De la teoría a la práctica - página 254
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Muchas gracias, le echaré un vistazo)))
... En el mercado de divisas, se necesitan años y su dinero perdido para conseguirlo.
Perder dinero y años está garantizado, pero "entrar" no lo está en absoluto.
Un post absolutamente genial.
Ni siquiera hay mucho que añadir. Es exactamente así.
Para los procesos no markovianos el aparato matricial no está diseñado en absoluto, ese es el problema.
Estuve trabajando con garrapatas y descubrí algo sorprendente. ¡¡¡Si se toma el valor medio RMS del volumen de muestra deslizante, resulta que este valor es casi una constante!!! Y en el momento en que comienza a disminuir, hay una tendencia que restablece este valor constante de la varianza. En eso consiste la autoorganización del proceso.
Pero me ha resultado muy difícil procesar conjuntos de datos enormes desde cualquier punto de vista (recursos informáticos, necesidades de energía, estabilidad de los canales de comunicación, etc.). Esta tarea es extremadamente difícil de resolver en casa.
Pero existen ecuaciones de difusión para los procesos markovianos. Todo es claro y comprensible. Por eso empecé a transformar nuestro proceso de tiempo. Si es bueno o malo, no lo sé. Por lo menos tengo una base bajo mis pies. Estoy más o menos seguro de la estrategia, en lugar de adivinar y juguetear, por eso no pongo ningún stop.
Para ser franco, no estoy muy seguro de que vaya a tener +100% al mes todo el tiempo, pero hasta ahora no hay razón para pensar que esta estrategia vaya a llevar al fracaso absoluto.
Y sí, si se rompe la "memoria" por completo, lo que solíamos llamar una tendencia parecerá sólo una desviación de, digamos, 4-5 RMS como máximo. Y esto ya ocurre ahora el 80% de las veces.
Pero el 20% - sí, se necesita algún parámetro adicional. Buscando.
Vayamos punto por punto y tomémoslo con calma:
1. No digas que para los procesos no markovianos "el aparato matemático no se ha desarrollado en absoluto". - ¡no es así ! Acordemos que las matemáticas nos enseñan a calcular la expectativa matemática para cualquier proceso aleatorio, con cualquier distribución, incluso bastante desconocida para la humanidad. Basta con suponer que medimos una variable aleatoria e inmediatamente obtenemos el derecho a calcular la expectativa. Además, las matemáticas nos dan todo el derecho a contar la RMS de cualquier proceso que nos parezca aleatorio. En el caso de las series y la no estacionariedad, la propia expectativa matemática se convierte en una serie: una media móvil. Las matemáticas no insisten, pero ofrecen jugar con los pesos y ya se ha inventado todo un zoo de toboganes diferentes. El RMS en el caso de las series se contará para cada valor de la serie. Puede promediar, suavizar, agrupar, extraer períodos, buscar coincidencias, patrones. Esta matemática puede parecerte infantil, comparada con la ecuación de difusión, pero es bastante legítima, razonable y desarrollada.
Por desgracia, las matemáticas no nos dan para las series de precios las formas y fórmulas de las curvas de distribución, no dan las propiedades de estas distribuciones. ¡Ah, sí! Sin embargo, M, S (RMS) y las diapositivas ya son muy buenas.
Sí, también se puede contar la varianza. Y la desigualdad de Chebyshev también ayudará a determinar hasta qué punto el mercado está "loco en el momento". Creo que todo el mundo sabe cómo ver la salida del mercado en 3*S. ¡¡¡Y si la serie de precios obedeciera a una "Distribución Normal", entonces la salida más allá de 3*S se produciría con una probabilidad de sólo el 0,27%!!!
2. Ahora hablemos de que "el mercado se ha vuelto loco". ¿Recuerdas que nos alegramos de que la distribución tenga colas gruesas? ¿Como si eso nos diera un montón de intercambios? ¡Eso es! Pero, como siempre, hay un "pero". De estas colas tan gruesas vemos que el mercado está "enfadado", es maníaco-depresivo. Se encuentra en un piso - deprimido - no pescado o carne, no subir o bajar. ¡Y entonces se enciende su lado maníaco y nos lo da! Y estamos en el cielo....... Y el Yukos vale 0(cero). Y el dólar-rublo hace kaboom, y el euro-franco hace boom... y los brokers quiebran.....
No seamos como los analistas, expliquémoslo con noticias, apretones de manos de tipos duros, la economía, las crisis, las burbujas. ¡Esto no es importante!
Lo importante es que es perfectamente normal para el mercado, como una tormenta eléctrica, un huracán o un tornado en nuestro planeta. ¡Y lo que también es importante es que se enferma de tales manías con bastante frecuencia!
Ahora, Alexander, te repito la pregunta de mi último post.¿Por qué crees que si una tendencia se inicia es por "memoria de proceso"? ¿Cree que si se rompe la "memoria" del proceso mediante alguna transformación,las tendencias desaparecerán?????
