De la teoría a la práctica - página 65
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Lo principal es que (las comillas) no deberían ser personales, por qué necesitaríamos esa atención. :)))
Bueno, es más difícil con las personales ya que las dependencias a priori no estarán de nuestro lado... :) Los colectivos pueden ser combatidos de alguna manera
Los personales son más difíciles de tratar porque las dependencias no están de nuestra parte... :) las colectivas se pueden luchar de alguna manera.
- Intenté probar estas teorías y no se sostuvieron.
- intentaron probar estas teorías, las teorías no se sostuvieron.
No entiendo de teorías... no soy un teórico
No entiendo lo de las teorías... No soy un teórico.
Las teorías sobre las citas personales o colectivas no se han confirmado.
Las teorías sobre las citas personales o colectivas no se han confirmado.
¿qué fórmula se ha utilizado para el cálculo?
¿Qué fórmula utilizó?
Simplemente, ejecutando terminales de diferentes corredores (occidentales y nacionales) en paralelo, y comparando las cotizaciones entrantes.
entendido
Maxim tiene razón: el mercado es autosimilar, y punto. Acabo de comprobar mi TS en el OPEN archivado. Debería haber tenido un volumen de muestreo de unos 5 000 valores y sigue siendo el mismo. Pero antes necesitábamos ticks de 1 segundo, y ahora es de 1 minuto. Si antes la operación se realizaba al menos 1 vez al día, ahora es 1 vez al mes. De ninguna manera... Borrado mi post sobre supuestamente encontrar la mejor manera de recibir datos, o vamos a llegar al acuerdo 1 vez al año ...
Sí, siempre es difícil e incómodo integrar los programas informáticos entre sí... MT5 tiene buenos archivos de cotizaciones por defecto del corredor en el que vas a operar (incluidas las cotizaciones por ticks). Tal vez tenga sentido usar python o R - es más fácil integrarlos con MT5, en particular para R en este foro, es decir, el bot prepara los datos, llama a la secuencia de comandos R, lo pasa, luego toma el resultado, por ejemplo, como una señal...
Yo no lo hago por el momento, pero es algo habitual aquí en el foro entre los que están más o menos "enterados" :)
Acabo de poner en marcha terminales de diferentes corredores (occidentales y nacionales) en paralelo y he comparado las cotizaciones entrantes.
Hay que ganar la ampliación individual del spread, el número individual de recotizaciones, el deslizamiento individual y el retraso de ejecución individual. Si el cliente ya está perdiendo dinero, quién le va a echar un cable. Por el contrario, tratarán de ejecutar las solicitudes lo más rápidamente posible y sin rechazos.