De la teoría a la práctica - página 263
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Esta es una de las principales cuestiones. No estoy preparado para comentarlo ahora, mucho dependerá de los datos que des, Alexander, creo que 300.000 no serán suficientes, ¡quiero más! ¿Es realista? He estado pensando en ello durante mucho tiempo, no sé, doctor. No sé, Dr. Trader, ¿puede ayudarme? Como Alexander proporcionará los datos, hay que mezclar esta muestra de forma que se extraiga claramente el exponente, y lo único que queda es identificar de qué tipo de distribución se trata. Dudo que sea logarítmico. Pero veamos...
BIEN. Mañana colgaré las bases de los 12 pares con marcas de tiempo e intensidades.
Bien. Mañana colgaré las bases de los 12 pares con marcas de tiempo e intensidades.
¡Muchas gracias! Gracias de parte de todos, no sólo de mí)))
Me gustaría entender el propósito de su investigación.
Aquí mira, el curso de mi razonamiento:
1. Se sabe que toda la matemática de las ecuaciones de difusión se construye para procesos sin consecuencia, es decir, para procesos markovianos. Se trata de ecuaciones diferenciales ordinarias, NO integrales.
2. QUIERO un flujo de eventos (citas) sin efectos posteriores, es decir, con intervalos de tiempo exponenciales entre eventos.
3. Miro los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones de los ticks. NO son exponenciales, sino logarítmicos.
4. Leo a la fuerza las cotizaciones de los ticks a través del exponente definido por un generador de distribución geométrica discreta.
5. Obtengo series temporales tanto con cotizaciones reales, es decir, cuando en el momento T1 ha llegado una cotización real con marca de tiempo, como con pseudocotizaciones, es decir, cuando en un momento dado no había ningún tick y se toma el tick anterior como valor aceptado.
6. Tengo una serie temporal asombrosa con intervalos de tiempo exponenciales entre los datos de los ticks, con cotizaciones reales y pseudocotizaciones, es decir, conozco la intensidad de la negociación en la ventana de observación móvil.
7. Aplicar con calma los coeficientes de deriva y difusión para resolver el problema.
¿Qué quiere conseguir? ¿Un secreto?
¿Por qué no hay un tercer mod - europeo?
¿Qué tiene que ver la bimodalidad con las sesiones?
Se mide la intensidad de la negociación con respecto a la escala temporal y se tiene la bimodalidad con respecto a la escala de precios.
La bimodalidad sugiere que no hay transitorios entre los cambios de dirección.
O tal vez lo hay, pero está escondido en la reversión. Significa que los incrementos tienden realmente a la media de sus modos, pero los incrementos vecinos pueden tener modos diferentes (antiserialidad).
Intenta construir un histograma de distribuciones de serialidad (todos los gradientes en una dirección en una fila, combinados en un gradiente).
Por cierto, también se puede construir un histograma de cuentas Z, pero los incrementos allí no son en primos, sino en unidades, fue un tick arriba luego 1 arriba tick abajo 1 abajo. Luego, contando cuántas tildes arriba, obtendrá la longitud de la serie. Una serie puede consistir en un solo tic o en cualquier número de tic. El recuento Z también tiene en cuenta las series de retorno, cuando cada tic siguiente es un giro en U desde el tic anterior. Nos dará una idea de los procesos. Tal vez entonces tengamos algunas ideas sobre cómo construir TS.
Me gustaría entender el propósito de su investigación.
Aquí mira, el curso de mi razonamiento:
1. Se sabe que toda la matemática de las ecuaciones de difusión se construye para procesos sin consecuencia, es decir, para procesos markovianos. Se trata de ecuaciones diferenciales ordinarias, NO integrales.
2. QUIERO un flujo de eventos (citas) sin secuelas, es decir, con intervalos de tiempo exponenciales entre eventos.
3. Miro los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones de los ticks. NO son exponenciales, sino logarítmicos.
4. Leo a la fuerza las cotizaciones de los ticks a través del exponente definido por un generador de distribución geométrica discreta.
5. Obtengo series temporales tanto con cotizaciones reales, es decir, cuando en el momento T1 ha llegado una cotización real con marca de tiempo, como con pseudocotizaciones, es decir, cuando en un momento dado no había ningún tick y se toma el tick anterior como valor aceptado.
6. Tengo una serie temporal sorprendente con intervalos de tiempo exponenciales entre los datos de los ticks, con cotizaciones reales y pseudocotizaciones, es decir, conozco la intensidad de la negociación en la ventana de observación móvil.
7. Aplicar con calma los coeficientes de deriva y difusión para resolver el problema.
¿Qué quiere conseguir? ¿Un secreto?
¿Estás preocupado?)) ¿Sabes lo asustada que estoy?))) Ahora mismo estoy caminando sobre hielo fino.
