De la teoría a la práctica - página 706
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Perdón por el "cariño", es sólo una forma educada de dirigirse a la señora. Y gracias por la "experiencia+conocimiento", no sé cómo has deducido que la tengo, probablemente intuición femenina.
Bien, por otro lado, ¿en qué te basas para comparar BP con SB? O, ¿cuáles son los indicios de que BP es "similar" a SB? ¿La distribución de lo que exactamente está midiendo en la PA, no las velas?
Ahora bien, ese es otro asunto completamente distinto. Fíjate bien en los tics. ¿Cuál es su distribución de los retornados? ¿Por qué la distribución de las garrapatas es diferente a la de las velas?La intuición de las mujeres no tiene nada que ver. Las señales de que la PA es "similar" a la SB son la media del hospital. Las velas son una cuantificación de una serie en el tiempo con pérdida de información, no más, se puede cuantificar de otras formas ¿Distribución de velas? - Depende del TF, las características sufren cambios, no olvides también que la información está algo distorsionada. Sin embargo, las principales tendencias de los cambios son rastreables. También la alineación de las series por los flujos de Erlang está asociada con la pérdida parcial de información, llegué a ella porque la serie obtenida usando este método es indistinguible por sus características de la TF en períodos más grandes. TF y ticks son planos diferentes de un mismo componente. La fractalidad es inherente a los paseos aleatorios, también lo es a la BP, sólo que este principio se modifica, pero no se pierde. Por poner un ejemplo: un globo, al principio está comprimido y cuando empezamos a inflarlo se expande, esto es figurado.
Creo que me importa, también lo pensé al principio cuando Doc investigó los tiempos de llegada de los ticks, mira, la distribución de los ticks, ahí no hay caos, hay orden y estructura, y el caos se puede hacer por lectura exponencial, tomé estos datos de Alexander, los calculé y comparé yo mismo.
Es sólo agrupar la volatilidad, la misma basura se utiliza para manejar la heteroscedasticidad. El efecto que se produce depende del enfoque que se adopte
Creo que me importa, también lo pensé al principio cuando Doc investigó los plazos de llegada de los ticks, mira, la distribución de los ticks, ahí no hay caos, hay orden y estructura, y el caos se puede hacer por lectura exponencial, tomé estos datos de Alexander, los calculé y comparé yo mismo.
Ya sabes, solía arbitrar entre DCs. Pero en 2014-2016 esta oportunidad desapareció gradualmente como base para el comercio normal. Empezamos a cotizar para que las desviaciones entre las distintas empresas de corretaje fueran menores. Y no se movieron demasiado. No estoy diciendo que esto se haya hecho sólo gracias a los esfuerzos de las empresas de corretaje, docenas de empresas que producen plug-ins para la plataforma MT también trabajaron en esto. Tenemos precios razonables filtrando tanto por tiempo como por valores. La madurez de las empresas de corretaje se puede ver por la intensidad de las situaciones de arbitraje que crean.
Creo que por eso las garrapatas dan la impresión de que "no hay caos, hay orden y estructura". Y el orden y la estructura son diferentes para cada empresa de corretaje si los filtros fueron creados por la propia empresa de corretaje, y lo mismo si fueron comprados a un solo creador (aunque supongo que también hay ajustes). Pero hay una cosa en común, que es inevitable en la lucha contra el arbitraje. Esta filtración debería reducir el número de extremos, ya que es en ellos donde se producen situaciones de arbitraje. En otras palabras, en la zona de hasta dos diferenciales (un tamaño clásico para el arbitraje) la filtración por parte de las empresas de corretaje conduce a un comportamiento más tendencial de los tipos y se suaviza la aspereza de las cotizaciones.
Ya sabes, solía arbitrar entre DCs. Pero en 2014-2016 esta oportunidad desapareció gradualmente como base para el comercio normal. Empezamos a cotizar para que las desviaciones entre las distintas empresas de corretaje fueran menores. Y no se movieron demasiado. No estoy diciendo que esto se haya hecho sólo gracias a los esfuerzos de las empresas de corretaje, docenas de empresas que producen plug-ins para la plataforma MT también trabajaron en esto. Tenemos precios razonables filtrando tanto por tiempo como por valores. La madurez de las empresas de corretaje puede determinarse por la tasa de situaciones de arbitraje que crean.
