De la teoría a la práctica - página 349
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Me alegro de tenerte aquí, me preguntaba cómo va la investigación con los flujos de Erlang. ¿Podemos esperar obtener una distribución normal?
HolaNovaja.
Un área controvertida e inexplorada...
Mientras puedo adjuntar 2 archivos para el EURUSD en mi opinión para el 25-27 de abril.
EURUSD.csv - datos de lectura uniforme con intervalo = 2 seg.
EURUSD_Erlang_1.csv - lectura exponencial con p=0,5( intervalomedio también = 2 seg.).
Si se observa la distribución de los incrementos de estas series, se puede notar inmediatamente que para el flujo más simple EURUSD_Erlang_1, la asimetría es casi igual a 0, a diferencia del flujo uniforme.
A su debido tiempo, completaré la investigación. Paciencia, amigos míos.
Hola, dulcísimaNovaja.
Un área controvertida e inexplorada...
Hasta ahora puedo adjuntar 2 archivos para el EURUSD en mi opinión para el 25-27 de abril.
EURUSD.csv - lectura uniforme de datos con intervalo = 2 seg.
EURUSD_Erlang_1.csv - lectura exponencial con p=0,5( intervalomedio también = 2 seg.).
Si observamos las distribuciones de estas series, se nota inmediatamente que la asimetría para el flujo simple EURUSD_Erlang_1 es casi nula, a diferencia del flujo uniforme.
A su debido tiempo, completaré la investigación. Paciencia, amigos míos.
Me alegro de verte también)) Dime, ¿a qué se debe el cambio de lectura a 2 seg.
Por cierto,@Maxim Dmitrievsky hizo una lectura exponencial para los ticks.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Me alegro de verte también)) ¿Puedes decirme, cuál es la razón de cambiar a 2 segundos en la lectura?
Por cierto,@Maxim Dmitrievsky hizo una lectura exponencial para los ticks.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Esto es como un ejemplo. Según mis datos, al aumentar el intervalo de lectura, algunos trastos siguen estando en el flujo uniforme, mientras que en los flujos Erlang aparece la distribución de Laplace(???), es decir, en Excel curtosis=3, asimetría=0. Una distribución normal en Excel debería dar curtosis=0, ¿no? Todavía no lo veo.
Sí, lo he hecho. Max es bueno.
Esto es como un ejemplo. Según mis datos, aumentando aún más el intervalo de lectura, sigue habiendo basura en el flujo uniforme, y los flujos Erlang dibujan una distribución de Laplace(???), es decir, en Excel curtosis=3, asimetría=0. Una distribución normal en Excel debería dar curtosis=0, ¿no? Todavía no lo veo.
Sí, lo he hecho. Max es bueno.
Por cierto, ya me han preguntado por ello, los extranjeros están interesados..:
¿Cuál es la distribución del precio?
Por cierto, ya me han preguntado sobre esto, los extranjeros están interesados..:
¿Distribución de precios de Laplace?
Sospecho que ni siquiera es una distribución de Laplace, sino una distribución hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
¿Por qué es tan importante conseguir una distribución estable de los incrementos?
Claro como el día - entonces todo el poder matemático conocido para los procesos gaussianos, los procesos de Levy, etc. - están a su servicio.
Hasta que no se obtenga esa distribución conocida de gradientes (y es imposible conseguirla con una lectura uniforme, según mi opinión), cualquier Grial de Oro está fuera de lugar.
Habrá un Grial de madera (en base a la teoría de Shelepin, con 1 trato a la semana, como el mío) y nada más. Pero, literalmente, queremos arrancar dinero del árbol de la vida cada segundo, ¿no?
Esto es como un ejemplo. Según mis datos, aumentando aún más el intervalo de lectura, sigue habiendo basura en el flujo uniforme, y los flujos Erlang dibujan una distribución de Laplace(???), es decir, en Excel curtosis=3, asimetría=0. Una distribución normal en Excel debería dar curtosis=0, ¿no? Todavía no lo veo.
Sí, lo he hecho. Max es bueno.
Sí, tienes razón, la asimetría=0 es buena, la curtosis=3 es mala. Estos indicadores se refieren a la distribución de Laplace (exponencial bilateral).
Los únicos valores de los datos (observados o en observación) que contribuyen a la curtosis de forma significativa son los que están fuera del área del pico; es decir, los valores atípicos. Por lo tanto, la curtosis sólo mide los valores atípicos; no sabe nada del "pico".
Una distribución con un excesopositivo de curtosis se denominaleptocúrtica o leptocúrtica. "Lepto" significa "delgado"[9] En términos de forma, una distribución leptocúrtica tienecolasmás densas.Algunos ejemplos de distribuciones leptocúrticas sonla distribución de Student, ladistribución de Rayleigh, ladistribución de Laplace, ladistribución exponencial, ladistribución de Poisson y ladistribución logística.
Otra distribución que deberías considerar: la distribución hiperbólica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Sospecho que ni siquiera es una distribución de Laplace, sino una distribución hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
¿Por qué es tan importante conseguir una distribución estable de los incrementos?
Claro como el agua - entonces todo el poder matemático conocido para los procesos gaussianos, los procesos de Levy, etc. - están a su servicio.
Hasta que no se obtenga esa distribución conocida de gradientes (y es imposible conseguirla con una lectura uniforme, según mi opinión), cualquier Grial de Oro está fuera de lugar.
Habrá un Grial de madera (en base a la teoría de Shelepin, con 1 trato a la semana, como el mío) y nada más. Pero, literalmente, queremos arrancar dinero del árbol de la vida cada segundo, ¿no?
Bueno los pensamientos convergen)))) Y la hiperbólica generalizada, todo el problema está en las "colas pesadas", hay que aligerarlas, conseguir la normal.
Alexander, si no es difícil, ya tienes todo calculado en el archivo, ¿puedes mandarme un mensaje?
Sospecho que ni siquiera es una distribución de Laplace, sino una distribución hiperbólicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
¿Por qué es tan importante conseguir una distribución estable de los incrementos?
Claro como el día - entonces todo el poder matemático conocido para los procesos gaussianos, los procesos de Levy, etc. - están a su servicio.
Hasta que no se obtenga esa distribución conocida de gradientes (y es imposible conseguirla con una lectura uniforme, según mi opinión), cualquier Grial de Oro está fuera de lugar.
Habrá un Grial de madera (en base a la teoría de Shelepin, con 1 trato a la semana, como el mío) y nada más. Pero, literalmente, queremos arrancar dinero del árbol de la vida cada segundo, ¿no es así?
Espero haber visto mi post, que fundamenta lo absurdo de las operaciones HFT en forex.
Llegué a tiempo. En particular, si pruebas tu modelo más cerca de la medianoche, los resultados serán varias veces más rentables. Parecería que podría ganar dinero, pero inesperadamente, el diferencial también será mayor en ese momento.
En cuanto tenemos la oportunidad de obtener beneficios, el diferencial aumenta. Qué desagradable coincidencia.
Por supuesto, todas las ideas tienen derecho a existir, pero no creo que vaya a funcionar aquí porque todo es artificial.
No creo que si impones intervalos de tiempo artificiales a un proceso sin memoria, puedas convertirlo en un proceso con memoria.