De la teoría a la práctica - página 41
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Cuántica integral de Euler de tres dts/brokers sobre minutos en amarillo 21 de noviembre gmt+2(#1 es declarado por el proveedor de liquidez para #2 y como consecuencia para #3):
Los ticks vendrán como el dtz/corredor quiera y el dtz/corredor no dirá por qué. La "imagen" será a la vez completamente diferente y similar para diferentes dts/corredores.
No es necesario dar, mostrar su integral/diferencial visualmente.
¿Puede describir brevemente cuál es la diferencia?
Sólo que no las líneas naturalmente, el punto es de interés.
¿Puede describir brevemente cuál es la diferencia?
Sólo que no las líneas naturalmente, el punto es de interés.
La cuestión es que el proveedor de liquidez sustancial (nº 1) lleva mucho tiempo filtrando/trayendo cotizaciones/datos y tiene experiencia. Este proveedor (como probablemente otros), lo más probable (puramente imho) se apaga en # 2 y # 3 en ciertos momentos del día en alguna condición (tal vez esto es un bien oculto en ciertos momentos que permite no utilizar los plazos más altos). Es decir:
- No hay una regularidad definida en el flujo continuo de ticks en los terminales 2 y 3: un par de horas los ticks van de esta manera, luego cinco horas de otra manera, luego de otra manera, y el signo del cambio de la regularidad es desconocido para un usuario. No tiene sentido analizar los ticks en simples agregadores de varios proveedores de liquidez.
- el patrón de ticks encontrado/ajustado para #2 y #3 no será fiable, porque la divergencia de errores de los datos en ciertos momentos alcanza valores opuestos como -1/+1 (dirección arriba/abajo).
- Durante un minuto, el DT/corredor puede dibujar cualquier cosa, siempre que el minuto final corresponda a algo (tal vez alguien vaya a fca), y un DT/corredor grande no cambiará el dibujo de los ticks con frecuencia, sino que sólo enviará una actualización del historial (y los superindicadores/asesores se "colgarán")
Recuerdo. El "fracaso" a un tamaño de paso de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 puede deberse a la pequeñez de este paso. (Cuando la suma de un número par de varios números cercanos cae en el medio del rango de redondeo,) el procesador, para evitar el error sistemático (ver más abajo), redondea par/impar de manera diferente, para redondear a enteros se ve así: 11,5 => 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Redondeo Wiki,
sección"Opciones para redondear 0,5 al entero más cercano",
Redondeobancario: el redondeo para este caso es al par más cercano, es decir, 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fin de la cita.
Cuando se recogen ticks de docenas de CC, en el valor medio hay que recordar números de hasta 6 dígitos, es decir, el paso es aún más pequeño, y este efecto se puede ver en los gráficos de frecuencia de muestreo como un inicio en forma de diente de sierra. Después de 5 oscilaciones hacia arriba y hacia abajo de la frecuencia, el diente de sierra desaparece.
Es decir, un importante proveedor de liquidez (nº 1)
Siento interrumpir. No hay proveedores de liquidez en el mercado de divisas. Existe un proveedor de cotizaciones, que es utilizado por la empresa de corretaje. No se sabe qué hace o no hace la empresa de corretaje con ellos).
En Forex las cotizaciones son puramente indicativas.
Siento interrumpir. No hay proveedores de liquidez en el mercado de divisas. Existe un proveedor de cotizaciones, que es utilizado por la casa de bolsa.
Las cotizaciones del mercado de divisas son puramente indicativas.
Meet, el punto es claro, yo uso el término lo que dice en los dts/boxers, puedes convencerlos de no usar esa terminología, pero estoy de acuerdo contigo.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
El Único intento que he visto está aquíhttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Esta gente está MUY cerca de una solución. Si cambian un poco el enfoque de estacionariedad/no estacionariedad y entienden que este proceso es no markoviano, pueden resolver este problema de forma analítica en absoluto y merecer un premio Nobel.
No se esconden como yo, quizás tenga sentido contactar con ellos, para hablar. Tengo curiosidad: ¿cómo están?
Muchas gracias por el enlace, me encanta todo lo nuevo :)
Cuantil integral de Euler de tres dts/brokers en minutos en amarillo
Busqué en Google "cuantil integral de Euler" y no lo encontré. ¿Puedo preguntar cómo se llaman esas palabras?
La cuestión es que un proveedor de liquidez importante (nº 1) lleva mucho tiempo filtrando/trayendo cotizaciones/datos y tiene experiencia. Este proveedor (como probablemente otros), lo más probable (puramente imho) se desactiva en el # 2 y # 3 en ciertos momentos del día en alguna condición (tal vez un bien oculto en ciertos momentos que permite no utilizar los plazos más altos). Es decir:
- No hay una regularidad definida en el flujo continuo de ticks en los terminales 2 y 3: un par de horas los ticks van de esta manera, luego cinco horas de otra manera, luego de otra manera, y el signo del cambio de la regularidad es desconocido para un usuario. No tiene sentido analizar los ticks en simples agregadores de varios proveedores de liquidez.
- el patrón de ticks encontrado/ajustado para #2 y #3 no será fiable, porque la divergencia de errores de los datos en ciertos momentos alcanza valores opuestos como -1/+1 (dirección arriba/abajo).
- Durante un minuto, el dt/broker puede dibujar cualquier cosa, siempre y cuando el minuto final corresponda a algo (quizás alguien vaya a fca), y un dt/broker grande no cambiará el dibujo de los ticks con frecuencia, sino que sólo enviará una actualización del historial (y los superindicadores/asesores se "colgarán")
¡Qué gran post! Este es el tipo de cosas que necesitamos. Al fin y al cabo, estamos de acuerdo: ¿cómo se puede trabajar con cada garrapata sin entender de dónde viene?
No es casualidad que haya elegido intervalos de tiempo exponenciales entre los ticks, e incluso que haya tomado el valor medio entre ellos.
Así es como veo una distribución t2 bastante pura para los incrementos de los rendimientos. No podría hacerlo de otra manera.
Recuerdo. El "fracaso" a un tamaño de paso de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 puede deberse a la pequeñez de este paso. (Cuando la suma de un número par de varios números cercanos cae en el medio del rango de redondeo,) el procesador, para evitar el error sistemático (ver más abajo), redondea par/impar de manera diferente, para redondear a enteros se ve así: 11,5 => 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Redondeo Wiki,
sección"Opciones para redondear 0,5 al entero más cercano",
Redondeobancario: el redondeo para este caso es al par más cercano, es decir, 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fin de la cita.
Cuando se recogen ticks de docenas de CC, en el valor medio hay que recordar números de hasta 6 dígitos, es decir, el paso es aún más pequeño, y este efecto se puede ver en los gráficos de frecuencia de muestreo como un inicio en forma de diente de sierra. Después de 5 oscilaciones hacia arriba y hacia abajo de la frecuencia, el diente de sierra desaparece.
Muchas gracias por el enlace a ti, me encanta todo lo nuevo :)
Saludos Maxim, me acuerdo de ti. Y he leído tus mensajes en otros hilos. Es la gente como tú la que va a dividir este miserable mercado de Forex, estoy convencido de ello.