Dejémoslo claro, especulemos. Usted está cortocircuitando USDRUB de 30 hacia abajo por las señales de su sistema en 2014. Después de todo, es bastante lógico - 30 ya es alto, debe volver a la expectativa matemática - usted piensa. El método que hayas utilizado para calcular que se debe poner en cortocircuito no tiene ninguna importancia. Lo que sí es importante es que se baje a 80. Y ahora adjuntamos tu cita: "Si rompemos la "memoria" por completo, lo que solíamos llamar una tendencia se verá como una simple desviación de, digamos, 4-5 RMS y nada más. Y eso ya ocurre el 80% de las veces".
Me parece que entre 30 y 80 es mucho más que los 4-5 RMS que calculaste ANTES del valor atípico. Mencioné la desigualdad de Chebyshev más arriba - puede dar a un operador una esperanza fantasmal de que la probabilidad de alejarse por muchos RMS de la expectativa de la matriz es pequeña, porque allí se estima como <1/k**2, donde k es el número de RMS. Pero la esperanza es fantasmal. Porque el RMS en el momento de la salida aumentará y se necesitará menos incluso para una desviación frenética. Recuerde también que la probabilidad de que una variable aleatoria salga volando por 10 RMS(¡diez RMS, Carl!) se estima en menos del 1%, lo que yano es tan bajo cuando hay dinero serio en juego. Además, no hay que olvidar que en estos casos, los matemáticos más duros tienen reservada la teoría de las catástrofes :)
Puedes decir que no vas a operar en velas diarias, que vas a cobrar dinero en ticks. Bien, pero la relación beneficio/pérdida también será la misma. A grandes rasgos, cuando se cobran 2 céntimos por operación, una fuga de 1 dólar de un activo en contra es un desastre total.
Sería muy, muy, muy bueno si se pudiera encontrar una manera de detectar las tendencias por adelantado. La mejor solución - simplemente no entrar en ese 20% de las transacciones en las que el sistema de contra-tendencia se deja llevar por una fase maníaca del mercado. La solución trillada que todo el mundo conoce es intuir la tendencia con un stop loss, pagarlo y abandonar mientras estés vivo. Pero esto es trivial. Si se encuentra una forma de detectar un huracán en la aproximación, ¡eso sí que sería una maravilla de milagro! Hearst, nagentropy, incluso Mendeleev y Clapeyron. Todo está en tus manos.
A mí personalmente me parece imposible, pero no te lo digo porque no debes estropear el ánimo de una persona creativa. Busca y no escuches a nadie que diga que "es imposible". Aunque no se pueda, el camino lleva necesariamente a alguna parte y da al menos pequeñas victorias.
Y un par de otras bagatelas:
La RMS con una muestra fija definitivamente no es constante - cualquiera que haya visto el viejo Bollinger lo sabe. ¿Podría ser que al tomar un volumen de muestra en movimiento se haya ajustado para que el RMS sea constante?
Su observación es "la RMS disminuye antes que la tendencia". Se sabe desde hace mucho tiempo. Sólo que normalmente, en el lenguaje del trading, se habla de volatilidad. La volatilidad se está contrayendo - espere el movimiento, la volatilidad ha aumentado - en algún lugar por delante habrá un piso (consolidación). Sólo que no necesariamente ocurre tan pronto como la volatilidad ha subido, o la tendencia vuela tan pronto como ha caído.
Mientras tanto, le daré el enlace:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
El más brillante Vladimir allí, basado en los libros de Orlov, dijo de una vez por todas que para las series no estacionarias no tiene sentido calcular la RMS. Esto no funciona en el mercado. Lo mejor que pude hacer fue calcular la varianza media histórica.
Es decir, tomé un volumen de muestra móvil de, por ejemplo, 10.000 ticks, y a la llegada de cada nuevo tick calculé la varianza y obtuve el valor medio de esta varianza de la ventana móvil. Esta cosa es bastante estable y se puede trabajar con ella. Pero es una tarea que requiere muchos recursos.
El problema se resuelve de forma sencilla para un proceso de Markov: se calcula el coeficiente de difusión en lugar de la varianza. Esto es realmente genial. Si el cálculo tiene en cuenta la no estacionariedad del proceso en forma de coeficiente bidireccional, se verá la imagen más bonita.
TODO.
Y sí - la tendencia, es la "memoria" del proceso, sus colas pesadas de la distribución en un determinado tamaño de la muestra. ¿Qué intenta recordar? Es esa varianza promediada no markoviana. Con estos valores atípicos, cuando la varianza actual alcanza tamaños increíbles, restablece esa varianza media histórica a alguna característica constante del par de divisas, cuando ha disminuido.
