De la teoría a la práctica - página 1701
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La pregunta era específica: ¿cómo se determina la tendencia con MO y varianza? La respuesta es que no se puede. Por eso buscamos el llamado "indicador de ruptura".
Vladimir nunca pregunta por nada. Es la única persona aquí que siempre intenta ayudar. Además, conozco su nivel de formación y educación. No deberías hablarle así. Puedes hablar conmigo).
¿Qué vas a hacer con él...
1. Tienes un piso - una sección con MO condicionalmente constante. Se inicia una tendencia: la serie aumenta o disminuye, habiéndose movido por encima o por debajo del límite superior o inferior del canal horizontal. ¿Cambia el IR o se mantiene constante? Calcular el IR en una ventana deslizante, seleccionar el tamaño óptimo para el cambio de sensibilidad del indicador. Compare los valores de la MO en diferentes momentos para determinar la fuerza y la dirección de la tendencia.
2. A ti, "físico", te escribí hace dos años: no hay ningún indicador de ruptura. Y no puede ser. Y si lo hubiera, toda su investigación sería innecesaria, porque podría generar beneficios con los modelos de AT más sencillos.
3. Me olvidé de preguntarte.
¿Qué vas a hacer con él...
1. tienes un piso - una sección con una MO condicionalmente constante. Se ha iniciado una tendencia: la serie sube o baja, saliendo del límite superior o inferior del canal horizontal. ¿Cambia el IR o se mantiene constante? Calcule el IR en la ventana deslizante y seleccione el tamaño óptimo para el cambio de sensibilidad del indicador.
2. a ti, "físico", te escribí hace dos años: no hay ningún indicador de ruptura. Y no puede ser. Y si lo hubiera, toda su investigación sería innecesaria, porque podría generar beneficios con los modelos de AT más sencillos.
3. Me olvidé de preguntarte.
1. Todo eso lo sé sin ti.
2. Existe ese indicador y lo uso, pero a veces también "pasa por alto" tendencias que mi ST no necesita. Sería mucho peor sin ella, pero siempre quiero alcanzar la perfección, por lo que pido a los que la sufrieron que trabajen con Hurst y la autocorrelación.
3. para ver la diferencia entre tú y él, sólo tienes que leer su post así:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Vladimir, 2018.03.03 15:40
¿Quizá la cuestión es que buscas una "campana"? Uno para cada hora del día y día de la semana. Echa un vistazo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 cambios de actividad durante el día
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para los lunes, martes, ...viernes
¿Por qué no hacer de esta "campana" una función de dos variables más, los números del día y de la hora, ya que de todas formas no se busca un escalar (un número), sino una distribución? O parametrizar la campana que se busca, para que los parámetros se conviertan en funciones (al menos tabuladas) de los números de día y hora. Al fin y al cabo, según tengo entendido, no se necesita todo, basta con una descripción del comportamiento en torno a las "colas pesadas"...
Acabo de resolver este problema y ha supuesto una mejora cualitativa en mi ST.
¿Ha pensado alguna vez en ello, en proponerse a sí mismo o a otra persona una tarea semejante? Sí, simplemente no puedes entender la profundidad de la misma, y mucho menos articularla.
Bien, no hay nada que hablar. Tu mejor amigo QuantumBob se está tomando un descanso, así que habla con él.
1. Todo esto lo sé sin ti.
"La pregunta era específica: ¿cómo se determina la tendencia con la MO y la varianza? La respuesta es que no se puede." (с). Le dio la respuesta."Sé todo eso sin ti". (с).
Cortina.
Si supieras, paleto, a quién te diriges con ese tono de voz, te habrías baneado para siempre (si tuvieras conciencia, claro).
Es la gente como tú la que hace que me de asco aparecer en este foro.
Es la primera vez que estoy completamente de acuerdo contigo)
cuidado, chicos finlandeses calientes...
-----
hay tendencias en el mercado, y se detectan y negocian mediante desviaciones estándar.
La presencia simultánea en el mercado de varias tendencias en distintos horizontes y la relación ciclos-tendencias, cuando se quiere algo monótono, confunden masivamente a todo el mundo. Pero los milagros no ocurren :-)
-----
Captura de una tendencia/ciclo bancario de 3 días en una diurna de un día (omitiendo muchos detalles):
en H1 ( o M30 si quieres un mejor muestreo) marcamos mínimo la última rodilla del zigzag más grande que un intervalo de confianza (visualmente o instrumentalmente, lo que sea)
desde el tope lejano hasta el momento actual, pero no más de 24 barras desde el cercano, dibujar un canal de la desviación estándar.