Creo que por eso en las garrapatas hay una sensación de que "no es un caos, hay orden y estructura". Y el orden y la estructura es diferente para cada casa de bolsa si los filtros fueron creados por la propia casa de bolsa, y lo mismo si fueron comprados al mismo creador (aunque probablemente también haya ajustes). Pero hay una cosa en común, que es inevitable en la lucha contra el arbitraje. Esta filtración debería reducir el número de extremos, ya que es en ellos donde se producen situaciones de arbitraje. En otras palabras, en la zona de hasta dos diferenciales (un tamaño clásico para el arbitraje) la filtración por parte de las empresas de corretaje conduce a un comportamiento más tendencial de los tipos y la aspereza de las cotizaciones se suaviza.
¿Has arbitrado a 4 marcas? Allí los resultados serán más gruesos. Si introducimos cotizaciones de 6 dígitos, la precisión aumentará aún más. Sé lo que quieres decir. En este hilo has puesto fotos interesantes de diferentes empresas de corretaje. Me interesan las oportunidades de arbitraje dentro del propio sistema y si son posibles a largo plazo. Hay ejemplos que son posibles.
¿Has estado arbitrando en un 4 dígitos? Los resultados serán más duros allí. Si introducen cotizaciones de 6 dígitos, la precisión aumentará aún más. Sé lo que quieres decir. En este hilo has puesto fotos interesantes de diferentes empresas de corretaje. Me interesan las oportunidades de arbitraje dentro del propio sistema y si son posibles a largo plazo. Hay ejemplos que son posibles.
Deberías ir al intercambio, si quieres una base permanente. Nadie ha cancelado el arbitraje de pares todavía, el modelo para llegar es el tiempo. Es difícil pasar del arbitraje en CC a algo "serio", porque el nivel de entrada es mucho más alto
terver como uno de, sí, no el único e inigualable, también muchas limitaciones, principalmente el análisis residual. Cuando la varianza se desplaza, todo deja de funcionar, por supuesto.
Bueno, está Bayes, pero no se discute aquí en absoluto.
Ejemplo de un modelo con heteroscedasticidad en los residuos, provoca grandes desviaciones en los residuos. Se ha eliminado corrigiendo el efecto basura (sobre todo por la volatilidad)
Más adelante quitaré el efecto y mostraré cómo funciona. Econometría pura
Todas las variantes de GARCH parecen explicar la no estacionariedad de la volatilidad y no explican la no estacionariedad de la deriva (tendencia).
En vano separas estos modelos del teórico: sin él no puedes construirlos.
¿Has estado arbitrando en un 4 dígitos? Los resultados serán más duros allí. Si introducen cotizaciones de 6 dígitos, la precisión aumentará aún más. Sé lo que quieres decir. En este hilo has puesto fotos interesantes de diferentes empresas de corretaje. Me interesan las oportunidades de arbitraje dentro del propio sistema y si son posibles a largo plazo. Hay ejemplos que son posibles.
Independientemente del número de decimales en las cotizaciones, el CC cotiza bien o mal, malo significa que las situaciones de arbitraje son frecuentes.
¿"El sistema en sí" es qué? ¿El flujo de citas no es de la DC?
Independientemente del número de decimales en las cotizaciones, el CC cotiza bien o mal, malo significa que las situaciones de arbitraje son frecuentes.
¿El "sistema en sí" es qué? ¿No es el flujo de citas no de la DC?
No me has pillado)) ¿Existe la posibilidad de ganar dinero con el propio precio todo el tiempo?
No me entiendes)) ¿Existe la posibilidad de ganar dinero con el propio precio todo el tiempo?
¿Y qué es eso, "el propio precio"?
¿Qué es, "el propio precio"?
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