Alexander_K2:
Es decir, tomar un volumen de muestra deslizante de, por ejemplo, 10.000 ticks, y a la llegada de cada nuevo tick, calcular la varianza y obtener la media de esas varianzas de la ventana deslizante. Esta cosa es bastante estable y se puede trabajar con ella. Pero es una tarea que consume muchos recursos...
K2 escribió sobre esto en algún punto del hilo.
Sí, bueno, el 99% de mi código, por ejemplo, es de gestión de riesgos técnicos. Pero aquí estamos hablando de estrategia.
La pregunta se refería a la estrategia, a cuál es exactamente el resultado de VisSim.
En su momento me interesó al menos si el modelo da una predicción de movimiento? ¿Cómo calcula el modelo el objetivo? Ahora hemos descubierto que el objetivo es la expectativa matemática.
Sin embargo, la descripción de la estrategia sigue siendo la siguiente
Cita de Alexander_K2: "En estas ecuaciones los 2 componentes que nos interesan son los parámetros de deriva y difusión, que calculamos y utilizamos."
Los parámetros de demolición y difusión son agradables, por supuesto, pero para operar necesitamos tener un nivel de entrada - OrderSend no tomará la difusión, y también estar seguros de tener un plan en el que prevemos el movimiento y lo que haremos en caso de un movimiento contrario. ¡¡¡No tienes que poner TP/SL justo en la orden, no tienes que decírselo al terminal y repartir, pero el bot tiene que conocerlos, al menos en su algoritmo!!!
Sigo sin tener una respuesta, ¿cómo hace el respetable Alexander para trasladar lo que ha calculado en el espacio del proceso "casi markoviano" al espacio de las cotizaciones del mercado?
¿En qué medida difiere la expectativa matemática que calculó allí de la que puede calcularse directamente a partir de los datos del mercado? Sus valores deben ser volcados en el registro para cada operación. ¿Son los RMS muy diferentes? Los niveles tras los que se vuelve a la media no son calculables sin convertir a su espacio? ¿Cómo cambia el número de operaciones y el porcentaje de las rentables si estos niveles se colocan más lejos/cerca de M?
Algunos tienen en cuenta las noticias, otros creen en la teoría de las marionetas, otros en las fases de la luna, otros en la física... puedes calcular lo que quieras. Somos personas libres. Y puedes transformar todo en cualquier espacio matemático como tu alma o más bien tu mente insaciable desee. Pero hay una cosa que no podemos cambiar: si al final de los cálculos queremos operar de verdad, la salida será siempre la misma: la dirección y el precio de entrada, el plan A (si el mercado va en nuestra dirección), el plan B (si no va).
Esto es lo que me interesaría saber (interfaces).
Mientras me ocupo de ordenar WebMoney y de abrir una cuenta de señal y PAMM sin restricciones, me gustaría insistir una y otra vez en el punto clave: los intervalos de tiempo entre las cotizaciones de los ticks.
Lo he comprobado una vez más. Esto es lo que tengo para el par AUDCAD:
Esta es la distribución de los intervalos de tiempo entre ticks reales
Sigo repitiendo que esta es la DISTRIBUCIÓN DISCURRENTE DE LA LOGARIFIA
La columna C representa los valores reales de la función de densidad de probabilidad
Columna D - calculada mediante la fórmula dehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение con p=0,7.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Caballeros!!!!!!!!!
Bueno, muéstrame al menos una teoría que funcione con esos intervalos de tiempo entre eventos.
No hay ni se espera que haya ninguno.
Por eso descompongo esta serie temporal con un exponente, introduciendo en ella pseudoestados y trabajando con ecuaciones de difusión.
¡Y sí! ¡Caballeros de la física y las matemáticas!
Con la cabeza agachada y la gorra quitada, le pido humildemente que publique en este hilo una fórmula REALMENTE probada para calcular el coeficiente Hurst.
La pregunta se refería exactamente a la estrategia, ¿cuál es exactamente el resultado de VisSim?
Si se quiere realmente operar al final de los cálculos, la salida será siempre la misma: dirección y precio de entrada, plan A (si el mercado va en nuestra dirección), plan B (si no).
Esto (interfaces) me interesaría saberlo.
Bueno, eso es exactamente lo que te dije) a la salida de Vissim los comandos de compra/venta. En estas órdenes el robot envía OrderSend al precio actual. No tiene SL/TP, también se cierra a la orden.
Has complicado demasiado las cosas)
Vayamos paso a paso:
1. No digas que para los procesos no markovianos "el aparato matemático no está desarrollado en absoluto". - ¡no es así ! Debes estar de acuerdo en que las matemáticas nos enseñan a calcular la expectativa de cualquier proceso aleatorio, con cualquier distribución, incluso completamente desconocida para la humanidad.
Una variable aleatoria que tiene una distribución de Cauchy es un ejemplo estándar de una distribución que no tiene expectativa ni varianza.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8