Me vas a machacar con puntos como este))) Es como cargar a un hombre que camina sobre hielo fresco con un montón de bolsas en la espalda)).
Bien, vayamos párrafo por párrafo, en principio, no son preguntas, son afirmaciones, vale:
1. Se sabe que toda la matemática de las ecuaciones de difusión se construye para procesos sin consecuencia, es decir, para procesos markovianos. Se trata de ecuaciones diferenciales ordinarias, NO integrales.
-----No es gran cosa.
2. QUIERO un flujo de eventos (comillas) sin consecuencias, es decir, con intervalos de tiempo exponenciales entre eventos.
---- Lo tienes.
3. Miro los intervalos de tiempo real entre las cotizaciones de los ticks. NO son exponenciales, son logarítmicos.
----Exponencial y algo más.
4. Lectura forzada de las cotizaciones de los ticks a través de un exponente fijado por un generador de distribución geométrica discreta.
----Si son de base exponencial, entonces es redundante.
5. Obtengo una serie temporal tanto con cotizaciones reales, es decir, cuando en el momento T1 ha llegado una cotización real con una marca de tiempo, como con pseudocotizaciones, es decir, cuando en un momento dado no había ningún tick y se toma el tick anterior como valor aceptado.
---- Estoy de acuerdo.
6. Tengo una serie temporal impresionante, con intervalos de tiempo exponenciales entre los datos de los ticks, con cotizaciones reales y pseudocotizaciones, es decir, conozco la intensidad de la negociación en la ventana de observación deslizante.
-----Estoy de acuerdo." con intervalos de tiempo exponenciales entre los datos de las garrapatas"-ya lo tienes.
Alexander, ya tienes un muy buen algoritmo, sólo necesitas investigar un poco más, como dices, para que no sea el 80% de las operaciones exitosas, sino el 100%).
Tal vez me equivoque, me estoy repitiendo, estoy caminando sobre hielo delgado.
¡Mira, estamos colgados de estos exponentes! Dr.Trader, este análisis ha hecho sus propios datos y tiene una relación directa con los rezagos de los ticks. ¡Muchas gracias, Dr. Trader!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
Qué bosque de exponentes,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Esto es para aquellos que han estado haciendo la cuantificación de la serie en los umbrales. ¡Exponentes!
En algún foro me encontré con una distribución por pares. Así que hay un exponente de dos vías. Distribución de Laplace. Al igual que aquí, Laplace, que el Dr. Trader hizo. Si alguien puede encontrar el enlace, por favor péguelo para que sirva de ejemplo.
Y tú dices que no, que sólo existe el logaritmo.
PS. Alexander, por favor, no te ofendas por mí, ¡seguiré siendo útil! ))))
Bien. Mañana colgaré las bases de los 12 pares con marcas de tiempo e intensidades.
Por cierto, también hay que memorizar el ASK, ¿no?
Eh
Volviendo a ahorrar garrapatas. Ese chip resultó no tener ascs.
Aquí está el que pregunta //corregido el código
¿He entendido bien que ahí ya hay un exponente, pero sólo hay que "verlo" y trabajar en esa frecuencia, y descartar los otros ticks que no encajan en ese exponente?
¿Has leído alguna vez sobre la no-gentropía? ¿Puede dar su opinión: es una dirección prometedora? Lógicamente, sí. Realmente veremos la medida de la no aleatoriedad del proceso, es decir, si estamos en la tendencia o no.
Por desgracia, nunca he tratado con ella. ¡Sólo hay esperanza para ti!
¿He entendido bien que ya hay un exponente ahí, pero que sólo hay que "verlo" y trabajar exactamente en esta frecuencia, y descartar los otros ticks que no encajan en este exponente?
Estoy de acuerdo con la primera parte, pero no estoy preparado para dar una respuesta a la segunda.
6. Tengo una serie temporal impresionante, con intervalos de tiempo exponenciales entre los datos de los ticks, con cotizaciones reales y pseudocotizaciones, es decir, conozco la intensidad de la negociación en la ventana deslizante de observación.
Alexander, debo haber entendido mal una cosa de las lecturas anteriores: ¿la ventana deslizante tiene un tamaño constante? Es decir, ¿seleccionas una ventana de 20 unidades y la mueves en tus cálculos en profundidad de datos? ¿O cambia el tamaño?
En algún lugar escribiste que veías una constante (valor de difusión constante o así lo pones) en el mercado cuando aplicabas la ventana deslizante. En su momento supuse que el tamaño de su ventana era variable.
Además, hace unas páginas alguien te hizo una pregunta ¿cómo se comprueba que la conversión da un flujo "sin memoria"? ¿No has contestado? Al menos no he encontrado una respuesta.