De la teoría a la práctica - página 1489
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Esta "existencia indudablemente legítima" no es una sin pruebas matemáticas.
Desgraciadamente.
Y hay muchas preguntas, como:
"¿Cómo determinaste que la existencia, si la hay, es un patrón?"
"¿Cuál es el tipo de tendencia?"
"¿Por qué son diferentes?"
"¿De dónde viene el concepto de que se alternen?"
"¿en qué se basaría un beneficio y tiene en cuenta entonces la existencia de diferenciales, comisiones y swaps?"
¿Está usted dispuesto a responder a estas preguntas de forma razonable y a demostrar que efectivamente es así?
Y resulta que prácticamente cualquier teoría de "autor " en este foro, al ser puesta a prueba de tales preguntas simplemente resultará ser insostenible.
Para demostrar algo, primero hay que dar pasos pequeños, microscópicos, pero ciertamente fiables, matemáticamente fundamentados y calculados, para demostrar algo sobre esta base. Si es que se puede probar algo basándose en tal fundamento.
No debe "probar" aquí, sino seguir haciendo su (posiblemente único) sistema de seguimiento de tendencias ("trading") TSS
Cualquier explicación en privado (si realmente la necesita)
¿Hay alguna persona que pueda demostrar matemáticamente al menos una tendencia de mercado constante e invariable que pueda ser calculada matemáticamente por cualquiera y asegurarse de que (la tendencia) existe realmente? (Y no me digan que tienen desarrollos supersecretos que nadie tiene por qué conocer y que funcionan en alguna parte, eso es una paranoia que raya en la locura).
Por lo demás, parece que hay un foro de "genios no reconocidos" en su mayoría, francamente...
Y ademásAlexander_K... no hay nadie aquí que esté siquiera cuerdo...
Pero incluso él en su mayor parte cree en algún tipo de brujas y similares, que en general no puede dejar de causar alarma, pero, sin embargo, al menos tratar de científicamente e importante, razonablemente hablar de los métodos que realmente puede trabajar y siempre.
No estoy tratando de parecerme a Dantés. No. Y no quiero ofender a nadie. Sólo expongo los hechos tal y como son, trazando una línea.
La ley básica del mercado es que cualquier patrón que permita obtener beneficios es de corta duración. Esto recuerda mucho a la famosa canción de Winnie the Pooh sobre un objeto extraño: la miel. Matemáticamente puede expresarse a través de modelos de teoría matemática de juegos, pero no tiene sentido práctico (para el comercio).
No debe "probar" aquí, sino continuar haciendo su (posiblemente único) sistema de seguimiento de tendencias ("trading") TSS
Cualquier explicación en privado (si realmente la necesita)
Un "sistema de seguimiento de tendencias ("trading") TSS", ¿implica un análisis de la situación del mercado o una secuencia de apertura de órdenes específica?
Buenas y excelentes preguntas, Che. ¿Por qué no hay un concepto unificado de entender el mercado y cada uno trata de superarlo en la medida de su formación, dentro de su visión del mundo y se desentiende categóricamente de escuchar a los demás?
Esta es mi opinión al respecto.
He realizado probablemente mil millones de estudios sobre el tema: ¿es el SB el mercado o no? Y es precisamente aquí donde radica el principal problema.
El proceso aleatorio más adecuado para describir el mercado es el movimiento de Laplace. ¿Y qué vemos? Todos los momentos centrales pueden diferir en órdenes de magnitud en un momento determinado y coincidir en otro.
Una vez diste cifras: el mercado es un 98% SB, y un 2% es movimiento de laplace. Me temo que las cifras reales son diferentes: 75/25 o incluso 50/50.
Por desgracia, se trata de un proceso aleatorio con memoria, un proceso no markoviano. Además, la "memoria", es decir, la dependencia de los valores secuenciales de los precios entre sí formando tendencias simplemente gigantescas, inconcebibles desde el punto de vista de la teoría de los procesos aleatorios, no existe siempre, sino que aparece episódicamente.
