De la teoría a la práctica - página 5
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Un par de pips en ticks son millones en el día. Esto es lo que atrae.
Pues bien, la realidad es que este tipo de señales a corto plazo casi no se pueden negociar sin infraestructura, y muy probablemente también con ella
Significa que tienes que entender lo que puedes y lo que no puedes negociar
Me gustaría saber su opinión sobre la cita anterior:
La estacionariedad y no estacionariedad del mercado es la base de todo el razonamiento posterior.
O estás demostrando que todo tu razonamiento se aplica a un mercado no estacionario y entonces tiene valor, de lo contrario es una bicicleta más de alguien que no entiende nada de mercados financieros.
El movimiento de los precios en sí es ciertamente no estacionario. Y, en el futuro, verás que utilizaré estadísticas NO PARAMÉTRICAS para describirlo. En este punto he hecho la suposición de que esel proceso de incrementos de precios el que es estacionario y la distribución de probabilidad no cambia con el tiempo para un par de divisas en particular.
Si no es así, lo único que habría que hacer es abandonar la AMM como medida de tendencia central; estoy de acuerdo en que eso sería un claro error.
¿Puede alguien ayudarme - tomar para cualquier par cotizaciones de ticks del mismo volumen durante diferentes años y comparar las estadísticas de las distribuciones? El tiempo es catastróficamente corto...
El movimiento de los precios en sí es ciertamente no estacionario. Y, en el futuro, verás que utilizaré estadísticas NO PARAMÉTRICAS para describirlo. En este punto he hecho la suposición de que esel proceso de incrementos de precios el que es estacionario y la distribución de probabilidad no cambia con el tiempo para un par de divisas en particular.
Si no es así, lo único que habría que hacer es abandonar la AMM como medida de tendencia central; estoy de acuerdo en que eso sería un claro error.
¿Puede alguien ayudarme - tomar para cualquier par cotizaciones de ticks del mismo volumen durante diferentes años y comparar las estadísticas de las distribuciones? El tiempo es catastróficamente corto...
La suposición de estacionariedad - esto conduce al error más extendido en la ciencia: resolver el problema correcto con los métodos correctos NO el problema correcto. En nuestro caso, está creando un modelo de un proceso que no existe en los mercados financieros. Entiéndase finalmente: no hay estacionalidad, ni siquiera en un mercado plano.
Por el momento hay dos caminos:
1. Reconocemos que "la historia se repite" y utilizamos el AT o el aprendizaje automático más avanzado en la parte de clasificación.
2. Reconocemos que el mercado NO es estacionario, empezamos a adentrarnos en el significado estadístico de "no estacionario" y paso a paso empezamos a simular esta no estacionariedad con la esperanza de que finalmente obtengamos un residuo del modelo, que será aproximadamente(??) estacionario. Al mismo tiempo, este residuo será tan pequeño que no se puede esperar una captura de él. Se ha trabajado mucho en este sentido (GARCH). Estos modelos también tienen distribuciones como tú, pero allí se reconocen todos los problemas y hay pruebas especiales para la estabilidad de los parámetros de todo el modelo.
La suposición de estacionariedad conduce al error más extendido en la ciencia: resolver con los métodos adecuados NO el problema adecuado. En nuestro caso, está creando un modelo de un proceso que no existe en los mercados financieros. Entiéndase finalmente: no hay estacionalidad, ni siquiera en un mercado plano.
Por el momento hay dos caminos:
1. Reconocemos que "la historia se repite" y utilizamos el AT o el aprendizaje automático más avanzado en la parte de clasificación.
2. Reconocemos que el mercado NO es estacionario, empezamos a adentrarnos en el significado estadístico de "no estacionario" y paso a paso empezamos a simular esta no estacionariedad con la esperanza de que finalmente obtendremos un residuo del modelo, que será aproximadamente(??) estacionario. Al mismo tiempo, este residuo será tan pequeño que no se puede esperar una captura de él. Se ha trabajado mucho en este sentido (GARCH). Estos modelos también tienen distribuciones como las suyas, pero allí se reconocen todos los problemas y hay pruebas especiales para la estabilidad de los parámetros de todo el modelo.
