadísticas, veremos dónde se ha movido el precio y durante cuánto tiempo.
El análisis también puede realizarse en sentido inverso a partir del minuto actual, ya que hoy, por supuesto, para los mismos días de la semana.
Creo que lo he explicado claramente.
Si alguien quiere hacerlo, por favor, comparta los resultados.
Este tipo de estudio se publicó en kbpauk hace unos 10 años. Por lo que recuerdo, durante "su" sesión el sesgo es hacia un lado, durante la sesión de "otro" es hacia el otro. Pero este sesgo es débil, ni siquiera los costos, por lo que recuerdo.
Nikolay, he echado un vistazo a las asignaciones de barras de minutos OPEN/CLOSE, cuyo enlace me ha proporcionadoYuriy Asaulenko.
Sí, parece que debemos trabajar con estos precios, o más bien elegir uno de ellos. Aquí tienes delta T = 60 seg. y la distribución que está cerca de la distribución de Laplace.
Sin embargo, aún lo miraré, no hay necesidad de apresurarse. El momento es muy importante.