Cuando el precio cruce la frontera del canal, abra su blog con las noticias de economía/política de las últimas 48 horas, y lea el fundamento. Tienes 10 minutos para tomar una decisión.
-----
ninguna estrategia funciona sin una negrita resaltada
¿Qué continuar, oh Vladimir?
¿Darle un libro de texto de primer año de universidad?
¿O revelar el secreto oculto de la información bajo el nombre en clave " tendencia de Google en la estadística matemática"?
P.D. Aproxima la serie temporal con una función lineal, toma la pendiente de la recta, introduce el criterio de evaluación de tendencia-plana y la llave de oro está en tu bolsillo.
P.D. Tirar de estadística matemática en las divagaciones de un periodista del siglo XIX sin formación matemática: paso.
La aproximación es un método de teoría de aproximación (aproximación) de funciones y no se puede expresar la pendiente en términos de MO y varianza. A eso me refería. Hay que referirse a los datos originales ("series temporales") y trabajar con métodos distintos a la teoría de la probabilidad y la matemática. El ángulo de inclinación tampoco es de ahí, de la geometría o del matanálisis. Por cierto, la noción que caracteriza los saltos de velocidad (módulo de continuidad) fue la clave del primer teorema de Jackson precisamente en la teoría de aproximación de funciones.
Sobre Charles Dow por separado. Es el fundador de The Wall Street Journal, que se convirtió en una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo. Inventor del índice Dow Jones.
Wall Street y la "mierda" - sí... Eso es un barrido amplio, Dimitri. La revista sigue publicándose desde hace siglo y medio.
En realidad, la gente de aquí está interesada en las mismas tonterías que este mismo Wall Street ya hacía en el siglo 19. ¿Y tú? ¿Es realmente el teorema de Hinchin?
La aproximación es un método de la teoría de la aproximación (aproximación) de funciones, y no se puede expresar el ángulo de la pendiente en términos de MO y varianza. A eso me refería. Hay que referirse a los datos originales ("series temporales") y trabajar con métodos distintos a la teoría de la probabilidad y la matemática. El ángulo de inclinación tampoco es de ahí, de la geometría o del matanálisis. Por cierto, la noción que caracteriza los saltos de velocidad (módulo de continuidad) fue la clave del primer teorema de Jackson precisamente en la teoría de aproximación de funciones.
Yo mismo ya he comprendido que escribí demasiado complicado, hay que pensar. En la parte superior de esta página es más fácil escribir.
Adelante, entonces. Permítanme recordarles que la cuestión es cómo definir una tendencia en términos de propiedades de las distribuciones de probabilidad. Como ya has elegido estos términos.
- muéstrame cómo en términos de MO y varianza que varía con el tiempo puedes definir lo que es una tendencia. Muéstralo. Da esa definición. Para que quede claro que da la misma clasificación que se conoce. Por ejemplo, como Charles Dow: en caso de tendencia ascendente, el siguiente pico del gráfico debe ser mayor que los anteriores, en caso de tendencia descendente, los siguientes descensos del gráfico deben ser menores que los anteriores.
Expresa lo mismo en términos de MO y varianza que cambian con el tiempo.
¿Qué tiene que ver Dow con todo esto?
No lo entiendo en absoluto.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1. Sé todo esto sin ti.
2. Existe ese indicador y lo uso, pero a veces también "pasa por alto" tendencias que mi ST no necesita. Sería mucho peor sin ella, pero siempre quiero alcanzar la perfección, por lo que pido a los que la sufrieron que trabajen con Hurst y la autocorrelación.
3. Para entender la diferencia entre tú y él, sólo tienes que leer su post así:
Este es un problema que acabo de resolver y que ha producido una mejora cualitativa en mi ST.
¿Has pensado alguna vez en ello, en proponerte a ti mismo o a alguien tal tarea? Sí, simplemente no puedes entender la profundidad de la misma, y mucho menos articularla.
Bien, no hay nada que hablar. Tu mejor amigo QuantumBob se está tomando un descanso, así que habla con él.
Sash, me da la sensación por tu conversación de que buscas una diferencia en las opiniones de los físicos, no en las cotizaciones del mercado.
Los físicos tienen la misma relación con los mercados que los fontaneros con los instrumentos musicales.