De la teoría a la práctica - página 836
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No en el sentido literal, la volatilidad H no está realmente diseñada para el comercio en el resultado final, que se encuentra en la superficie, para el análisis, para separar los procesos.
Tal vez. Me parecería más útil esta teoría si se calculara la volatilidad H: a) para un proceso de Wiener en un horizonte temporal grande pero finito y b) para un proceso de Wiener con una deriva (tendencia)
¿Puede hacer una aclaración?
¿Qué quiere decir con aclarar? Una función continua toma todos los valores del mínimo al máximo en el segmento, mientras que el precio real sólo toma múltiplos de su paso mínimo (pips).
Bueno, cualquier función puede ser cuantificada y seguir considerándose continua. En realidad, cualquier función puede considerarse discreta, porque no hay métodos de medición absolutamente precisos, y todos los valores tendrán que ser redondeados, por lo que no hay forma de obtenerlos todos.
No funciona.
La continuidad es una abstracción importante, sin la cual la física moderna, por ejemplo, es imposible.
La discreción de los precios es una propiedad esencial e inherente a los precios, no una consecuencia de los problemas de su medición.
Y con razón. Recuerdo su lema: trabajar contra la multitud.
En realidad, es más correcto y específico, teniendo en cuenta la tendencia actual.
La continuidad es una abstracción importante, sin la cual la física moderna, por ejemplo, es imposible.
La discontinuidad es una propiedad esencial e inherente a los precios, no una consecuencia de los problemas de su medición.
En realidad es más correcto y específico - ¡dada la tendencia actual!
Eso fue una broma. Siempre estoy con la gente).
Era una broma. Siempre estoy con la gente).
Entonces, por supuesto (todos venimos del pueblo...)
Haz que la discreción sea una constante.
El problema con los precios reales es que NO es una constante y a medida que el horizonte temporal crece (como en la definición de la volatilidad H) puede tender hacia el infinito. O puede tender a la unidad la probabilidad de que haya tantos huecos mayores que un tamaño determinado. Esto me parece que se correlaciona en cierto modo con la teoría de Taleb.
Nuevo, créanme, casi todo el mundo acaba comerciando con martinis en una reducción.
En un estudio detallado de los volúmenes en la CME y el movimiento de los precios, la conclusión es inequívoca: el mercado es un martín de las órdenes de los operadores en la contra-tendencia.
la bolsa es una red de órdenes)