De la teoría a la práctica - página 396
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Sí, señores.
Finita la comedia.
He analizado una y otra vez los datos disponibles sobre los incrementos de ticks, sobre los incrementos de precios dentro de los flujos de Erlang de alto orden, sobre las desviaciones de precios de las medias móviles.
Quedan pocas dudas.
En el mercado, de una u otra forma, asistimos al llamado movimiento de Laplace. Hay una distribución de Laplace en alguna forma media en todas partes.
Ahora vamos a empezar a agitar el mercado de divisas como una pera.
Nos vemos allí.
Como continuación de la respuesta anterior - no hay un segundo marco de tiempo en mt5, es difícil hacerlo usted mismo. Hay un plazo de un minuto. Lo utilizaré para una estimación aproximada.
Lo utilizaré para una estimación aproximada. El script Atacha muestra la velocidad media del precio por barras m1.
eurusd 2015: 370886 barras, el precio para ellas pasó 50.74050 pips en valor absoluto. velocidad = 0.000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 año: 370355, 32.62879, 0.000088101
No tiene ninguna constante. Creo que si creo s1 marco de tiempo, no habrá ninguna constante.
Gracias Doc. Ya lo entiendo, pero tus conclusiones no lo hacen menos valioso.
Pido al respetado Vladimir, al Dr. Trader, a Maxim Dmitrievsky y a otros traders que han dado su alma a Forex que instalen VisSim y lo estudien un poco.
Si tengo + en mi cuenta en un mes (es decir, 3 meses seguidos), entonces un modelo de trabajo para varios pares de divisas - a su servicio. Lo que quieras, hazlo.
¡Encuentren y devuelvan el nuevo al foro, señores! ¿Hay alguien más aquí que sea de Polonia? Estoy seguro de que todos se conocen allí.
El número de garrapatas por año también es diferente para cada símbolo y año. Todo es demasiado inestable para esperar alguna consonante al final. Pero conté la velocidad como(valor absoluto de los retornos de todos los ticks en una fila)/(todo el tiempo). Si como usted quería construir primero un segundo marco de tiempo, entonces debería dar un número constante de barras para los mismos intervalos de tiempo. Si la velocidad será constante en este caso, no lo sé, hay que comprobarlo.
Me ha gustado el consejo de este hilo de no mirar la hora. Los ticks no son sólo valores aleatorios; también se puede predecir el retorno del siguiente tick en función de los retornos de los ticks anteriores. En Forex es una idea estúpida, poco rentable por el spread. Pero una conclusión interesante es que nuestro tiempo (de un observador) no es lineal en relación con el tiempo de Forex. Desde el punto de vista del Forex - para él cada tick viene en un intervalo de tiempo constante. Y para nosotros, el tiempo de forex se acelera a la hora de comer y se ralentiza por la noche (a juzgar por sus gráficos).
p.d. Sigue siendo una conclusión lógica interesante, y probablemente no sea exacta. Pero no pude encontrar un argumento en contra.
Exactamente.
No hay que olvidar que el cambio de la tasa de observación de un proceso físico no modifica en absoluto este proceso. Parece estar claro para un erizo, aunque no para todos).
En este caso tenemos una fuerte sobrecarga, hasta la degeneración de la señal útil en ruido, y la pérdida de información sobre el proceso inicial, por lo que engañar con la lectura de los valores de la señal en los momentos convenientes es un evidente autoengaño y fantasía, que no tienen relación con la realidad, por no hablar de la incultura de tal enfoque desde el punto de vista científico.
Pero, como dicen los clásicos, todo lo que necesita un niño, no puede llorar. ))
No es la velocidad de observación la que cambia, sino que el proceso en sí se acelera y se ralentiza en relación con el tiempo del calendario.
Bien, tío.
Observando tu reticencia y la de Bas a jugar al dominó y un cierto cansancio por luchar con el ruido blanco y las monedas, les daré a ambos un modelo de movimiento de mercado también.
Es algo serio, déjame decirte. Tendrás que leer un poco para entenderlo. Sí, bueno, al final le cogerás el tranquillo. Supongo que sí.
Alexander_K2:
un cierto cansancio de luchar contra el ruido blanco y las monedas
No está claro por qué hay que hacerlo todo de forma analfabeta y de granja colectiva, en contra del enfoque científico y del sentido común...
Después de todo si pensar que es posible descomponer el proceso sobre una señal y el ruido y trabajar con él mediante herramientas científicas.
Lanzar la señal todo esto se convierte en un casino sin ninguna información adicional, que es necesaria para mejorar la expectativa de ganar...
No está claro por qué todo tiene que hacerse de forma analfabeta y kolhozny, en contra del enfoque científico y del sentido común...
Al fin y al cabo, si lo piensas, puedes descomponer el proceso en señal y ruido y trabajar con él utilizando herramientas científicas.
Al lanzar la señal todo se convierte en un casino sin ninguna información adicional, que es necesaria para mejorar la expectativa de ganar...
No, tío. Tus conocimientos están al nivel de las discusiones en un foro de hace 10 años, nadie los necesita. Están moral y físicamente obsoletos. Por desgracia... Una señal de algún tipo... Un campo de monedas en una granja colectiva... El aburrimiento...
Aprenda a romper el dinero en efectivo fácilmente y sin esfuerzo. De manera hermosa, por así decirlo. De eso trata este hilo.
Moralmente y físicamente obsoleto. Por desgracia... Una señal de algún tipo...
Así que eres tú el que está obsoleto, corriendo con un vagón prehistórico como una mierda para aislar la codiciada señal...
No es la velocidad de observación la que cambia, sino que el proceso en sí se acelera y se ralentiza en relación con el tiempo del calendario.
Si la velocidad cambia de forma relativamente lenta a lo largo de un día, no tiene sentido normalizarla...