En resumen, tenemos un proceso poco estudiado en términos de física y matemáticas modernas. ¿Y qué hacer? Por eso cada uno trabaja lo más que puede.
No se pueden aplicar al mercado los métodos de lucha, que, en el mejor de los casos, pueden incluso derrotar al SB (como el indicador Martingale o Warlock, basado en la convergencia de la suma de variables aleatorias independientes a la distribución gaussiana) o fórmulas de las ecuaciones lineales del movimiento, como hace el Automat.
El mercado, como un Jano de dos caras, destrozará las dos estrategias. Por lo tanto, una estrategia que realmente funcione debe combinar ambos enfoques: el aleatorio y el determinista. Y esto es difícil, muy difícil.
P.D. Hacía tiempo que no escribía un garabato así, pero las preguntas del Che merecen la pena.
Buenas y excelentes preguntas, Che. ¿Por qué no hay un concepto unificado de entender el mercado y cada uno intenta superarlo en la medida de su formación, dentro de su visión del mundo y categóricamente no quiere escuchar a los demás?
Esta es mi opinión al respecto.
He hecho probablemente mil millones de estudios sobre el tema: ¿es el SB el mercado o no? Y es precisamente aquí donde radica el principal problema.
El proceso aleatorio más adecuado para describir el mercado es el movimiento de Laplace. ¿Y qué vemos? Todos los momentos centrales pueden diferir en órdenes de magnitud en un momento determinado y coincidir en otro.
Una vez diste cifras: el mercado es un 98% SB, y un 2% es movimiento de laplace. Me temo que las cifras reales son diferentes: 75/25 o incluso 50/50.
Por desgracia, se trata de un proceso aleatorio con memoria, un proceso no markoviano. Además, la "memoria", es decir, la dependencia de los valores secuenciales de los precios entre sí formando tendencias simplemente gigantescas, inconcebibles desde el punto de vista de la teoría de los procesos aleatorios, no está siempre presente, sino que aparece episódicamente.
En resumen, tenemos un proceso poco estudiado en términos de física y matemáticas modernas. ¿Y qué hacer? Por eso cada uno trabaja lo más que puede.
No se pueden aplicar al mercado los métodos de lucha, que, en el mejor de los casos, pueden incluso derrotar al SB (como el indicador Martingale o Warlock, basado en la convergencia de la suma de variables aleatorias independientes a la distribución gaussiana) o fórmulas de las ecuaciones lineales del movimiento, como hace el Automat.
El mercado, como un Jano de dos caras, destrozará las dos estrategias. Por lo tanto, una estrategia que realmente funcione debe combinar ambos enfoques: el aleatorio y el determinista. Y esto es difícil, muy difícil.
P.D. Hace mucho tiempo que no escribo estos garabatos, pero las preguntas del Che merecen la pena.
"Sistema de seguimiento de tendencias ("trading") TSS": ¿implica un análisis de la situación del mercado o una característica de la secuencia de apertura de órdenes?
Y también, por ejemplo, la presencia de los siguientes elementos, conceptos y definiciones:
tendencias local, compuesta, anterior, preexistente, actual, visible, oculta;
barras anteriores, actuales, emparejadas, sus propiedades y estados;
eventos, estados, inversión, breakeven, zonas de continuación, puntos específicos;
visualización de la próxima tendencia, control de la volatilidad acumulada y de la rentabilidad;
ganancias actuales y acumuladas en tendencias actuales y ocultas;
control de las operaciones básicas (B,S), movimientos (pullback, rollover, rise, reversal,
inversión, continuación, inactividad), ubicaciones (principio, mitad, final de una tendencia)
controlar la volatilidad y la rentabilidad de las tendencias y las operaciones
optimizar el tamaño de los lotes y las órdenes de apertura y cierre;
mostrar (durante la depuración) el tamaño de las tendencias actuales y otros datos necesarios.
¿Es esto suficiente? ¿O falta algo?
