De la teoría a la práctica - página 23
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Lo mismo ocurre con Bid.
Y estos datos proceden de una cuenta real de NDD/ECN. De todos modos, es evidente que los CC aplican algunos filtros en la salida para emitir las cotizaciones de los ticks.
Entonces, ¿cómo luchar contra esto? La respuesta es con los filtros de entrada más sencillos.
Por ejemplo, tomamos el valor medio entre dos cotizaciones sucesivas, que obtenemos para el mismo conjunto de datos:
Ahora me dirijo a los "hacedores" de DC - ¡así es, tíos, nada os ayudará! :)))))) Creo que tampoco entiendes que la "memoria" en los procesos no markovianos no es fácil de destruir. Sus conocimientos escolares de física no son suficientes para ello.
¡Buenas tardes de nuevo! ¿Ha intentado hacer lo mismo po ticularmente? Lo que ocurre es que es poco probable que los centros de negociación hagan el mismo muestreo de datos que usted. Lo más probable es que manipulen con ticks - hago esta suposición basándome en el hecho de que los gráficos de ticks a menudo muestran una sierra - un movimiento de 1-2 puntos hacia arriba y hacia abajo, con cambios que ocurren cada tick y normalmente tales movimientos se realizan sin ningún beneficio visible y sólo cambian las estadísticas de los volúmenes. Si se intenta construir un histograma similar para una muestra de todos los ticks y en los periodos de máxima actividad del mercado, por ejemplo durante la sesión americana, se pueden ver muchas cosas interesantes. ¡Saludos a sus investigaciones!
En realidad, aquí no se acepta el enmascaramiento. Y no es bienvenido.
Yuri, en serio, no quería volver. Pero leer algunos de los mensajes aquí en el foro me tocó el corazón. Me di cuenta de que no podía dejarlo así. Por favor, discúlpenme y sigamos con esto. ¿DE ACUERDO?
Yuri, en serio, no quería volver. Pero leer algunos de los mensajes aquí en el foro me tocó el corazón. Me di cuenta de que no podía dejarlo así. Por favor, discúlpenme y sigamos con esto. ¿DE ACUERDO?
Reconozco que pensé que el tema había terminado. Si no lo es, no lo es. Veamos la segunda serie).
El comentario más acertado.Alexander_K2 segunda serie )))
¡Buenas tardes de nuevo! ¿Has probado a hacer lo mismo en la web? La cuestión es que es improbable que los centros de distribución hagan el mismo muestreo de datos que tú. Lo más probable es que manipulen con ticks - hago esta suposición basándome en el hecho de que los gráficos de ticks a menudo muestran una sierra - un movimiento de 1-2 puntos hacia arriba y hacia abajo, con cambios que ocurren cada tick y normalmente tales movimientos se realizan sin ningún beneficio visible y sólo cambian las estadísticas de los volúmenes. Si se intenta construir un histograma similar para una muestra de todos los ticks y en los periodos de máxima actividad del mercado, por ejemplo durante la sesión americana, se pueden ver muchas cosas interesantes. ¡Con respecto a su investigación!
Pero aún queda la cuestión de la lectura de los datos de las garrapatas.
Repetiré lo que he dicho antes en este hilo. Consideramos la solución de la ecuación de Fokker-Planck, aumentada con un término integral, por métodos numéricos. Para ello, tenemos que entender el significado físico de CADA parámetro en él:
1.Densidad de probabilidad W(x,t) - la probabilidad de que en un determinado momento t el precio PUEDA tomar un determinado valor. Y, para cualquier tamaño de muestra, los valores de los precios se sitúan en rangos definidos por la desigualdad de Chebyshev.
2.El precio x es el valor de la oferta o la demanda en el momento t. Además,se trata exactamente de las cotizaciones por ticks, es decir, si no hubiera operaciones, el precio no se lee y no participa en los cálculos con el paso del tiempo.
