De la teoría a la práctica - página 1162
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Pero, a Oleksiy no le importa. Es una pena.
Al llamar al histograma"densidad de probabilidad" le has causado una ofensa irreparable, se ha desilusionado de la humanidad y se ha retirado a adormecer su dolor leyendo a Fichtenholz. Así que no hay dibujos animados para ti.
Puedo sugerir una caricatura sobre la densidad de la distribución de los graabs. En mi opinión, están bastante distribuidos.
Creo, Oleksiy, que eres adicto al consumo de bebidas calientes. Indecoroso. ¿Quién educa así al rebaño? No es nada bueno. Ugh.
Me parece, Oleksiy, que eres adicto al consumo de bebidas calientes. Indecoroso. ¿Quién ilumina a un rebaño así? No es nada bueno. Ugh.
Esa no es la cuestión.
Es que hay gente que no sabe hacer otra cosa que ser inteligente con las manos.
Esa no es la cuestión.
Hay gente que no sabe hacer nada con las manos, salvo ser inteligente.
Oleksiy no puede hacer nada con las manos, no puede hacer nada con la cabeza. Sólo consume alcohol con él, lo que es obvio para todos.
Si nos remontamos a la semana pasada, sólo conseguimos sacar un 2,5% de beneficios del mercado. Eso es muy poco. Obviamente, hay una inexactitud en los cálculos en alguna parte.
Veamos los histogramas para el EURUSD en TF S2 según mi DC:
1. Distribución de los incrementos:
Es como si alguien "recortara" intencionadamente 0 aquí.
2. distribución de los intervalos de tiempo
Por alguna razón no hay recepción de datos en períodos de 7, 14, ... sec.
No quiero sospechar que DC juegue con las cotizaciones y su flujo, pero tener esto en cuenta y hacer ajustes es simplemente necesario.
Si nos remontamos a la semana pasada, sólo conseguimos sacar un 2,5% de beneficios del mercado. Eso es muy poco. Obviamente, hay una inexactitud en los cálculos en alguna parte.
Veamos los histogramas para el EURUSD en TF S2 según mi DC:
1. Distribución de los incrementos:
Es como si alguien "recortara" intencionadamente 0 aquí.
2. distribución de los intervalos de tiempo
Por alguna razón no hay recepción de datos en períodos de 7, 14, ... sec.
No quiero sospechar que DC juegue con las cotizaciones y su flujo, pero tener esto en cuenta y hacer ajustes es simplemente necesario.
22, 29, 36 tampoco lo creo
22, 29, 36 Yo tampoco lo creo.
No puedo explicarlo. No tengo ningún error. Tendré que cambiar a la TF S3.
Resulta que incluso sin saltos funcionará de manera diferente, dependiendo del RMS
si un evento importante no se tiene en cuenta, y otra vez se tiene en cuenta en los mismos datos... o no entiendo algo
Resulta que incluso sin saltos funcionará de manera diferente, dependiendo del RMS
Si un gran evento no se tiene en cuenta, y en otra ocasión se tiene en cuenta con los mismos datos... o no entiendo algo
La idea es la siguiente: esta no linealidad del tiempo entre los datos se tiene en cuenta en mis cálculos de varianza. Si no hay datos, obviamente hay un error. Puedo informar de que, curiosamente, el mercado es bastante preciso. Y los errores son caros.
¿Qué clase de tonterías estás publicando aquí, Dimitri?
Cuando pido referencias a la literatura, me refiero a la literatura mágica que conduce directamente al Grial, no a la palabra "madre" en el jardín de infancia. ¿Lo entiendes?
Pues bien, perdona a los campesinos, no saben que eres más hermosa que la palabra "papá", cincelada por movimientos rítmicos de xforex al estilo de Braziers. ;)