Y también, por ejemplo, tener los siguientes elementos, conceptos y definiciones:
tendencias locales, compuestas, anteriores, previas, actuales, visibles, ocultas;
barras anteriores, actuales, emparejadas, sus propiedades y estados;
eventos, estados, inversión, punto de equilibrio, zonas de continuación, puntos especiales;
visualización de la próxima tendencia, control de la volatilidad acumulada y de la rentabilidad;
ganancias actuales y acumuladas en tendencias actuales y ocultas;
control de las operaciones básicas (B,S), movimientos (pullback, rollover, rise, reversal,
reversión, continuación, movimiento en vacío), ubicaciones (principio, mitad, final de una tendencia)
controlar la volatilidad y la rentabilidad de las tendencias y las operaciones
optimizar el tamaño de los lotes y las órdenes de apertura y cierre;
mostrar (durante la depuración) el tamaño de las tendencias actuales y otros datos necesarios.
¿Es esto suficiente? ¿O falta algo?
Total :
¡Nada funcionará en absoluto, por desgracia, para un aty-two!
Por otro lado, el diablo no es tan malo como parece. En un programa ya en marcha con el relleno anterior, que da muy buenos resultados, sólo hay algo más de 160 líneas
Continúa.
Así pues, vamos a conformarnos con el hecho de que el mercado tiene una propiedad de aleatoriedad/no aleatoriedad del 50 %. Dejemos que esta sea una hipótesis de trabajo.
Al comenzar este hilo, me pareció que podía afrontar fácilmente la tarea - basta con transformar la PA en un proceso aleatorio y utilizar las regularidades de la SB, a saber: constancia de la varianza resultante de la ecuación de Einstein-Smoluchowski, retorno al punto de partida en el 66% de los casos en la SB bidimensional, convergencia de la suma de muchas variables aleatorias independientes a la distribución gaussiana, etc., para tener un beneficio.
Por desgracia, esto resultó ser un problema irresoluble. Ninguna transformación de la BP original permite llevarla a un proceso aleatorio puro.
Así que tuve que iniciar una larga y tediosa búsqueda de la CLAVE de la aleatoriedad/no aleatoriedad del estado actual del mercado. Y este es el enfoque correcto que hay que adoptar.
Todo comerciante necesita saber - cómo exactamente puede ganar dinero en el mercado en condiciones ideales para ellos. El problema de obtener beneficios en algún modelo idealizado -aleatorio o no aleatorio- debe resolverse de forma incondicional.
Una vez más, mi modelo es un proceso aleatorio de Ornstein-Uhlenbeck con la propiedad de volver a la media. Sé cómo sacar provecho de ello.
Por lo tanto, la tarea más difícil, pero alcanzable, es asegurarse de que se cumplen todas las condiciones de este modelo en el momento de entrar en el comercio. Para ello, mi TS tiene hasta 4 (cuatro) claves - parámetros que evalúan la proximidad de la condición actual del mercado a este modelo.
Resultados, estadísticas, señales... todo ello desde el 1 de septiembre.
Ahora lo más importante - cada comerciante debe tener un modelo en el que puede ganar y una clave, definiendo si el mercado satisface este modelo aquí y ahora.
Todo.
Una vez más, mi modelo, es un proceso aleatorio de Ornstein-Uhlenbeck con la propiedad de volver a la media. Sé cómo ganar dinero con ello.
Debo haberme perdido algo....
qué pasa con el último depósito de 100 dólares - había algunas capturas de pantalla, a continuación, hasta y ni siquiera un indicio de comercio exitoso y "rasgar los bolsillos" y "ir a la fábrica"
Por lo tanto, la tarea más difícil, pero alcanzable, es asegurarse de que se cumplen todas las condiciones de este modelo en el momento de entrar en el comercio. Para ello, mi TS tiene hasta 4 (cuatro) claves - parámetros que evalúan lo cerca que está el estado actual del mercado de este modelo.
Es "elemental, Watson". (C) - ¡Utiliza StopLosses y verás inmediatamente todo!
Y la clave, que determina si el mercado aquí y ahora satisface este modelo.
es "¡Elemental, Watson!" (C) - utilizar el probador de estrategias MT4 /MT5