De la teoría a la práctica - página 313
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Resulta que tenemos que trabajar en el MM y permitir las operaciones simultáneas.
No tiene mucho sentido permitirlos así, ya que el resultado también estará correlacionado.
No, abrir con el mismo lote en 4 pares correlacionados da menos drawdowns y rollbacks en la equidad que abrir con un lote cuádruple en uno de los pares.
Aunque están correlacionados, suelen tener un desfase entre ellos.
aAlexander_K2
Pero en el contexto de esta rama de MM es un paso principal a un lado (esto es un mensaje para Alexander).
(Es un mensaje para Alexander.) Córtalos, son de oro )))
No es así, abrir con el mismo lote en 4 pares correlacionados da menos drawdown en el momento
Sí, es cierto, me refería a que no hay que esperar un gran efecto, la diversificación está ahí, pero débil.
Estoy de acuerdo, MM es una molienda de la TS lista.
Mucho más importante es construir la propia ST. Mi criterio: TS está listo si en adelante, lote constante, en un par, la forma de gráfico de equilibrio creciente, no cambia el carácter, en comparación con la sección de optimización. Entonces podré añadir más trucos.
Aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 sugerí experimentar con los flujos de Erlang. ¿Se refiere a esto?
Gracias, voy a echar un vistazo más de cerca, tengo entendido que@Maxim Dmitrievsky comenzó a trabajar en esta dirección, ¿y hay algún resultado? Creo que sólo es posible cuando la distribución resultante es lo suficientemente cercana a Gauss.
En cuanto a su sistema, me refería a lo siguiente: Manejas un exponente a través de una muestra, donde parte de ella se distribuye logarítmicamente, y parte donde la "cola" misma hay valores atípicos individuales de gran amplitud de retardo, no sincrónicos, asimétricos, y ahí también manejas un exponente, pero este proceso ya es diferente (diferente de no aleatorio), diferente de la muestra principal, y este exponente simplemente se estira sobre ellos, no sé de qué otra manera decirlo mejor, espero que me entiendas.
Gracias, voy a echar un vistazo más de cerca, tengo entendido que@Maxim Dmitrievsky comenzó a trabajar en esta dirección, ¿y hay algún resultado? Creo que sólo es posible cuando la distribución resultante se acerca bastante a la gaussiana.
En cuanto a su sistema, me refería a lo siguiente: Manejas un exponente sobre muestra donde una parte se distribuye logarítmicamente, y una parte donde "cola" misma hay emisiones individuales de la gran amplitud de retardo, no sincrónica, asimétrica, y allí también manejas un exponente, y este proceso ya otro (diferente de no aleatorio), diferente de la muestra básica, y este exponente simplemente se estira sobre ellos, no sé de qué otra manera mejor poner, espero que me entiendas.
Todavía no he empezado. Necesito una fórmula de transformación adecuada para los indicadores, los archivos csv no son convenientes para trabajar
Probablemente se presenten aquí en el hilo, pero aún no los he buscado )
Para los entusiastas de la estadística, adjunto el BP de ticks convertido en flujos Erlang de varios órdenes.
En el nombre del archivo los dos primeros dígitos son el orden del flujo Erlang.
Por ejemplo: 01 AUDCAD ... - flujo simple, 30 AUDCAD ... - Flujo Erlang de 30º orden
Datos procesados del 02 al 06 de abril de 2018.
Puede observar cómo cambia la distribución de los incrementos a medida que aumenta el orden del flujo. Lo recomiendo. Muy interesante.
Si es necesario, puedo continuar con las transformaciones de flujo hasta el orden 100Para los entusiastas de la estadística, adjunto el BP de ticks convertido en flujos Erlang de varios órdenes.
En el nombre del archivo los dos primeros dígitos son el orden del flujo Erlang.
Por ejemplo: 01 AUDCAD ... - flujo simple, 30 AUDCAD ... - Flujo Erlang de 30º orden
Datos procesados del 02 al 06 de abril de 2018.
Puede observar cómo cambia la distribución de los incrementos a medida que aumenta el orden del flujo. Lo recomiendo. Muy interesante.
Si es necesario, puedo seguir con transformaciones de flujo hasta el orden 100.Alexander.
En realidad, primero hay que crear un robot, luego probarlo, mirar el gráfico de equidad y equilibrio, y sólo entonces sacar conclusiones.
Su planteamiento -la creencia en el supergenio- no se sustenta en nada.
¡Por lo general, este enfoque conlleva una cantidad decente de costos monetarios irrazonables!Alexander.
En realidad, primero crean un robot, luego lo prueban, miran el gráfico de equidad y equilibrio, y sólo entonces sacan conclusiones.
Su planteamiento -la creencia en el supergenio- no se sustenta en nada.
Este enfoque suele conllevar una cantidad decente de costes monetarios poco razonables.De repente tengo poderes de supergenio por mi sed de dinero. ¡¡Rena, prepara tus bolsillos!! Mis dos ojos ya se mueven con la anticipación de las ganancias fáciles.
Mi sed de dinero me ha dado de repente poderes de supergenio. ¡¡Rena, prepara tus bolsillos!! Mis dos ojos ya se mueven con la anticipación de las ganancias fáciles.
Ya he visto tu pequeña señal...
La sed está ahí, pero el dinero es cada vez menor.
Quítate las gafas de color de rosa, ya es hora.