Hmmm... Entonces, ¿estás seguro de que el proceso de devolución es igual de inestable? Por lo menos tiene inequívocamente la moda y la mediana y la media = 0. La única cuestión es si la varianza cambia con el tiempo.
Sobre GARCH - No niego que no es un mal modelo pero los resultados no son muy buenos... Por lo demás, no me molestaría en investigar científicamente: no tengo tiempo para nada. Espero que no pienses que no tengo nada mejor que hacer.
Un par de pips en ticks son millones en el día. Ese es el atractivo.
¿Quién los va a dar?
La tienda cerrará como máximo en un día.
¿Alguien ha averiguado qué período de la AMM estamos tomando? Me he perdido algo...
¿Alguien ha averiguado qué período de la AMM estamos tomando? Me he perdido algo...
Saludos Vladimir, ya estoy esperando tus comentarios, se nota el enfoque de un verdadero ingeniero.
Sí, debo admitir que no estoy del todo seguro de la fórmula analítica específica de la función de densidad de probabilidad, porque está dada para distribuciones continuas, mientras que nosotros tenemos una discreta. En mis cálculos utilizo datos tabulares. Pero se necesita mucho tiempo para compilar las tablas - eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi tarea fue establecida por mí mismo - TS debe tratar con todos los pares de divisas a la vez. Mi corredor tiene 36 de ellos. Por el momento sólo he procesado los datos de 18 pares. Creo que me las arreglaré hasta el año nuevo.
1. Si el análisis es tan lento para los diferentes pares, tal vez no debería hacerlo. Además, la cuestión del número de grados de libertad es muy importante para usted. En realidad, si se toman 28 pares formados por las 8 divisas más negociadas USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, entonces este sistema de 28 cotizaciones tiene sólo 7 grados de libertad, siempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si se toma el tipo de cambio medio, que es igual al medio entre el Bid y el Ask.
Pase al análisis de la fortaleza de la moneda: será más rápido y probablemente más interesante.
2. ¿qué es la devolución? Todo el mundo aquí parece saberlo, pero yo no lo entiendo en absoluto. ¿Qué es la bestia?
1. Si es tan lento analizar los diferentes pares, tal vez no deberías hacerlo. Sobre todo porque la cuestión del número de grados de libertad es muy importante para usted. En realidad, si tomamos 28 pares formados por las 8 divisas más negociadas USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, entonces este sistema de 28 tipos tiene sólo 7 grados de libertad, siempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si se toma el tipo de cambio medio, que es igual al medio entre el Bid y el Ask.
Ir a un análisis de fuerza de las monedas es más rápido, y probablemente más interesante.
2. ¿Qué es la devolución? Todo el mundo aquí parece saberlo, pero yo no lo entiendo en absoluto. ¿Qué clase de bestia es?
Se trata de la diferencia entre el valor del precio actual y el anterior.
Vladimir, ¿es justo trabajar con la media entre Bid y Ask? He comprobado el histograma de la dispersión - está muy lejos de tener forma de campana - parece una distribución de Humbel. No es del todo correcto trabajar con esa media?
1. Si es tan lento analizar los diferentes pares, tal vez no deberías hacerlo. Sobre todo porque la cuestión del número de grados de libertad es muy importante para usted. En realidad, si tomamos 28 pares formados por las 8 divisas más negociadas USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, entonces este sistema de 28 cotizaciones tiene sólo 7 grados de libertad, siempre EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si se toma el tipo de cambio medio, que es igual al medio entre el Bid y el Ask.
Pase al análisis de la fortaleza de la moneda: será más rápido y probablemente más interesante.
2. ¿qué es la devolución? Todo el mundo aquí parece saberlo, pero yo no lo entiendo en absoluto. ¿Qué es esta bestia?
¿Estoy en lo cierto al entender que, lógicamente, es importante tomar la media geométrica (la raíz del producto de laOferta y la Demanda), o puedo prescindir de esas sutilezas?