De la teoría a la práctica - página 1458
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Se exige a los matemáticos que describan las series financieras que sean millonarios)
Bueno, en primer lugar, los ordenadores pueden fallar por un fallo trivial de algún chip, en cuya fabricación no tiene nada que ver el montador del ordenador.
No es necesario que un investigador de filas financieras ponga en práctica su investigación para ganar dinero con el trading. Los resultados de la investigación, si descubren algo nuevo, son valiosos en sí mismos. No se puede culpar a Niels Bohr, por ejemplo, de no haber construido un reactor nuclear a partir de sus investigaciones sobre el núcleo).
En realidad, un estadístico siempre trata con muestras finitas, por lo que siempre es sólo una aproximación a la aplicación de este teorema. Pero a medida que aumenta el tamaño de la muestra, esta aproximación mejora, lo que se denomina consistencia de la estimación.
El artículo en la wiki rusa sobre el teorema de Glivenko-Kantelli es una tontería, léase en la versión inglesa o en algún libro de texto normal.No, en principio el teorema funciona, aquí hay un indicador para probarlo ahora, para no discutir
es casi una distribución lineal:
y esta línea desde cero es
En cuanto a las tonterías, personalmente lo tengo todo claro.
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
No, en principio el teorema funciona, aquí hay un indicador para probarlo ahora, para no discutir
es prácticamente una distribución lineal:
y esta línea desde cero es
Sobre las tonterías - personalmente entiendo todo lo que hay
#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
//---
SetIndexBuffer(0, STAT);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
SetIndexLabel(0,"STAT");
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
{
//ObjectsDeleteAll();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
indBars=Bars-1;
ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
min=CHART[0];
ind=-1;
for(i=indBars-1; i>=0; i--)
{
if(CHART[i+1]!=CHART[i])
{
ind=ind+1;
STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
}
}
return;
}
1) Aconsejo utilizar mql5 (puede construir gráficos normales) y la función MathCumulativeDistributionEmpirical()
2) Las distribuciones de precios no tienen sentido por su aparente dependencia. Es habitual estudiar la distribución de los incrementos de precio.
No es necesario que un investigador de filas financieras ponga en práctica sus investigaciones para ganar dinero con el trading. Los resultados de la investigación, si descubren algo nuevo, son valiosos en sí mismos. No se puede culpar a Niels Bohr, por ejemplo, de no haber construido un reactor nuclear a partir de sus investigaciones sobre el núcleo).
No necesariamente. Pero en este campo, el beneficio es el criterio de la verdad. Así que si tu objetivo es ganar dinero y no sólo investigar, no tiene sentido leer todos los 100500 millones de mensajes del foro) puedes ahorrarte años de tu vida si eres selectivo.
Las distribuciones condicionales se basan en distribuciones conjuntas. Sólo en el caso de la independencia (por definición) la función de distribución conjunta es igual al producto de las funciones de distribución unidimensionales. En el caso de la dependencia es mucho más complicado - hace poco se sacó a colación aquí la cópula - esto es de ese orden de magnitud. Así que el teorema de G.-C. (que parece generalizado al caso multidimensional) se aplica a la construcción aproximada de una distribución bidimensional a partir de la cual se puede intentar construir una distribución unidimensional condicional.
Tomemos un ejemplo: construya una distribución incremental, suponiendo que el incremento anterior fue positivo. ¿Qué impide que una distribución muestral converja a una distribución teórica a medida que aumenta la muestra?
¿Estabilidad de qué? Existe, por ejemplo, la estabilidad de la solución de Lyapunov de un difusor, o, por ejemplo, la estabilidad estadística de la frecuencia de un evento (en el sentido de convergencia a su probabilidad).
Estabilidad del comportamiento en el tiempo. Algo así como la estacionalidad, pero en un sentido más amplio. Una función (serie) puede ser no estacionaria, pero seguir presentando un comportamiento similar en cualquier intervalo de tiempo. Por ejemplo, y=x^2 es estable, pero y=x^2 + sin(x) no lo es, siempre que la ventana de análisis sea menor que el periodo de sin().
Aplicado a la equidad, puede formularse de la siguiente manera: "la equidad crece (se actualiza a un nivel alto) en cada uno de los N intervalos de tiempo". En el límite, simplemente converge al porcentaje de operaciones rentables. O el porcentaje de operaciones que actualizaron el máximo. Pero tal vez usted pueda sugerir una mejor redacción.
Tomemos un ejemplo: construya una distribución incremental, suponiendo que el incremento anterior fue positivo. ¿Qué impide que la distribución de la muestra converja a una distribución teórica a medida que la muestra aumenta?
Si tomamos una submuestra y construimos una función de distribución para ella, ¿coincidirá con la de toda la muestra? En el caso general, por supuesto que no. Como ejemplo, dejemos que la muestra tenga números de distinto signo y que la submuestra tenga sólo números positivos.
En el caso que citas, si la muestra original es independiente, la submuestra parece seguir siendo independiente. En el caso de la dependencia de la muestra original, todo vendrá determinado por el dispositivo de esta dependencia, que está totalmente determinado por una distribución bivariante conjunta, que puede ser aproximada por una muestra bivariante (de pares de desplazamientos posteriores) si se cumplen para ello las condiciones del teorema G-K.
La cuestión es que siempre es posible construir una función de muestreo para cualquier conjunto de números, pero no siempre tiene sentido. Para aclarar si esto tiene sentido, se pueden utilizar criterios como el de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras, dividiendo aleatoriamente la muestra original en dos submuestras.
Estabilidad del comportamiento en el tiempo. Algo así como la estacionalidad, pero en un sentido más amplio. Una función (serie) puede ser no estacionaria, pero seguir presentando un comportamiento similar en cualquier intervalo de tiempo. Por ejemplo, y=x^2 es estable, pero y=x^2 + sin(x) no lo es, siempre que la ventana de análisis sea menor que el periodo de sin().
Aplicado a la equidad, puede formularse de la siguiente manera: "la equidad crece (se actualiza a un nivel alto) en cada uno de los N intervalos de tiempo". En el límite, simplemente converge al porcentaje de operaciones rentables. O el porcentaje de operaciones que actualizaron el máximo. Pero tal vez usted pueda dar una formulación mejor.
¿monotonicidad de una función y/o de sus derivadas? ¿complejidad algorítmica?
1) Sugiero utilizar mql5 ...
esto es discutible
Puedo hacer lo mismo en 4-rka.
en general, no he tenido ninguna tarea que no haya podido realizar en 4p
incluidos los gráficos
es un punto discutible.
Puedo hacer lo mismo en 4p
de hecho, nunca he tenido una tarea que no pudiera hacer en 4p
incluidos los gráficos
¿La siguiente posición al principio de la siguiente tendencia y cerrarla al final de la misma?