3. tiempo t. No, yo diría inclusoTIEMPO t. ¡Este es el parámetro más importante! He leído muchos temas aquí: cómo organizar la recepción de los datos de los ticks, si cada tick es importante, etc., etc. Si la fórmula contuviera sólo W(x) - entonces sí, tendría que recibir cada tick, y si W(x(t)) - entonces leería el precio con una determinada frecuencia, independientemente de si es un tick real o no. Pero, tenemos exactamente W(x,t), lo que significa queambas aproximaciones a la recepción de datos son erróneas. El algoritmo correcto para la lectura de las cotizaciones es el siguiente - elija una constante t = 1 seg. y lea las cotizaciones de los ticks con esta frecuencia - esto será correcto.
Me gustaría añadir:
el método de lectura de las garrapatas puede ser diferente - pero es importante entender por qué se lee de esta manera y no de otra. Para las estrategias de arbitraje o para operar con rendimientos incrementales es preferible el método de leer CADA tick.
Pero, estamos resolviendo una ecuación integro-diferencial seria. ¡No debe ni puede haber una doble interpretación de los parámetros! De lo contrario, nos llevará a la derrota.
Por lo tanto, insisto en que las comillas se leen según un determinado algoritmo:
1. a intervalos de tiempo iguales (por ejemplo, t=1 seg.)
2. a intervalos distribuidos exponencialmente
Sólo hay que leerlo así, a través de intervalos de tiempo "irregulares" - no, no es adecuado para los métodos numéricos de resolución de la ecuación, lo que quieras hacer conmigo.
¡Buenas tardes de nuevo! ¿Has probado a hacer lo mismo en la web? La cuestión es que es improbable que los centros de distribución hagan el mismo muestreo de datos que tú. Lo más probable es que manipulen con ticks - hago esta suposición basándome en el hecho de que los gráficos de ticks a menudo muestran una sierra - un movimiento de 1-2 puntos hacia arriba y hacia abajo, con cambios que se producen cada tick y, por lo general, tales movimientos se realizan sin ningún beneficio aparente y sólo cambian las estadísticas sobre los volúmenes. Si se intenta construir un histograma similar para una muestra de todos los ticks y en los períodos de máxima actividad del mercado, por ejemplo durante la sesión americana, se pueden ver muchas cosas interesantes. ¡Con respecto a su investigación!
Por eso digo que hay que trabajar con Last. Las aletas no tienen ese problema.
¿Y por qué crees que los DT lo hacen? Tal vez sea un creador de mercado en un mercado escaso que busca a qué precio caerán las contrapartes.
Cuando el creador de mercado se tambalea en el mercado delgado no se produce ninguna negociación real, sólo mueve sus órdenes pendientes.
Confieso que pensé que el tema había terminado. Si no lo es, no lo es. Veamos la segunda serie).
¿Hemos resuelto ya el problema? Todavía no. Es muy serio, aunque intento mantener un estilo de presentación claro y no académico.
Por eso digo que hay que trabajar con Last. Los flippers no tienen ese problema.
¿Y por qué crees que los DC lo hacen? Tal vez sea un creador de mercado en un mercado escaso que busca a qué precio caerán las contrapartes.
¿Y cuál es la ley de distribución de los intervalos entre las últimas? ¿Uniforme? ¿Exponencial? Estoy seguro de que no es ninguna de las dos cosas. Y no puedes usarlo así.
¡Buenas tardes de nuevo! ¿Has probado a hacer lo mismo en la web? La cuestión es que es improbable que los centros de negociación hagan el mismo muestreo de datos que tú. Lo más probable es que manipulen con ticks - hago esta suposición basándome en el hecho de que los gráficos de ticks a menudo muestran una sierra - un movimiento de 1-2 puntos hacia arriba y hacia abajo, con cambios que ocurren cada tick y normalmente tales movimientos se realizan sin ningún beneficio visible y sólo cambian las estadísticas de los volúmenes. Si se intenta construir un histograma similar para una muestra de todos los ticks y en los períodos de máxima actividad del mercado, por ejemplo durante la sesión americana, se pueden ver muchas cosas interesantes. ¡Con respecto a su investigación!
Aquí tenéis, amigos, por favor, ayudadme al menos de vez en cuando.
Por favor, traza los histogramas de los intervalos de tiempo entre ticks y publícalos para que todos los vean. ¿DE ACUERDO?