De la teoría a la práctica - página 535

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Natalja Romancheva:
16:00CAD
Declaración adjunta del Banco de Canadá
16:00CAD
Decisión sobre los tipos de interés1,50%1,50%1,50%

también quería responder primero

pero

Tras analizar el movimiento de ayer de la libra, me he dado cuenta de que el enfoque de las noticias ha sido muy engañoso últimamente

 
Renat Akhtyamov:

También quería responder al principio

pero

después de analizar el movimiento de ayer de la libra me di cuenta de que últimamente el sesgo de las noticias ha sido muy malo

¿Quizás deberíamos evitar comerciar en esas zonas? Junto a las noticias fuertes, aunque en una moneda diferente.

Quién sabe hacia qué activo empezarán a fluir los fondos cuando se produzcan fuertes perturbaciones en cualquier instrumento.

 
Georgiy Merts:

Me temo que la "solución probabilística" en este caso sería el conjunto de cualquier trayectoria en un espacio determinado, ¿y cuál es el valor de esa solución?

Eso sería como afirmar "con alta probabilidad" que el eurodólar no será negativo este año, no más de 100. Obsérvese que la probabilidad de esta afirmación se acerca al 100%. Pero, ¿se obtendría mucho beneficio de tal "predicción"?

En la teoría de la probabilidad, demuestra que cuando el estado de un objeto está influenciado por muchas fuerzas independientes, la probabilidad del estado comienza a obedecer la ley de Gauss. Sin embargo, el curso y el valor de los precios no obedecen a esta distribución por la sencilla razón de que las entradas y salidas de los participantes en el mercado son dependientes.

Bueno, ese es otro tema aún más amplio. Ya es una analogía con la mecánica cuántica. La ecuaciónde Schrödinger alrescate.

 
Nikolai Semko:

Bueno, ese es otro tema aún más amplio. Ya es una analogía con la mecánica cuántica. La ecuaciónde Schrödinger para ayudar.

De nuevo, esta ecuación sólo nos da el espacio de coordenadas posibles. Pero, ¿cómo nos ayuda a encontrar la propia coordenada?

 
RRR5:
Para el experimento tomé un "canal de precios en un arco", que se encuentra en el plano positivo.

¿Qué tiene de difícil, RRR5?

#define   NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.
 
Georgiy Merts:

De nuevo, esta ecuación sólo nos dará el espacio de coordenadas posibles. Pero, ¿cómo nos ayuda eso a encontrar la propia coordenada?

¿Por qué tenemos que encontrar la coordenada?
Por ejemplo, si actualmente hay un 65% de probabilidad de que el precio se mueva al alza y un 35% de probabilidad de que se mueva a la baja y un 10% de probabilidad de necesitar abrir una operación, entonces la apertura de una operación debería ser así

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();
Y serás feliz.
 
Nikolai Semko:

¿Y por qué encontrar la coordenada?
Por ejemplo, si actualmente hay un 65% de probabilidad de que el precio se mueva al alza y un 35% de probabilidad de que se mueva a la baja, y un 10% de probabilidad de tener que abrir una operación, entonces la apertura de una operación debería ser así

Y serás feliz.

Y por qué inventar algo innecesariamente, deberías (en la mayoría de los casos) simplemente pisar la tendencia (tanto una como la otra, y la tercera, y si puedes aprender tal movimiento).

 
Nikolai Semko:

¿Por qué encontrar la coordenada?
Por ejemplo, si actualmente hay un 65% de probabilidad de que el precio se mueva al alza y un 35% de probabilidad de que se mueva a la baja y un 10% de probabilidad de necesitar abrir una operación, entonces la apertura de una operación debería ser así.

Y serás feliz.

No-no. Todo esto está claro.

La pregunta es ¿de dónde vienen todos estos porcentajes?

Todo el aparato estadístico se basa en la naturaleza conocida de la distribución. En la sección"Prueba de hipótesis" también se puede estimar si la muestra disponible se ajusta a nuestra distribución teórica. Por lo tanto, incluso con un nivel de significación de a=90%, la distribución de los precios no es una distribución gaussiana (niveles de significación más elevados están fuera de lugar). Tampoco es ninguna de las distribuciones bien conocidas y estudiadas. La razón que he indicado anteriormente: la dependencia de las acciones de los participantes entre sí (que es inaceptable para la mayoría de las distribuciones).

Como resultado, hay que reducir el nivel de significación, y ¿qué sentido tiene contar, si el movimiento del precio se describe mediante una distribución gaussiana con un nivel de significación a=30%? La probabilidad de error será del 70%. Cualquiera de los dos tiene que tomar límites muy amplios. Y entonces usted obtiene que en este momento el movimiento del precio es hacia arriba 50.001%, y el movimiento del precio hacia abajo 49.999% - y usted piensa que en tal spread usted tendrá beneficio? En el corto plazo el beneficio será aleatorio, y en el largo plazo - el spread se comerá toda la diferencia.

 
Nikolai Semko:

¿Es posible predecir la trayectoria conociendo sólo la propia trayectoria en el pasado?

No predecimos la trayectoria en el futuro, lo más importante es que el último punto del indicador ha tocado el centro del canal de precios.
Nikolai Semko:
reconocimiento de patrones.
El reconocimiento de patrones suena muy bien.
 
Nikolai Semko:

Creo que la analogía con la gravedad es muy acertada. En el mercado, la gravedad la crea el dinero. Algunos irán con 100 dólares, otros con unos cuantos miles de millones. Aquí se aplican las mismas leyes de la gravedad, e incluso la misma fórmula que he dado antes. La fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional a las masas. Por lo tanto, una regresión polinómica de grado 2 (parábola) es la herramienta más adecuada. Aunque sería más lógico utilizar una hipérbola, porque es según las leyes de la hipérbola que dos cuerpos gravitatorios interactúan. Pero, el hecho es que la parábola es mucho más conveniente para los cálculos, así como la parábola y la hipérbola son muy similares entre sí en el intervalo más importante.
Aquí lo puedes ver claramente. La línea roja es la parábola y la azul es la hipérbola.

La principal diferencia entre la gravedad del dinero y la de los cuerpos celestes es que el dinero puede aparecer y desaparecer repentinamente, creando poderosas fluctuaciones gravitacionales. Pero para calcular este evento, y existe una cosa como una ruptura del canal.

No sólo es un comentario maravilloso, sino también el más hermoso).

Permítanme decir unas palabras. Si el mercado fuera un sistema formado cerrado, tal vez muchas cosas serían más sencillas, pero no sólo tenemos el fenómeno de la aparición y desaparición de cierto volumen de masa monetaria, que va a propósito en una dirección y se separa en pequeñas acumulaciones dispersas de dicha masa, sino también la posibilidad de que esta masa monetaria aumente constantemente, (emisión periódica controlada adicional), es decir, como resultado de este volumen de capital en constante expansión, se crea un movimiento de avance en forma de espiral. La cuestión es cómo se puede tener en cuenta este factor. Probablemente la opción del universo en expansión sería la que habría que comparar).

P.D. Tal vez debido a este constante movimiento de traslación no podamos ver una distribución normal, sino sólo algo cercano a la de Laplace (doble exponencial).

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