De la teoría a la práctica - página 1962

[Mihail Marchukajtes]

¿Habéis escrito ya más páginas que en el hilo de aprendizaje automático y aún no habéis llegado a practicar? Confieso que estoy muy sorprendido.....

[Evgeniy Chumakov]

Mihail Marchukajtes:
¿Habéis escrito ya más páginas que en el hilo de aprendizaje automático y aún no habéis pasado a la práctica? Confieso que estoy muy sorprendido.....

Ya ha cruzado y vuelto a cruzar. En resumen.

[secret]

Evgeniy Chumakov:

Ya he quitado la señal, no ha pasado ni una semana. Tal vez no quiere brillar el grial ))

A juzgar por los resultados anteriores, no quiere hacer brillar las pérdidas)

[[Eliminado]]

secret:

A juzgar por los resultados anteriores, no quiere que las pérdidas salgan a la luz)

Ahora Volodya mostrará a todo el mundo cómo comerciar

[Renat Akhtyamov]

Vladimir Baskakov:
Ahora Volodya mostrará a todo el mundo cómo comerciar

parece que fue a pescar...

[Evgeniy Chumakov]

AK, ¿por qué has quitado la señal? Estaba mirando.

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:
AK, ¿por qué has quitado la señal? Estaba mirando.

El niño pequeño me prohíbe iluminarle.

Camina lentamente hacia la Casa Tranquila a través de la montaña de miseria... ¿Lo alcanzará? Dios sabe...

[[Eliminado]]

Alexander_K:

El niño pequeño me prohíbe iluminarle.

Camina lentamente hacia la Casa Tranquila a través de la montaña de miseria... ¿Lo alcanzará? Dios sabe...

Sí, no es propio de ti meterte en la cabeza de la gente con tus divagaciones.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

El niño pequeño me prohíbe iluminarle.

Camina lentamente hacia la Casa Tranquila a través de la montaña de miseria... ¿Lo alcanzará? Dios sabe...

ahah ;)

Leyendo tus mensajes en ese foro.

En este caso hay temas como los dos enfoques del mercado (markoviano y no markoviano), etc.

¿Y no has indagado específicamente en la dirección de determinar el estado de la serie temporal en este momento? Y ya sobre la base de esto aplicar un enfoque diferente.

Hay algo en la red sobre la definición de markoviano, pero no lo consigo.

Для определения марковости необходимо найти частотную характеристику формирующего фильтра. 
Зная ее, можно определить порядок дифура и тогда можно определить марковость. 
Но чтобы найти частотную характеристику, нужно найти спектральную плотность. 

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Chumakov:

jajaja ;)

Leyendo tus mensajes en ese foro.

Ahí tienes temas como dos enfoques del mercado (markoviano y no markoviano), etc.

¿Y no has indagado específicamente en la dirección de determinar el estado de la serie temporal en un momento dado? Y ya sobre la base de esto aplicar un enfoque diferente.

Hay algo en la red sobre la definición de markoviano, pero no lo consigo.

https://www.cyberforum.ru/statistics/thread1626760.html

¿Es la serie de precios de un instrumento obtenida en determinadas cotizaciones, marcos (ticks) una representación suficiente del mercado?

Simplemente, ¿es posible mirar el EURUSD (más su historia) y realizar una operación sobre él ignorando todo el resto del flujo de información? ¿Se dispone de la información necesaria?