De la teoría a la práctica - página 164

 
Alexander Sevastyanov:

¿Martingale vive de lunes a lunes?

:)

Depende del tipo de martingala y de cómo se prepare). Si no hay limitación de pérdidas, puede que no sobreviva durante 3 días. En el sentido del riesgo, puede ser tan bueno como el EA que opera con un lote fijo, e incluso mejor, si el lote máximo agregado no supera este lote fijo.
 
Максим Дмитриев:

Me pregunto de dónde salió la idea.

¿leíste en el foro que la gente negocia las desviaciones de la media durante el piso?

¿O es que has visto que en los procesos físicos la partícula cuelga alrededor de la línea horizontal y has decidido que el forex es el mismo?)

Esta es la distribución de los incrementos


sin ambigüedad, como si "temblara" respecto a 0 y fuera una función de onda del propio precio.

Esto es un hecho estrictamente médico.

Es algo así como la base del propio mercado.

Tenía sentido seguir simplemente el movimiento de este paquete, recogido al 99,5% (por el tamaño de la muestra), y obtener beneficios ilimitados.

Pero, no es tan simple....

 
Alexander_K2:
Esta es la distribución de los incrementos


El precio está inequívocamente "temblando" en torno a cero y es una función de onda del propio precio.


y ¿qué hay para indicar que se agita alrededor de cero?)) gsb tiene la misma distribución)

 
Максим Дмитриев:

y ¿qué indica que se agite alrededor de cero?)) gsb tiene la misma distribución)



Eso es lo que indica el gráfico inferior.

Esto es lo que vemos la dinámica en sólo 4 días de esta semana (unos 140.000 ticks) Si recogemos los datos de un mes (unos 1.000.000 de ticks) vemos una distribución casi normal respecto a 0.

 
Максим Дмитриев:

Me pregunto de dónde salió la idea.

¿Has leído en el foro que la gente negocia las desviaciones de la media durante un pinchazo?

¿O es que has visto que en los procesos físicos una partícula cuelga alrededor de una línea horizontal y has decidido que el forex es el mismo?)

Por modestia, no diré de dónde surgió la idea. Pero lo hizo por su cuenta, no hubo pistas aquí o sólo en sus hilos. Bueno, y Wizard le dijo algo - no me metí en ello.
 
Alexander_K2:


Esto es lo que indica el gráfico inferior.

Esto lo vemos en la dinámica de sólo 4 días de esta semana (unos 140.000 ticks) Si recogemos los datos de un mes (unos 1.000.000 de ticks), vemos una distribución casi normal respecto a 0.


por lo que el gráfico inferior es artificial. el gráfico superior es un gráfico de precios).

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De la teoría a la práctica

Alexander_K2, 2018.01.26 15:47



Esto es lo que señala el gráfico inferior.

Si recogemos los datos de un mes (alrededor de 1.000.000 de ticks) vemos una distribución casi normal con respecto a 0.


Bueno, te pregunto en el gráfico de distribución, no en este gráfico inferior)
 
Yuriy Asaulenko:
Por modestia, no diré de dónde salió la idea. Pero lo hizo por su cuenta, no hubo pistas aquí, o sólo en sus hilos. Bueno, y algo le dijo el Mago - no entró en ello.

a. usted le avisó)

 
Yuriy Asaulenko:
Por modestia, no diré de dónde surgió la idea. Pero lo hizo por su cuenta, no hubo pistas aquí, o sólo en sus hilos. Bueno, y algo que Wizard le dijo - no entró.

Sí, la idea es buena, sin duda. Pero, de alguna manera, hay algo que falta... ¡А! Comprensión, eso es lo que me falta. Tú haces programas basados en el precio, yo hago una función de onda. ¿Y en qué se basa Feynman? Así es, la función de onda. En la física cuántica, el precio no existe. Pero según tú, sí lo hay. Aquí estoy en un estupor...

 
Alexander_K2:

Sí, la idea es buena, sin duda. Pero, de alguna manera, hay algo que falta... ¡А! Comprensión, eso es lo que me falta. Tú haces programas basados en el precio, yo hago una función de onda. ¿Y en qué se basa Feynman? Así es, la función de onda. En la física cuántica, el precio no existe. Pero según tú, sí lo hay. Ahí es donde estoy perdido...

Alexander, ¿podemos utilizar el índice de fractalidad (coeficiente de Hurst)? Como filtro.
 
Dmitriy Skub:
Alexander, ¿puedo utilizar el índice de fractalidad (coeficiente de Hearst)? Como filtro.

Sí. Probaré el modelo el fin de semana. En algún lugar de este hilo, Vladimir ha publicado algunos datos estupendos sobre Hearst. Tendré que volver a leerlo.