De la teoría a la práctica - página 1010
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No hay práctica ni teoría durante semanas.)))))))))))
El primer panqueque
Y entonces los preparativos continuaron para otra batalla, poniendo en práctica la teoría
así que...
Está a punto de empezar ;)
Decidí comparar el número de segundas barras reales S1, es decir, aquellas segundas barras que tienen al menos un tick real. Los segundos compases, en los que no hubo ni un solo tick real, no se tuvieron en cuenta.
Resultados de la semana anterior:
Como puede ver, el número de segundas barras no vacías varía mucho. Creo que el número de garrapatas también es diferente.
Conclusión: se desaconseja trabajar con ticks o S1 reales dentro de volúmenes de muestra en movimiento.
Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que es necesario utilizar una ventana de tiempo deslizante = 1 hora, 4 horas, ... pero no el volumen deslizante de muestras de ticks/segundos = 10.000/20.000/... garrapatas, etc.
Quizás esta tabla ayude a alguien :)))
Buena suerte a todos.
He estado investigando el otro día...
exponente - hay algo en él...
He estado investigando el otro día...
exponencial... hay algo de eso...
Llegaremos al exponente.
Dentro de una semana publicaré los datos estadísticos del periodo S2. Veamos el número de barras reales no vacías de 2 segundos en diferentes CC y los intervalos de tiempo entre ellas. Debería haber algo así como el flujo más simple de eventos con un exponente de tiempo entre ellos.
El objetivo es encontrar el flujo más sencillo con la misma cantidad de datos en diferentes empresas de corretaje. En este caso es posible aplicar Ito difurrs al mercado, del que habla Oleksiy Nikolaev sin saber nada más. Además, no quiero mirar las distribuciones de los incrementos, sino las distribuciones de las velocidades instantáneas. Huelo el grial ahí... Sólo - shh... ¡Ni una palabra a nadie, ni media palabra!
Llegaremos al exponente.
Dentro de una semana publicaré los datos estadísticos del periodo S2. Veamos el número de barras reales no vacías de 2 segundos en diferentes CC y los intervalos de tiempo entre ellas. Debería haber algo así como el flujo más simple de eventos con un exponente de tiempo entre ellos.
El objetivo es encontrar el flujo más sencillo con la misma cantidad de datos en diferentes empresas de corretaje. En este caso es posible aplicar Ito difurrs al mercado, del que habla Oleksiy Nikolaev sin saber nada más. Además, no quiero mirar las distribuciones de los incrementos, sino las distribuciones de las velocidades instantáneas. Huelo el grial ahí... Sólo - shh... ¡Ni una palabra a nadie, ni media palabra!
Es lo mismo que juzgar el movimiento de un avión por las vibraciones de su fuselaje). ¡Vamos! ¡Por el Grial!
Es lo mismo que juzgar el movimiento de un avión por las vibraciones de su casco). ¡Vamos! ¡Por el Grial!
No estoy seguro de que este flujo simple se puede encontrar justo en S2, tal vez - es en TFs segundo más alto todo el camino hasta M1. Pero, ya no necesito M1 - allí la velocidad instantánea es un incremento, y necesito exactamente velocidades instantáneas, es decir, incrementos/tiempo, donde el tiempo se distribuye exponencialmente.
Espero que haya algo interesante ahí...
En la distribución de las velocidades instantáneas de un simple flujo de cotizaciones del mercado anhelo desesperadamente encontrar la clave que separa los movimientos aleatorios y no aleatorios de los precios en el mercado.
Quiero tratar exclusivamente y sólo con procesos aleatorios como el Movimiento de Laplace, mientras que los movimientos no aleatorios y tendenciales me cabrean y me llevan a la tumba.
Para ser claros.
Aquí hay un clásico movimiento estacionario de Laplace:
Este es el tipo de proceso con el que puedes y debes ganar dinero, sin importar lo que digan los demás.
Y aquí está la imagen real del mercado que ya he dado:
En el gráfico inferior se puede ver claramente un movimiento no aleatorio (marcado con un rectángulo), cuando el precio está en tendencia, es decir, la suma de incrementos está en la cola de la distribución durante mucho tiempo. El movimiento clásico de Laplace no tiene tal área y estas tendencias están desgarrando mi TS como los inversores en el hijo de Alyoshenka, que trató de esconderse de ellos en vano...
No voy a usar mi propia práctica hasta que encuentre la llave que codiciaba, deja de avergonzarme. Y no recomiendo a nadie que quiera ir al mercado sin ella.
Llegaremos al exponente.
Dentro de una semana publicaré los datos estadísticos del periodo S2. Veamos el número de barras reales no vacías de 2 segundos en diferentes CC y los intervalos de tiempo entre ellas. Debería haber algo así como el flujo más simple de eventos con un exponente de tiempo entre ellos.
El objetivo es encontrar el flujo más sencillo con la misma cantidad de datos en diferentes empresas de corretaje. En este caso es posible aplicar las Ito difuras de las que habla Oleksiy Nikolaev, no teniendo ni idea de nada más. Además, no quiero mirar las distribuciones de los incrementos, sino las distribuciones de las velocidades instantáneas. Huelo el grial ahí... Sólo - shh... ¡Ni una palabra a nadie, ni media palabra!
Con su acercamiento al Grial, el Grial está tan lejos como la luna.
1. Por ejemplo, si no conoce la diferencia entre el mercado y el real, puede crear un mercado con el mismo nivel de calidad. La unidad de cuantificación mínima en la plataforma es m1 - todo lo que está por debajo, puede olvidarse de ello (para la visión del mundo actual/oportunidades).
2) Las garrapatas de tu historia pueden aparecer de una en una o en lote. En consecuencia, si hubo una señal en este paquete, hace tiempo que desapareció y no tiene ningún significado/razón para el uso del flujo de garrapatas.
3) Si la cantidad de ticks por minuto es superior a 100 (por ejemplo), es decir, de 1 a 5 ticks por segundo, entonces podemos hablar de un proceso de mercado activo.
Por qué conformarse con 3-sigma, cuando hay y puede haber 4-sigma y 6-sigma.
Llegaremos al exponente.
Dentro de una semana publicaré los datos estadísticos del periodo S2. Veamos el número de barras reales no vacías de 2 segundos en diferentes CC y los intervalos de tiempo entre ellas. Debería haber algo así como el flujo más simple de eventos con un exponente de tiempo entre ellos.
El objetivo es encontrar el flujo más sencillo con la misma cantidad de datos en diferentes empresas de corretaje. En este caso es posible aplicar las Ito difuras de las que habla Oleksiy Nikolaev, no teniendo ni idea de nada más. Además, no quiero mirar las distribuciones de los incrementos, sino las distribuciones de las velocidades instantáneas. Huelo el grial ahí... Sólo - shh... ¡Ni una palabra a nadie, ni media palabra!
En lugar de ser grosero y calumnioso, deberías contar el ACF SB)
Mientras has estado dando tumbos por aquí, ya podrías haber aprendido el teórico a un nivel decente. Puedo encontrarte un buen tutor. Si no puedes permitirte un tutor, te recomiendo los cursos gratuitos del MIT en youtube.