De la teoría a la práctica - página 48
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He buscado en Google "Cuántica integral de Euler" y no lo he encontrado. ¿Puedo preguntar cómo se llaman esas palabras?
Una cuota de humor en este tema.
Ya escribí en otro hilo sobre este tema: Si cuento algunas estadísticas/filtros en ticks reales en tiempo real -> xilinix (de Spartan disponible - copiar y modificar el proyecto y obtener el resultado, también había soluciones industriales por mucho dinero). El aumento de los ticks no tiene sentido - resultado diferente en diferentes corredores, pero si usted reduce todos los ticks a un minuto, entonces usted obtendrá ~ resultado similar en diferentes corredores/agentes durante el tiempo de comercio activo. Si de todos modos se reduce a un minuto para obtener un resultado casi real, ¿dónde está el punto de mirar los ticks?
Antes (hace unos 20 años), había que saber leer los esquemas de los dispositivos, y es mucho conocimiento académico y práctico a buen nivel, y hoy hay que pedir un dispositivo ya hecho en China en alibaba con posibles soldaduras extra (para los chinos) de piezas según la hoja de datos. Es decir, hoy en día es necesario tomar un circuito de filtro ya hecho en algún paquete y aplicar allí los datos iniciales - las discusiones académicas son innecesarias.
Sobre el modelo base asumido para el estudio: si hablamos de las frecuencias de algo, de lo disponible es M1, la frecuencia máxima es M2, y el rango de precios en estudio es M4 (casi M5) - es si como físico asumimos la analogía de mercado de los fenómenos físicos con una frecuencia de 2 veces mayor(M2) que el proceso inicial(M4) . O construimos barras de 15 segundos por ticks, con lo que estudiamos la serie de precios M1. O, por ejemplo, otro modelo con 3ª y 5ª armónicas, o su compilación, etc. El índice del dólar de DJ FXCM se lanzó con una actualización cada 15 segundos y con sólo 4 pares de divisas - ¿el uso de un intervalo de menos de 15 segundos dará una ventaja sobre los creadores de este índice (y otros participantes)? No hay ningún modelo de autor que explorar en este hilo. Entonces, ¿a qué se debe el alboroto?
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De la teoría a la práctica
Yo lo construí,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
¿Se te ha ocurrido alguna vez que las garrapatas pueden venir en manada a uno, a intervalos regulares a otro, y a otros intervalos a un tercero?
Entonces, al comparar las cotizaciones, ¿toda la teoría anterior es un disparate?
La cuestión es que primero hay que sincronizar los gráficos en el tiempo y sólo después compararlos.
Pero estoy 100% seguro de que nadie podrá hacerlo con las garrapatas, a menos que tengamos los mismos canales de comunicación, los mismos equipos de transmisión y recepción, etc.
No en vano, el punto de referencia básico para la comparación es un gráfico de la TF M1.
Pero incluso en М1 los gráficos pueden no coincidir porque el primer y el último ticks del minuto pueden caer en diferentes velas de diferentes empresas de corretaje y serán diferentes de nuevo.
Y no me ha gustado que un aparente geofísico haya retocado la fórmula con un error desde el principio y siga dándose golpes de pecho, soy mol....¿Por qué necesitas nombres? Browniano - no browniano, chi-cuadrado o estadístico - qué diferencia hay... Por qué no utilizar la regularidad identificada, aunque no se ajuste a ninguna distribución (de probabilidad), aunque la frecuencia no tenga estabilidad estadística (recordemos la referencia a Gorban) y la teoría clásica de la probabilidad no sea aplicable. ¿Y qué, tener miedo de eso?
¿Y por qué tienes tanta prisa? Comprueba mis conclusiones, vuelve a comprobarlas, por si acaso.
Sí, sí...
Volví a comprobarlo. De hecho, al tomar los datos de los ticks de esta manera (a intervalos de tiempo exponenciales y también con el promedio) "destruimos" casi por completo el proceso no markoviano: se convierte en una cadena de Markov regular con CBs independientes. La distribución de probabilidad es geométrica bilateral regular y las matemáticas para las cadenas de Markov pueden y deben aplicarse a dicha secuencia.
Por ejemplo, para el EURJPY que he publicado antes, p=0,14 (probabilidad de éxito), q=0,86 (probabilidad de fracaso). Puede comprobarlo usted mismo.
Pero la vergüenza es la vergüenza: me equivoqué, no vi. ¡Perdí la no marca del proceso y NO DEBO usar datos históricos en este caso!
Me arrepiento, lloro y lloro...
Sinceramente,
Alexander.
Alexander_K2, ¿tienes tiempo para responder a las preguntas que te hice?
Mierda. Y mi hija ya ha pedido louboutins en ali.
Y pagado con la tarjeta de crédito de papá ;) ?
Alexander_K2, ¿tienes tiempo para responder a las preguntas que te hice?
Sí, sí, por supuesto...
Sólo por la noche - necesito alejarme de tal golpe... Al fin y al cabo, hoy ya he iniciado el programa en una cuenta de demostración, ¡y me sale todo mal!
La razón -todavía no puedo entender- cómo exactamente se deben aceptar los datos de las garrapatas, para no destruir el no-marcado, para poder utilizar los archivos históricos...
No sé a qué te refieres con lo de no marcar en este caso, pero con sólo cambiar el tono de lectura difícilmente se romperá la dependencia en el precio. Intenta hacer un lanzamiento de 10 segundos, tal vez eso reduzca la dependencia de los corredores. No creo que un sistema tipo Bollinger con larga duración de las operaciones sufra de esto.
Miles de personas, incluso con PHD, están buscando patrones y construyendo sistemas en minutos, y se sienten bien, mientras que tú, en lugar de estudiar su experiencia, estás tratando de reinventar la rueda. Puedes golpearte la cabeza contra la pared durante años.
Los mercados financieros son una industria enorme con mucha gente inteligente, todo ha sido descubierto antes que tú. Y por alguna razón crees que es para tontos, escolares).
No sé a qué te refieres con no marcar en este caso, pero el simple hecho de cambiar el tono de lectura difícilmente romperá la dependencia en el precio. Intenta hacer un lanzamiento de 10 segundos, tal vez eso reduzca la dependencia de los corredores. No creo que un sistema tipo Bollinger con larga duración de las operaciones sufra de esto.
Miles de personas, incluso con PHD, están buscando patrones y construyendo sistemas en minutos, y se sienten bien, mientras que tú, en lugar de estudiar su experiencia, estás tratando de reinventar la rueda. Puedes golpearte la cabeza contra la pared durante años.
Los mercados financieros son una industria enorme con mucha gente inteligente, todo ha sido descubierto antes que tú. Y por alguna razón crees que es para tontos, escolares).
Sí, acepto todos los reproches.
Pero, resulta que si no hay una distribución t2 en el mercado, entonces no tiene sentido utilizar datos históricos.... Encuentro esto extremadamente frustrante...
Puede utilizarlo. Las regularidades no van a ninguna parte. Te diré más, el tipo de distribución no importa en absoluto. Pero le llevará unos cuantos años más de prueba y error darse cuenta de ello.
Su proverbial no-marcado es la INDEPENDENCIA de los cambios futuros de los pasados. Y la distribución (cualquier distribución) no contiene ningún dato de dependencia temporal.