De la teoría a la práctica - página 411
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Volví a mirar este histograma y convertí mi TS a intervalos de tiempo logarítmicos. Por primera vez. Y directamente a lo real.
Y al diablo con ello.
En vivo, será una toma o una parada. Por algunos cálculos la inversión debería haber sido en la línea vertical. Que hay dos desviaciones estándar (de algo) . Hasta ahora entre 2 y 3 sko .
Por cierto, la inversión anterior fue sólo un minuto de retraso .
A las 20:22 el MSC debería dar la vuelta
Hubo un revés, pero no llegó al tee.
Este fenómeno ha sido investigado durante mucho tiempo por Mandelbrot. Sí, la agrupación de la volatilidad como proceso de memoria es ciertamente algo bueno. Pero es un concepto demasiado general como para intentar destruirlo mediante distribuciones.
Tenemos que entender lo que hay dentro de este proceso. Por ejemplo, una estructura fractal autosimilar con un generador de 3 líneas. El generador cambia, la "tendencia" cambia, pero la memoria siempre está presente.
Bien, supongamos que sustituimos el tiempo real por el tiempo de mercado
pero seguiremos teniendo agrupaciones del propio tiempo de mercado con un periodo flotante, es decir, ciclos no periódicos. ¿Cómo los matamos, a través de qué transformación? seguirán siendo no markovianos
Si ese fuera el caso, el precio se repetiría a menudo sin cambios en ticks consecutivos.
Pero no lo es - usted mismo puede mirar los ticks, cada tick es un cambio en el precio.
Así que tu "gurú" está escribiendo tonterías.
Y las "consultas de precios" eran relevantes hace 20 años, en las transacciones negociadas a través de Reuters Dealing. Ahora los sistemas de negociación electrónica, en los que el precio es visible sin necesidad de solicitudes, ocupan una mayor parte del mercado.
Se refiere a los ticks del forex real interbancario, donde no existe el concepto de "cerrar una operación".
Y se refiere a la actuación de los DCs en la imitación generando precios en particular.
A favor de la imparcialidad de la declaración de AlexSilver están los siguientes hechos.
1. Recuerdo que Al..... declara en el contrato de cliente su derecho a no enviar garrapatas a los clientes si las tarifas no han cambiado. ¿Por qué, si "cada tick es un cambio de precio"?
ver. Adjunta. "Reglamento de operaciones de ECN.MT4" Versión: julio de 2012
2.3 El Cliente reconoce que: a) la Compañía tiene derecho a no proporcionar al Cliente cotizaciones que no hayan cambiado desde la última Instantánea del Mercado".
2. comprobar cuántos ticks envían realmente los diferentes CC en una misma semana https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 para cada instrumento. Y luego hacer una conclusión, que uno de los 35 DCs tiene "cada tick es un cambio de precio". Y cuál no. Tenga en cuenta que hay DCs con citas de 4 dígitos, aunque la mayoría dan 5. Es justo, cada tick es un cambio de precio en ese DC, pero no en el forex real.
Alexander ignora obstinadamente la diferencia entre los ticks de DC y los de Forex, es más, atribuye estos últimos a los momentos de las transacciones. Pero, ¿por qué lo necesitamos?
Este fenómeno ha sido investigado durante mucho tiempo por Mandelbrot. Sí, la agrupación de la volatilidad como proceso de memoria es ciertamente algo bueno. Pero es un concepto demasiado general como para intentar destruirlo mediante distribuciones.
Tenemos que entender lo que hay dentro de este proceso. Por ejemplo, una estructura fractal autosimilar con un generador de 3 líneas. El generador cambia, la "tendencia" cambia, pero la memoria siempre está presente.
Bien, supongamos que sustituimos el tiempo real por el tiempo de mercado
pero seguiremos teniendo una agrupación del propio tiempo del mercado con un periodo flotante, es decir, ciclos no periódicos. ¿Cómo los matamos, a través de qué transformación? seguirán siendo no markovianos
Max, bueno, ¿dónde estabas antes?
De acuerdo, dejemos que todos los procesos -tanto el tiempo de los eventos como el cambio en el precio en sí mismo- sean no markovianos.
Y no hay nada que puedas hacer al respecto.
Estoy de acuerdo. Rompo a llorar y, tras quitarme la gorra, inclino la cabeza hacia el mercado. Pero es fuerte.
Ahora me sentaré en la escala de tiempo logarítmica.
Aunque la física y las matemáticas no están desarrolladas para esas escalas de tiempo, esperaré un milagro y el "off-chance" ruso.
¡¡Caballeros!!
¡Ni hablar! Me voy al futuro logarítmico...
Max, bueno, ¿dónde estabas antes?
De acuerdo, dejemos que todos los procesos -tanto el tiempo de los eventos como el cambio en el precio en sí- sean no markovianos.
Y no hay nada que puedas hacer al respecto.
Estoy de acuerdo. Rompo a llorar y, tras quitarme la gorra, inclino la cabeza hacia el mercado. Pero es fuerte.
Ahora me sentaré en la escala de tiempo logarítmica.
Aunque la física y las matemáticas no están desarrolladas para esas escalas de tiempo, esperaré un milagro y el "off-chance" ruso.
¡¡Caballeros!!
¡Ni hablar! Me voy al futuro logarítmico...
buena suerte )) tal vez tiene sentido para calcular las pérdidas de parada aceptable para su estrategia y todo va a funcionar como un reloj, pero necesita backtests
Buena suerte )) tal vez tiene sentido para calcular las pérdidas de parada aceptable para su estrategia y todo va a funcionar como un reloj, pero backtests son necesarios
Gracias.
Dentro de una semana publicaré los precios BP en una escala de tiempo logarítmica. Sería interesante acorralarlos en NS. ¿Lo intentamos?
Gracias.
Dentro de una semana publicaré los precios BP en escala de tiempo logarítmica. Sería interesante acorralarlos en NS. ¿Lo probamos?
si se puede enlazar el archivo en el símbolo personalizado mt5, hay un formato (ticks)
puede dejar sólo las ofertas, también se importa en este formato
si es posible vincular el archivo al símbolo mt5 personalizado, este es el formato (ticks)
puedes dejar sólo los bits, también se importará en ese formato.
Es bueno. En todo caso, pondremos en contacto a los voluntarios que estén ansiosos.
Bien. En todo caso, conseguiremos voluntarios para que nos acompañen.
Sí, te mostraré los resultados del experimento de comercio de "memoria" más tarde.
pero no es demasiado pronto, hay un montón de condiciones para llegar a ... sólo por diversión, y tal vez algo interesante.