De la teoría a la práctica - página 673
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Alexander, vuelve del nirvana:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Como decía mi abuelo: "Cuando vayas al baño, no te quedes ahí sentado , piensa en algo".© Dmitry Nagiyev
Aquí están los resultados de la prueba desde septiembre hasta hoy en el par eurusd.
En qué se diferencia de la versión original:
1 - El valor del precio de la barra M1 se toma de forma diferente.
2 - En lugar del multiplicador fijo de 2,98 en la fórmula de la varianza D = 2,98 * (Suma(Retorno Abs)/Sqrt(t), utilizamos un multiplicador dinámico.
En este punto podemos suponer que la ley Suma(Retorno Abs)/Sqrt(t) funciona en principio. La cuestión es este multiplicador o, como lo llama Alexander, el cuantil.
¡Esta prueba, por supuesto, no es un indicador, pero probablemente podemos concluir que la fórmula para calcular el cuantil dinámico es correcta en alguna parte!
no lo vas a creer... pero lo que buscaba, lo encontré. Y no se trata de una sola solución, sino de una cadena de soluciones. Sin encontrar una solución al problema anterior, es imposible no sólo resolverlo, sino incluso formular correctamente el siguiente problema. Aunque no creo que te quede claro... Sólo ves flechas, no puedes ver más allá de ellas.
Una vez encontrada la solución al problema actual, no me detengo, sino que sigo indagando más y más profundamente.
Pero no puedes entender por qué y para qué lo hago.
No necesito tus indirectas, maldito hincha... ¿Participarás en un concurso con premios reales? ¿O no quieres? Si quieres participar - te diré dónde.
Puedo continuar mi rama si quieres.
Sí, sería genial, mejor uno nuevo, que será en 3-4 mensajes describió brevemente lo que logré y cómo dio resultados ...
según entiendo, filosóficamente lo que he trabajado para ti se llama encontrar justo el punto de bifurcación del momento de transición entre atractores... a grandes rasgos...
parece una concentración de energía en un pequeño tramo de tiempo... con el propio sistema no preparado para aceptar esta energía y comportándose de forma inestable ante la evolución.
Tal vez se me escapa algo, necesito dinero - Ishimoku, digamos, para ayudar. ¿Si no lo necesitas? Entonces... :)
Algunos operadores tienen la MA(9) en el gráfico. En el mercado, los proveedores de liquidez, con sus grandes lotes, persiguen el dinero ya colocado o anunciado en forma de órdenes de diversa índole. El voluntariado en su forma más pura. Y hay un indicador RSI, por ejemplo, para jugar en los pullbacks, y luego sólo para los corredores. Ya le he perdido la pista. Lo siento. Perdona mi estupidez, explica a nuestra manera, a nuestra manera.
Quizás no entiendo algo, si necesitas dinero, el Ishimoku te ayudará. ¿Si no lo necesitas? Entonces... :)
Algunos operadores tienen la MA(9) en el gráfico. En el mercado, los proveedores de liquidez, con sus grandes lotes, persiguen el dinero ya colocado o anunciado en forma de órdenes de distinto tipo. El voluntariado en su forma más pura. Y hay un indicador RSI, por ejemplo, para jugar en los pullbacks, y luego sólo para los corredores. Ya le he perdido la pista. Lo siento. Perdona mi estupidez, explica a nuestra manera, a nuestra manera.
Los movimientos de todos en el mercado tienen un 99% de probabilidades de superponerse eventualmente no tienes idea de lo estrecho que es el corredor verde de ganancias.
A menos, claro está, que piense no perder su depósito y quiera ganar dinero a largo plazo.
La verdadera razón es que no quiere perder su depósito y no quiere obtener beneficios a largo plazo.
movimientos todos en el mercado tienen un 99% de probabilidades de acabar solapándose no tienes ni idea de lo estrecho que es el corredor verde de beneficios.
Y aún más simple, por favor, hágame sentir, aquí hay un enfoque, un sistema de comercio de acciones y reglas que traerá beneficios. Aquí está el TS en MA9. Marco temporal H1.
Alexander, vuelve del nirvana:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Volveré exclusivamente y sólo con +25% o más al mes. De lo contrario, todo son tonterías y cabezas huecas. No está bien que me avergüence con cero beneficios en el bolsillo.
Y aún más simple, por favor, hágame sentir, aquí hay un enfoque, un sistema de comercio de acciones y reglas que traerá beneficios. Aquí está el TS en MA9. Marco temporal H1.
En esta fase podemos suponer que la ley Suma(Retorno Abs)/Sqrt(t) funciona en principio. Se trata de este multiplicador, o como lo llama Alexander, el cuantil.
Esta prueba no es ciertamente un indicador, pero probablemente puede sacar alguna conclusión de que la fórmula para calcular el cuantil dinámico es correcta en algún punto.
Si lo consigues, será un avance irreal para mejorar los resultados. No soy capaz de hacerlo...
Y sí, Eugene, no es necesario que publiques tus algoritmos aquí. Que sea tu victoria personal. Pero, es bienvenido a publicar el estado real + una frase como "hecho por motivos de esta rama con el cálculo del cuantil dinámico" o cualquier otra breve descripción. Inspirará a mucha gente, y este momento de la vida vale mucho.
Eso es todo por ahora. ¡Buena suerte a todos!
Puedes pensar que funciona a mano. Puedes intentar comerciar durante un par de años y verás lo que quiero decir.
Estoy de acuerdo, es difícil hacerlo a mano. Es una molestia. He hecho mis propios autómatas, con los que estoy contento, digan lo que digan sobre el método de negociación. Tengo en algún lugar un Asesor Experto en MA, no está en el sitio, sólo el parámetro es 18, no 9. También lo abrí en diferentes señales. También he obtenido resultados satisfactorios en cuentas con spread y comisión cero. El ST funciona. No quiero buscarlo. No lo buscaré.